PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMDGX с TGFRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMDGX с TGFRX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Mid Cap Growth Index Fund (FMDGX) и Tanaka Growth Fund (TGFRX).

FMDGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 11 июл. 2019 г.. TGFRX управляется Tanaka. Фонд был запущен 30 дек. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности FMDGX и TGFRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Mid Cap Growth Index Fund (FMDGX) и Tanaka Growth Fund (TGFRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMDGX и TGFRX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FMDGX
Fidelity Mid Cap Growth Index Fund		-5.82%8.60%22.03%25.79%-26.67%12.67%34.84%4.63%
TGFRX
Tanaka Growth Fund		3.52%39.56%17.98%50.24%-22.62%26.54%50.87%5.92%

Доходность по периодам

С начала года, FMDGX показывает доходность -5.82%, что значительно ниже, чем у TGFRX с доходностью 3.52%.

FMDGX

1 день
0.58%
1 месяц
-4.92%
С начала года
-5.82%
6 месяцев
-9.99%
1 год
7.21%
3 года*
12.89%
5 лет*
5.04%
10 лет*
—

TGFRX

1 день
1.38%
1 месяц
-0.84%
С начала года
3.52%
6 месяцев
3.57%
1 год
41.88%
3 года*
31.90%
5 лет*
11.94%
10 лет*
13.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Mid Cap Growth Index Fund

Tanaka Growth Fund

Часто сравнивают с FMDGX:
FMDGX с FSMDXFMDGX с VOTFMDGX с FSPGXFMDGX с FXAIXFMDGX с FIMVXFMDGX с VMGIXFMDGX с VOO
Часто сравнивают с TGFRX:
TGFRX с SPYTGFRX с AAPLTGFRX с VOOTGFRX с FBGRXTGFRX с AMCGXTGFRX с TAAGXTGFRX с VTIAX

Сравнение комиссий FMDGX и TGFRX

FMDGX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии TGFRX в 2.19%.

TGFRX
Tanaka Growth Fund
FMDGX
Fidelity Mid Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

FMDGX vs. TGFRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMDGX
Ранг доходности на риск FMDGX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMDGX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMDGX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMDGX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMDGX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMDGX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
TGFRX
Ранг доходности на риск TGFRX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGFRX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGFRX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGFRX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGFRX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGFRX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMDGX c TGFRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Mid Cap Growth Index Fund (FMDGX) и Tanaka Growth Fund (TGFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMDGXTGFRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.40

1.29

-0.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.74

1.86

-1.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.24

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.69

2.22

-1.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.14

5.36

-3.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMDGX vs. TGFRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMDGX на текущий момент составляет 0.40, что ниже коэффициента Шарпа TGFRX равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMDGX и TGFRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMDGXTGFRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

1.29

-0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.02

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.02

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.02

+0.36

Корреляция

Корреляция между FMDGX и TGFRX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMDGX и TGFRX

Дивидендная доходность FMDGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что меньше доходности TGFRX в 12.58%

TTM2025202420232022202120202019
FMDGX
Fidelity Mid Cap Growth Index Fund		1.97%1.85%0.47%0.63%0.81%6.43%0.36%0.29%
TGFRX
Tanaka Growth Fund		12.58%13.02%6.89%0.00%0.11%7.44%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FMDGX и TGFRX

Максимальная просадка FMDGX за все время составила -38.59%, что меньше максимальной просадки TGFRX в -95.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMDGX и TGFRX.

Загрузка...

Показатели просадок

FMDGXTGFRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.59%

-95.35%

+56.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.75%

-16.01%

+1.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.59%

-95.35%

+56.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-95.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.17%

-92.27%

+81.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.34%

-31.68%

+20.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.76%

6.62%

-1.86%

Волатильность

Сравнение волатильности FMDGX и TGFRX

Текущая волатильность для Fidelity Mid Cap Growth Index Fund (FMDGX) составляет 6.96%, в то время как у Tanaka Growth Fund (TGFRX) волатильность равна 11.26%. Это указывает на то, что FMDGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TGFRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FMDGXTGFRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.96%

11.26%

-4.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.16%

24.43%

-11.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.18%

31.95%

-8.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.40%

793.45%

-771.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.50%

561.05%

-536.55%