PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMCDX с VMCIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMCDX с VMCIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Stock Selector Mid Cap Fund Class A (FMCDX) и Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares (VMCIX).

FMCDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 сент. 1996 г.. VMCIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 21 мая 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности FMCDX и VMCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Stock Selector Mid Cap Fund Class A (FMCDX) и Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares (VMCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMCDX и VMCIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FMCDX
Fidelity Advisor Stock Selector Mid Cap Fund Class A		4.11%10.17%8.89%16.86%-14.11%22.92%12.77%29.26%-7.82%19.57%
VMCIX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares		-0.62%11.67%14.68%16.54%-18.70%24.53%18.20%31.04%-9.25%19.30%

Доходность по периодам

С начала года, FMCDX показывает доходность 4.11%, что значительно выше, чем у VMCIX с доходностью -0.62%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FMCDX имеют среднегодовую доходность 10.56%, а акции VMCIX немного впереди с 10.67%.

FMCDX

1 день
3.09%
1 месяц
-5.88%
С начала года
4.11%
6 месяцев
7.17%
1 год
19.31%
3 года*
11.56%
5 лет*
6.17%
10 лет*
10.56%

VMCIX

1 день
2.22%
1 месяц
-5.79%
С начала года
-0.62%
6 месяцев
-1.35%
1 год
12.40%
3 года*
12.61%
5 лет*
6.67%
10 лет*
10.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Stock Selector Mid Cap Fund Class A

Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с FMCDX:
FMCDX с VLCAXFMCDX с FSOAXFMCDX с FIIAXFMCDX с FMPAXFMCDX с SPYFMCDX с FSMDXFMCDX с FSDAX
Часто сравнивают с VMCIX:
VMCIX с VSCIXVMCIX с VIIIXVMCIX с VIEIXVMCIX с VFIAXVMCIX с FXAIXVMCIX с FLPKXVMCIX с VOO

Сравнение комиссий FMCDX и VMCIX

FMCDX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии VMCIX в 0.04%.

FMCDX
Fidelity Advisor Stock Selector Mid Cap Fund Class A
VMCIX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

FMCDX vs. VMCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMCDX
Ранг доходности на риск FMCDX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMCDX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMCDX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMCDX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMCDX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMCDX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
VMCIX
Ранг доходности на риск VMCIX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMCIX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMCIX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMCIX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMCIX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMCIX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMCDX c VMCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Stock Selector Mid Cap Fund Class A (FMCDX) и Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares (VMCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMCDXVMCIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

0.73

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

1.12

+0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.16

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

1.06

+0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.29

4.87

+1.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMCDX vs. VMCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMCDX на текущий момент составляет 0.95, что выше коэффициента Шарпа VMCIX равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMCDX и VMCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMCDXVMCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

0.73

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.38

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.57

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.47

+0.01

Корреляция

Корреляция между FMCDX и VMCIX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMCDX и VMCIX

Дивидендная доходность FMCDX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.24%, что больше доходности VMCIX в 1.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMCDX
Fidelity Advisor Stock Selector Mid Cap Fund Class A		8.24%8.58%0.00%0.61%10.14%13.43%2.25%4.16%21.85%4.30%1.03%9.17%
VMCIX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares		1.51%1.52%1.49%1.51%1.60%1.12%1.45%1.48%1.83%1.36%1.46%1.48%

Просадки

Сравнение просадок FMCDX и VMCIX

Максимальная просадка FMCDX за все время составила -65.00%, что больше максимальной просадки VMCIX в -58.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMCDX и VMCIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FMCDXVMCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.00%

-58.86%

-6.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.31%

-12.77%

-1.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.19%

-27.54%

+2.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.40%

-39.30%

-4.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.88%

-6.09%

+0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.69%

-8.02%

-2.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

2.77%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности FMCDX и VMCIX

Fidelity Advisor Stock Selector Mid Cap Fund Class A (FMCDX) имеет более высокую волатильность в 7.17% по сравнению с Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares (VMCIX) с волатильностью 4.96%. Это указывает на то, что FMCDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FMCDXVMCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.17%

4.96%

+2.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.42%

9.67%

+2.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.39%

17.68%

+3.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.96%

17.66%

+2.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.95%

18.91%

+2.04%