PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FMCCX с IWP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FMCCX с IWP

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FMCCX (Fidelity Advisor Stock Selector Mid Cap Fund Class I) and IWP (iShares Russell Mid-Cap Growth ETF) are both funds - FMCCX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Fidelity, while IWP is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the Russell Midcap Growth Index. Over the past 10 years, FMCCX returned 12.05%/yr vs 11.74%/yr for IWP. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. FMCCX charges 0.82%/yr vs 0.23%/yr for IWP.

Доходность

Сравнение доходности FMCCX и IWP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Stock Selector Mid Cap Fund Class I (FMCCX) и iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (IWP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FMCCX показывает доходность 20.49%, что значительно выше, чем у IWP с доходностью 0.63%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FMCCX имеют среднегодовую доходность 12.05%, а акции IWP немного отстают с 11.74%.

FMCCX

1 день
-0.32%
1 месяц
-0.27%
6 месяцев
13.25%
С начала года
20.49%
1 год
27.74%
3 года*
15.18%
5 лет*
9.72%
10 лет*
12.05%

IWP

1 день
-0.56%
1 месяц
-2.15%
6 месяцев
-2.52%
С начала года
0.63%
1 год
-1.25%
3 года*
11.59%
5 лет*
5.09%
10 лет*
11.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FMCCX и IWP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FMCCX
Fidelity Advisor Stock Selector Mid Cap Fund Class I		20.49%10.42%9.18%17.17%-13.93%23.21%13.04%29.58%-7.63%19.57%
IWP
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF		0.63%8.45%21.86%25.70%-26.90%12.60%35.25%35.04%-4.89%24.93%

Correlation

The correlation between FMCCX and IWP is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2001 г.

0.89

The correlation between FMCCX and IWP has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Stock Selector Mid Cap Fund Class I

iShares Russell Mid-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с FMCCX:
FMCCX с FSELXFMCCX с FSKAXFMCCX с FBGRXFMCCX с FCNTXFMCCX с FNILXFMCCX с AVEMXFMCCX с BIGTX
Часто сравнивают с IWP:
IWP с VOTIWP с IWSIWP с VOIWP с IMCGIWP с IJKIWP с SCHGIWP с VOO

Доходность на риск

FMCCX vs. IWP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMCCX
Ранг доходности на риск FMCCX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMCCX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMCCX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMCCX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMCCX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMCCX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
IWP
Ранг доходности на риск IWP: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWP: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWP: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWP: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWP: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWP: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMCCX c IWP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Stock Selector Mid Cap Fund Class I (FMCCX) и iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (IWP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FMCCXIWPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.71
-0.07

+1.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.49
0.02

+2.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.00

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.27

-0.09

+3.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.01

-0.24

+12.26

FMCCX vs. IWP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMCCX на текущий момент составляет 1.71, что выше коэффициента Шарпа IWP равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMCCX и IWP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FMCCX и IWP

Максимальная просадка FMCCX за все время составила -64.90%, что больше максимальной просадки IWP в -56.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMCCX и IWP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FMCCXIWPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.90%

-56.92%

-7.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.69%

-14.79%

+6.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.10%

-25.20%

+0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.10%

-38.62%

+13.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.38%

-38.62%

-4.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.11%

-6.02%

+3.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.55%

-9.65%

-0.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.36%

5.17%

-2.81%

Волатильность

Сравнение волатильности FMCCX и IWP

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Stock Selector Mid Cap Fund Class I (FMCCX) составляет 4.01%, в то время как у iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (IWP) волатильность равна 5.15%. Это указывает на то, что FMCCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FMCCXIWPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.01%

5.15%

-1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.81%

13.79%

-0.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.66%

17.33%

-0.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.05%

22.46%

-2.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.95%

21.69%

-0.74%

Сравнение комиссий FMCCX и IWP

FMCCX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии IWP в 0.23%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMCCX и IWP

Дивидендная доходность FMCCX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.71%, что больше доходности IWP в 0.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMCCX
Fidelity Advisor Stock Selector Mid Cap Fund Class I		6.71%8.08%0.00%0.76%9.69%12.82%2.30%4.14%20.89%4.12%0.97%1.81%
IWP
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF		0.36%0.37%0.40%0.54%0.77%0.30%0.38%0.59%1.02%0.78%1.16%0.98%

Часто задаваемые вопросы

FMCCX and IWP have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IWP has higher volatility (5.15%) compared to FMCCX (4.01%). In terms of maximum drawdown, FMCCX dropped -64.90% vs IWP's -56.92%.

FMCCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FMCCX и IWP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор