PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMCDX с VLCAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMCDX с VLCAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Stock Selector Mid Cap Fund Class A (FMCDX) и Vanguard Large-Cap Index Fund Admiral Shares (VLCAX).

FMCDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 сент. 1996 г.. VLCAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 февр. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности FMCDX и VLCAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Stock Selector Mid Cap Fund Class A (FMCDX) и Vanguard Large-Cap Index Fund Admiral Shares (VLCAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMCDX и VLCAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FMCDX
Fidelity Advisor Stock Selector Mid Cap Fund Class A		4.11%10.17%8.89%16.86%-14.11%22.92%12.77%29.26%-7.82%19.57%
VLCAX
Vanguard Large-Cap Index Fund Admiral Shares		-4.78%18.09%25.10%27.26%-19.69%27.02%21.03%31.39%-4.49%22.02%

Доходность по периодам

С начала года, FMCDX показывает доходность 4.11%, что значительно выше, чем у VLCAX с доходностью -4.78%. За последние 10 лет акции FMCDX уступали акциям VLCAX по среднегодовой доходности: 10.56% против 14.03% соответственно.

FMCDX

1 день
3.09%
1 месяц
-5.88%
С начала года
4.11%
6 месяцев
7.17%
1 год
19.31%
3 года*
11.56%
5 лет*
6.17%
10 лет*
10.56%

VLCAX

1 день
2.94%
1 месяц
-5.01%
С начала года
-4.78%
6 месяцев
-2.76%
1 год
17.15%
3 года*
18.45%
5 лет*
11.29%
10 лет*
14.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Stock Selector Mid Cap Fund Class A

Vanguard Large-Cap Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с FMCDX:
FMCDX с FSOAXFMCDX с FIIAXFMCDX с FMPAXFMCDX с SPYFMCDX с FSMDXFMCDX с FSDAXFMCDX с DSMFX
Часто сравнивают с VLCAX:
VLCAX с VFIAXVLCAX с VOOVLCAX с VIGAXVLCAX с VTSAXVLCAX с VIVAXVLCAX с VIMAXVLCAX с OIEJX

Сравнение комиссий FMCDX и VLCAX

FMCDX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии VLCAX в 0.05%.

FMCDX
Fidelity Advisor Stock Selector Mid Cap Fund Class A
VLCAX
Vanguard Large-Cap Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

FMCDX vs. VLCAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMCDX
Ранг доходности на риск FMCDX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMCDX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMCDX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMCDX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMCDX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMCDX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
VLCAX
Ранг доходности на риск VLCAX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLCAX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLCAX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLCAX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLCAX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLCAX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMCDX c VLCAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Stock Selector Mid Cap Fund Class A (FMCDX) и Vanguard Large-Cap Index Fund Admiral Shares (VLCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMCDXVLCAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

0.96

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

1.47

-0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.22

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

1.50

-0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.29

7.07

-0.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMCDX vs. VLCAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMCDX на текущий момент составляет 0.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VLCAX равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMCDX и VLCAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMCDXVLCAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

0.96

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.66

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.77

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.55

-0.06

Корреляция

Корреляция между FMCDX и VLCAX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMCDX и VLCAX

Дивидендная доходность FMCDX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.24%, что больше доходности VLCAX в 1.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMCDX
Fidelity Advisor Stock Selector Mid Cap Fund Class A		8.24%8.58%0.00%0.61%10.14%13.43%2.25%4.16%21.85%4.30%1.03%9.17%
VLCAX
Vanguard Large-Cap Index Fund Admiral Shares		1.12%1.08%1.23%1.40%1.66%1.18%1.45%1.80%2.08%1.75%1.98%1.96%

Просадки

Сравнение просадок FMCDX и VLCAX

Максимальная просадка FMCDX за все время составила -65.00%, что больше максимальной просадки VLCAX в -54.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMCDX и VLCAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FMCDXVLCAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.00%

-54.76%

-10.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.31%

-12.17%

-2.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.19%

-25.65%

+0.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.40%

-33.97%

-9.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.88%

-6.52%

+0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.69%

-6.90%

-3.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

2.58%

+0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности FMCDX и VLCAX

Fidelity Advisor Stock Selector Mid Cap Fund Class A (FMCDX) имеет более высокую волатильность в 7.17% по сравнению с Vanguard Large-Cap Index Fund Admiral Shares (VLCAX) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что FMCDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VLCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FMCDXVLCAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.17%

5.34%

+1.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.42%

9.58%

+2.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.39%

18.42%

+2.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.96%

17.17%

+2.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.95%

18.18%

+2.77%