PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMCSX с LLSCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMCSX с LLSCX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Mid-Cap Stock Fund (FMCSX) и Longleaf Partners Small-Cap Fund (LLSCX).

FMCSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 мар. 1994 г.. LLSCX управляется Longleaf Partners. Фонд был запущен 21 февр. 1989 г..

Доходность

Сравнение доходности FMCSX и LLSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Mid-Cap Stock Fund (FMCSX) и Longleaf Partners Small-Cap Fund (LLSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMCSX и LLSCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FMCSX
Fidelity Mid-Cap Stock Fund		1.46%11.80%14.55%11.02%-6.40%28.64%11.43%25.39%-6.67%18.03%
LLSCX
Longleaf Partners Small-Cap Fund		-3.68%7.56%9.69%20.17%-19.25%11.18%4.17%27.74%-6.52%9.07%

Доходность по периодам

С начала года, FMCSX показывает доходность 1.46%, что значительно выше, чем у LLSCX с доходностью -3.68%. За последние 10 лет акции FMCSX превзошли акции LLSCX по среднегодовой доходности: 11.64% против 6.69% соответственно.

FMCSX

1 день
-1.38%
1 месяц
-7.66%
С начала года
1.46%
6 месяцев
4.65%
1 год
20.42%
3 года*
12.52%
5 лет*
8.62%
10 лет*
11.64%

LLSCX

1 день
0.61%
1 месяц
-3.81%
С начала года
-3.68%
6 месяцев
-2.59%
1 год
2.07%
3 года*
9.42%
5 лет*
1.87%
10 лет*
6.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Mid-Cap Stock Fund

Longleaf Partners Small-Cap Fund

Часто сравнивают с FMCSX:
FMCSX с FSMAXFMCSX с VOFMCSX с FLPSXFMCSX с VIMAXFMCSX с FDVLXFMCSX с FLCSXFMCSX с FSSMX
Часто сравнивают с LLSCX:
LLSCX с VSIAXLLSCX с FNKFXLLSCX с WOOPXLLSCX с GWSAXLLSCX с DSMFXLLSCX с FSMDXLLSCX с VIMSX

Сравнение комиссий FMCSX и LLSCX

FMCSX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии LLSCX в 0.95%.

LLSCX
Longleaf Partners Small-Cap Fund
FMCSX
Fidelity Mid-Cap Stock Fund

Доходность на риск

FMCSX vs. LLSCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMCSX
Ранг доходности на риск FMCSX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMCSX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMCSX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMCSX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMCSX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMCSX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
LLSCX
Ранг доходности на риск LLSCX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LLSCX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LLSCX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LLSCX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LLSCX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LLSCX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMCSX c LLSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Mid-Cap Stock Fund (FMCSX) и Longleaf Partners Small-Cap Fund (LLSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMCSXLLSCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

0.15

+0.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

0.32

+1.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.04

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.40

0.10

+1.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.36

0.30

+6.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMCSX vs. LLSCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMCSX на текущий момент составляет 1.05, что выше коэффициента Шарпа LLSCX равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMCSX и LLSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMCSXLLSCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

0.15

+0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.11

+0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.27

+0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.51

+0.05

Корреляция

Корреляция между FMCSX и LLSCX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMCSX и LLSCX

Дивидендная доходность FMCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что больше доходности LLSCX в 1.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMCSX
Fidelity Mid-Cap Stock Fund		1.81%1.83%8.94%2.60%5.44%12.80%6.72%6.63%18.48%6.66%8.25%14.18%
LLSCX
Longleaf Partners Small-Cap Fund		1.22%1.17%0.11%0.94%1.20%0.82%5.85%14.89%18.13%8.43%18.01%5.91%

Просадки

Сравнение просадок FMCSX и LLSCX

Максимальная просадка FMCSX за все время составила -62.19%, примерно равная максимальной просадке LLSCX в -63.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMCSX и LLSCX.

Загрузка...

Показатели просадок

FMCSXLLSCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.19%

-63.97%

+1.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.27%

-10.47%

-2.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.33%

-28.37%

+6.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.55%

-42.23%

+1.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.55%

-7.92%

-0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.40%

-8.90%

-0.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

3.68%

-0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности FMCSX и LLSCX

Fidelity Mid-Cap Stock Fund (FMCSX) имеет более высокую волатильность в 6.50% по сравнению с Longleaf Partners Small-Cap Fund (LLSCX) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что FMCSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LLSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FMCSXLLSCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.50%

3.90%

+2.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.90%

9.23%

+2.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.89%

15.42%

+4.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.59%

17.00%

+0.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.50%

24.58%

-6.08%