Сравнение FMCCX с IWP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Stock Selector Mid Cap Fund Class I (FMCCX) и iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (IWP).
FMCCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 февр. 1996 г.. IWP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Midcap Growth Index. Фонд был запущен 17 июл. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности FMCCX и IWP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FMCCX и IWP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMCCX Fidelity Advisor Stock Selector Mid Cap Fund Class I | 4.19% | 10.42% | 9.18% | 17.17% | -13.93% | 23.21% | 13.04% | 29.58% | -7.63% | 19.57% |
IWP iShares Russell Mid-Cap Growth ETF | -5.91% | 8.45% | 21.86% | 25.70% | -26.90% | 12.60% | 35.25% | 35.04% | -4.89% | 24.93% |
Доходность по периодам
С начала года, FMCCX показывает доходность 4.19%, что значительно выше, чем у IWP с доходностью -5.91%. За последние 10 лет акции FMCCX уступали акциям IWP по среднегодовой доходности: 10.80% против 11.47% соответственно.
FMCCX
- 1 день
- 3.10%
- 1 месяц
- -5.86%
- С начала года
- 4.19%
- 6 месяцев
- 7.32%
- 1 год
- 19.61%
- 3 года*
- 11.85%
- 5 лет*
- 6.44%
- 10 лет*
- 10.80%
IWP
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -5.80%
- С начала года
- -5.91%
- 6 месяцев
- -9.13%
- 1 год
- 9.02%
- 3 года*
- 12.74%
- 5 лет*
- 4.89%
- 10 лет*
- 11.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FMCCX и IWP
FMCCX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии IWP в 0.23%.
Доходность на риск
FMCCX vs. IWP — Ранг доходности на риск
FMCCX
IWP
Сравнение FMCCX c IWP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Stock Selector Mid Cap Fund Class I (FMCCX) и iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (IWP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FMCCX | IWP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 0.39 | +0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 0.73 | +0.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.10 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 0.68 | +0.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.39 | 2.10 | +4.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FMCCX | IWP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 0.39 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.22 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.53 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.41 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между FMCCX и IWP составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMCCX и IWP
Дивидендная доходность FMCCX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.76%, что больше доходности IWP в 0.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMCCX Fidelity Advisor Stock Selector Mid Cap Fund Class I | 7.76% | 8.08% | 0.00% | 0.76% | 9.69% | 12.82% | 2.30% | 4.14% | 20.89% | 4.12% | 0.97% | 1.81% |
IWP iShares Russell Mid-Cap Growth ETF | 0.36% | 0.37% | 0.40% | 0.54% | 0.77% | 0.30% | 0.38% | 0.59% | 1.02% | 0.78% | 1.16% | 0.98% |
Просадки
Сравнение просадок FMCCX и IWP
Максимальная просадка FMCCX за все время составила -64.90%, что больше максимальной просадки IWP в -56.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMCCX и IWP.
Загрузка...
Показатели просадок
| FMCCX | IWP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.90% | -56.92% | -7.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.29% | -14.79% | +0.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.10% | -38.62% | +13.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.38% | -38.62% | -4.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.86% | -11.22% | +5.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.64% | -9.71% | -0.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.24% | 4.76% | -1.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMCCX и IWP
Fidelity Advisor Stock Selector Mid Cap Fund Class I (FMCCX) и iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (IWP) имеют волатильность 7.17% и 7.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FMCCX | IWP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.17% | 7.02% | +0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.44% | 13.18% | -0.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.38% | 23.08% | -1.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.97% | 22.34% | -2.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.95% | 21.63% | -0.68% |