PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMCSX с QCGDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMCSX с QCGDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Mid-Cap Stock Fund (FMCSX) и Quantified Common Ground Fund (QCGDX).

FMCSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 мар. 1994 г.. QCGDX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 26 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности FMCSX и QCGDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Mid-Cap Stock Fund (FMCSX) и Quantified Common Ground Fund (QCGDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMCSX и QCGDX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FMCSX
Fidelity Mid-Cap Stock Fund		4.65%11.80%14.55%11.02%-6.40%28.64%11.43%0.31%
QCGDX
Quantified Common Ground Fund		5.59%1.02%9.87%14.74%-12.23%32.19%14.65%0.10%

Доходность по периодам

С начала года, FMCSX показывает доходность 4.65%, что значительно ниже, чем у QCGDX с доходностью 5.59%.

FMCSX

1 день
3.14%
1 месяц
-5.68%
С начала года
4.65%
6 месяцев
7.91%
1 год
23.37%
3 года*
13.69%
5 лет*
9.01%
10 лет*
11.98%

QCGDX

1 день
2.59%
1 месяц
-2.22%
С начала года
5.59%
6 месяцев
7.10%
1 год
8.34%
3 года*
10.05%
5 лет*
7.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Mid-Cap Stock Fund

Quantified Common Ground Fund

Часто сравнивают с FMCSX:
FMCSX с FSMAXFMCSX с VOFMCSX с FLPSXFMCSX с VIMAXFMCSX с FDVLXFMCSX с FLCSXFMCSX с FSSMX
Часто сравнивают с QCGDX:
QCGDX с VIIIXQCGDX с RSINXQCGDX с QSPMXQCGDX с KAMIXQCGDX с TARKXQCGDX с QEVOXQCGDX с QSTFX

Сравнение комиссий FMCSX и QCGDX

FMCSX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии QCGDX в 1.68%.

QCGDX
Quantified Common Ground Fund
FMCSX
Fidelity Mid-Cap Stock Fund

Доходность на риск

FMCSX vs. QCGDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMCSX
Ранг доходности на риск FMCSX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMCSX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMCSX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMCSX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMCSX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMCSX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
QCGDX
Ранг доходности на риск QCGDX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCGDX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCGDX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCGDX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCGDX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCGDX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMCSX c QCGDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Mid-Cap Stock Fund (FMCSX) и Quantified Common Ground Fund (QCGDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMCSXQCGDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

0.65

+0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.76

0.99

+0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.14

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.85

1.13

+0.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.31

4.42

+3.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMCSX vs. QCGDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMCSX на текущий момент составляет 1.21, что выше коэффициента Шарпа QCGDX равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMCSX и QCGDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMCSXQCGDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

0.65

+0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.50

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.59

-0.03

Корреляция

Корреляция между FMCSX и QCGDX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMCSX и QCGDX

Дивидендная доходность FMCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что больше доходности QCGDX в 0.66%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMCSX
Fidelity Mid-Cap Stock Fund		1.75%1.83%8.94%2.60%5.44%12.80%6.72%6.63%18.48%6.66%8.25%14.18%
QCGDX
Quantified Common Ground Fund		0.66%0.69%4.42%0.22%0.00%5.44%1.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FMCSX и QCGDX

Максимальная просадка FMCSX за все время составила -62.19%, что больше максимальной просадки QCGDX в -22.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMCSX и QCGDX.

Загрузка...

Показатели просадок

FMCSXQCGDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.19%

-22.37%

-39.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.27%

-8.85%

-4.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.33%

-20.18%

-2.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.68%

-2.22%

-3.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.40%

-6.27%

-3.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

2.26%

+0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности FMCSX и QCGDX

Fidelity Mid-Cap Stock Fund (FMCSX) имеет более высокую волатильность в 7.26% по сравнению с Quantified Common Ground Fund (QCGDX) с волатильностью 5.64%. Это указывает на то, что FMCSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QCGDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FMCSXQCGDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.26%

5.64%

+1.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.28%

9.86%

+2.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.09%

13.74%

+6.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.65%

14.81%

+2.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.53%

16.56%

+1.97%