PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMDGX с KMKAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMDGX с KMKAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Mid Cap Growth Index Fund (FMDGX) и Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX).

FMDGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 11 июл. 2019 г.. KMKAX управляется Kinetics. Фонд был запущен 31 янв. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности FMDGX и KMKAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Mid Cap Growth Index Fund (FMDGX) и Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMDGX и KMKAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FMDGX
Fidelity Mid Cap Growth Index Fund		-6.36%8.60%22.03%25.79%-26.67%12.67%34.84%4.63%
KMKAX
Kinetics Market Opportunities Fund		22.43%-3.31%83.58%-7.57%14.69%27.69%19.31%-0.84%

Доходность по периодам

С начала года, FMDGX показывает доходность -6.36%, что значительно ниже, чем у KMKAX с доходностью 22.43%.

FMDGX

1 день
3.60%
1 месяц
-6.39%
С начала года
-6.36%
6 месяцев
-9.60%
1 год
8.49%
3 года*
12.67%
5 лет*
4.92%
10 лет*
—

KMKAX

1 день
1.40%
1 месяц
-7.66%
С начала года
22.43%
6 месяцев
11.30%
1 год
6.24%
3 года*
32.07%
5 лет*
14.91%
10 лет*
20.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Mid Cap Growth Index Fund

Kinetics Market Opportunities Fund

Часто сравнивают с FMDGX:
FMDGX с FSMDXFMDGX с VOTFMDGX с FSPGXFMDGX с FXAIXFMDGX с FIMVXFMDGX с VMGIXFMDGX с VOO
Часто сравнивают с KMKAX:
KMKAX с KSCOXKMKAX с ONERXKMKAX с FSELXKMKAX с SWLGXKMKAX с FSPTXKMKAX с HFMDXKMKAX с VB

Сравнение комиссий FMDGX и KMKAX

FMDGX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии KMKAX в 1.65%.

KMKAX
Kinetics Market Opportunities Fund
FMDGX
Fidelity Mid Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

FMDGX vs. KMKAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMDGX
Ранг доходности на риск FMDGX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMDGX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMDGX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMDGX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMDGX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMDGX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
KMKAX
Ранг доходности на риск KMKAX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMKAX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMKAX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMKAX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMKAX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMKAX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMDGX c KMKAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Mid Cap Growth Index Fund (FMDGX) и Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMDGXKMKAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.41

0.31

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.76

0.60

+0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.08

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.63

0.41

+0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.97

0.76

+1.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMDGX vs. KMKAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMDGX на текущий момент составляет 0.41, что выше коэффициента Шарпа KMKAX равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMDGX и KMKAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMDGXKMKAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

0.31

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.57

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.56

-0.18

Корреляция

Корреляция между FMDGX и KMKAX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMDGX и KMKAX

Дивидендная доходность FMDGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что больше доходности KMKAX в 0.50%

TTM202520242023202220212020201920182017
FMDGX
Fidelity Mid Cap Growth Index Fund		1.98%1.85%0.47%0.63%0.81%6.43%0.36%0.29%0.00%0.00%
KMKAX
Kinetics Market Opportunities Fund		0.50%0.61%0.66%0.69%1.19%1.29%0.02%0.07%9.28%0.51%

Просадки

Сравнение просадок FMDGX и KMKAX

Максимальная просадка FMDGX за все время составила -38.59%, что меньше максимальной просадки KMKAX в -65.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMDGX и KMKAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FMDGXKMKAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.59%

-65.57%

+26.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.75%

-19.64%

+4.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.59%

-31.56%

-7.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.68%

-10.45%

-1.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.34%

-15.53%

+4.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.70%

10.65%

-5.95%

Волатильность

Сравнение волатильности FMDGX и KMKAX

Fidelity Mid Cap Growth Index Fund (FMDGX) и Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX) имеют волатильность 6.94% и 7.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FMDGXKMKAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.94%

7.05%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.16%

17.86%

-4.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.17%

24.60%

-1.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.41%

26.44%

-4.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.50%

23.39%

+1.11%