PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMDE с FLDZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FMDE с FLDZ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FMDE (Fidelity Enhanced Mid Cap ETF) and FLDZ (RiverNorth Patriot ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, FMDE returned 21.18% vs 9.60% for FLDZ. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. FMDE charges 0.23%/yr vs 0.77%/yr for FLDZ.

Доходность

Сравнение доходности FMDE и FLDZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE) и RiverNorth Patriot ETF (FLDZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FMDE показывает доходность 10.64%, что значительно выше, чем у FLDZ с доходностью 5.31%.

FMDE

1 день
0.22%
1 месяц
3.45%
С начала года
10.64%
6 месяцев
10.59%
1 год
21.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FLDZ

1 день
0.95%
1 месяц
-0.51%
С начала года
5.31%
6 месяцев
4.18%
1 год
9.60%
3 года*
13.62%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FMDE и FLDZ

2026 (YTD)202520242023
FMDE
Fidelity Enhanced Mid Cap ETF		10.64%12.19%21.76%8.91%
FLDZ
RiverNorth Patriot ETF		5.31%6.66%15.99%8.15%

Correlation

The correlation between FMDE and FLDZ is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2023 г.

0.91

The correlation between FMDE and FLDZ has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FMDE и FLDZ

Секторы
FMDE
FLDZ

Технологии

20.6%
3.4%

Промышленность

20.1%
12.1%

Финансовые услуги

12.9%
15.1%

Потребительский циклический сектор

12.1%
14.8%

Здравоохранение

7.8%
11.7%

Энергетика

6.4%
11.5%

Недвижимость

5.7%
8.3%

Коммунальные услуги

5.0%
11.9%

Сырьевые материалы

3.9%
1.6%

Коммуникационные услуги

3.8%
4.6%

Потребительский защитный сектор

1.7%
4.8%

Технологии

FMDE
20.6%
FLDZ
3.4%

Промышленность

FMDE
20.1%
FLDZ
12.1%

Финансовые услуги

FMDE
12.9%
FLDZ
15.1%

Потребительский циклический сектор

FMDE
12.1%
FLDZ
14.8%

Здравоохранение

FMDE
7.8%
FLDZ
11.7%

Энергетика

FMDE
6.4%
FLDZ
11.5%

Недвижимость

FMDE
5.7%
FLDZ
8.3%

Коммунальные услуги

FMDE
5.0%
FLDZ
11.9%

Сырьевые материалы

FMDE
3.9%
FLDZ
1.6%

Коммуникационные услуги

FMDE
3.8%
FLDZ
4.6%

Потребительский защитный сектор

FMDE
1.7%
FLDZ
4.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Enhanced Mid Cap ETF

RiverNorth Patriot ETF

Часто сравнивают с FMDE:
FMDE с IJHFMDE с VOOFMDE с FSMVXFMDE с CZAFMDE с VLIFXFMDE с AVUVFMDE с IUS
Часто сравнивают с FLDZ:
FLDZ с CLOZFLDZ с SPYIFLDZ с CEFZFLDZ с LSTFLDZ с IWSFLDZ с AVMCFLDZ с MOO

Доходность на риск

FMDE vs. FLDZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMDE
Ранг доходности на риск FMDE: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMDE: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMDE: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMDE: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMDE: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMDE: 5858
Ранг коэф-та Мартина
FLDZ
Ранг доходности на риск FLDZ: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLDZ: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLDZ: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLDZ: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLDZ: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLDZ: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMDE c FLDZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE) и RiverNorth Patriot ETF (FLDZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMDEFLDZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
0.85

+0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.25
1.29

+0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.15

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.55

1.54

+1.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.11

4.70

+5.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMDE vs. FLDZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMDE на текущий момент составляет 1.57, что выше коэффициента Шарпа FLDZ равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMDE и FLDZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMDEFLDZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

0.85

+0.71

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.36

0.35

+1.01

Просадки

Сравнение просадок FMDE и FLDZ

Максимальная просадка FMDE за все время составила -21.10%, что больше максимальной просадки FLDZ в -19.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMDE и FLDZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FMDEFLDZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.10%

-19.54%

-1.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.33%

-6.25%

-2.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.78%

+0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.64%

-5.98%

+3.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

2.05%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности FMDE и FLDZ

Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE) имеет более высокую волатильность в 3.16% по сравнению с RiverNorth Patriot ETF (FLDZ) с волатильностью 2.67%. Это указывает на то, что FMDE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLDZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FMDEFLDZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.16%

2.67%

+0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.81%

7.66%

+2.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.59%

11.32%

+2.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.12%

16.91%

-0.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.12%

16.91%

-0.79%

Сравнение комиссий FMDE и FLDZ

FMDE берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии FLDZ в 0.77%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMDE и FLDZ

Дивидендная доходность FMDE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности FLDZ в 1.46%

ПозицияTTM2025202420232022
FLDZ
RiverNorth Patriot ETF		1.46%1.54%1.17%1.39%1.52%
FMDE
Fidelity Enhanced Mid Cap ETF		1.10%1.23%1.11%0.10%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FMDE and FLDZ have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FMDE has higher volatility (3.16%) compared to FLDZ (2.67%). In terms of maximum drawdown, FMDE dropped -21.10% vs FLDZ's -19.54%.

On 1-year performance, FMDE leads with 21.18% vs 9.60% for FLDZ. On fees, FMDE is cheaper at 0.23% per year. On volatility, FLDZ has been the lower-risk option at 2.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FMDE has performed better with a 21.18% return vs 9.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FMDE is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.77% for FLDZ.

FLDZ has the higher dividend yield at 1.46%, compared with 1.10% for FMDE.

They also come from different issuers: Fidelity and RiverNorth. Their fees differ too: 0.23% for FMDE and 0.77% for FLDZ.

FMDE currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs 0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FMDE и FLDZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор