PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMDCX с GABVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMDCX с GABVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Mid Cap Index Fund (FMDCX) и Gabelli Value 25 Fund (GABVX).

FMDCX управляется Federated. Фонд был запущен 5 нояб. 1992 г.. GABVX управляется Gabelli. Фонд был запущен 29 сент. 1989 г..

Доходность

Сравнение доходности FMDCX и GABVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Mid Cap Index Fund (FMDCX) и Gabelli Value 25 Fund (GABVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMDCX и GABVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FMDCX
Federated Hermes Mid Cap Index Fund		2.43%6.95%13.34%16.38%-13.88%25.28%13.37%25.36%-11.51%15.43%
GABVX
Gabelli Value 25 Fund		2.52%28.77%4.10%8.75%-15.87%14.86%5.86%17.84%-8.19%12.77%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FMDCX показывает доходность 2.43%, а GABVX немного выше – 2.52%. За последние 10 лет акции FMDCX превзошли акции GABVX по среднегодовой доходности: 10.09% против 7.28% соответственно.

FMDCX

1 день
2.83%
1 месяц
-6.17%
С начала года
2.43%
6 месяцев
3.46%
1 год
16.11%
3 года*
11.65%
5 лет*
6.26%
10 лет*
10.09%

GABVX

1 день
2.34%
1 месяц
-5.45%
С начала года
2.52%
6 месяцев
7.24%
1 год
25.68%
3 года*
12.13%
5 лет*
5.31%
10 лет*
7.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Mid Cap Index Fund

Gabelli Value 25 Fund

Часто сравнивают с FMDCX:
FMDCX с FNILXFMDCX с IJHFMDCX с FZFLXFMDCX с BEARXFMDCX с FTSIXFMDCX с DSMFXFMDCX с FGSAX
Часто сравнивают с GABVX:
GABVX с SPYGABVX с GPIQGABVX с WOOPXGABVX с FNKFXGABVX с GWSAXGABVX с FMIMXGABVX с JACNX

Сравнение комиссий FMDCX и GABVX

FMDCX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии GABVX в 1.43%.

GABVX
Gabelli Value 25 Fund
FMDCX
Federated Hermes Mid Cap Index Fund

Доходность на риск

FMDCX vs. GABVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMDCX
Ранг доходности на риск FMDCX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMDCX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMDCX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMDCX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMDCX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMDCX: 77
Ранг коэф-та Мартина
GABVX
Ранг доходности на риск GABVX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GABVX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABVX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABVX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABVX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABVX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMDCX c GABVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Mid Cap Index Fund (FMDCX) и Gabelli Value 25 Fund (GABVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMDCXGABVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

1.62

-0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.38

2.27

-0.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.33

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.17

2.05

-1.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.57

9.26

-8.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMDCX vs. GABVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMDCX на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа GABVX равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMDCX и GABVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMDCXGABVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

1.62

-0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.33

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.42

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.51

+0.02

Корреляция

Корреляция между FMDCX и GABVX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMDCX и GABVX

Дивидендная доходность FMDCX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.41%, что меньше доходности GABVX в 10.74%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMDCX
Federated Hermes Mid Cap Index Fund		10.41%10.67%15.63%11.46%12.33%22.20%15.60%10.60%26.14%17.30%11.41%14.68%
GABVX
Gabelli Value 25 Fund		10.74%11.01%0.00%12.15%17.78%12.01%9.32%10.28%9.54%6.82%7.49%17.39%

Просадки

Сравнение просадок FMDCX и GABVX

Максимальная просадка FMDCX за все время составила -55.36%, что меньше максимальной просадки GABVX в -63.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMDCX и GABVX.

Загрузка...

Показатели просадок

FMDCXGABVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.36%

-63.09%

+7.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.10%

-11.93%

-2.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.16%

-26.99%

+2.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.05%

-39.69%

-2.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.17%

-5.83%

-0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.83%

-8.53%

+1.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.75%

2.64%

+4.11%

Волатильность

Сравнение волатильности FMDCX и GABVX

Federated Hermes Mid Cap Index Fund (FMDCX) имеет более высокую волатильность в 5.54% по сравнению с Gabelli Value 25 Fund (GABVX) с волатильностью 5.11%. Это указывает на то, что FMDCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GABVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FMDCXGABVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.54%

5.11%

+0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.07%

9.76%

+2.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.33%

16.12%

+8.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.33%

16.24%

+4.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.34%

17.54%

+3.80%