PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMBPX с QIACX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMBPX с QIACX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio (FMBPX) и Federated Hermes MDT All Cap Core Fund (QIACX).

FMBPX управляется Federated. Фонд был запущен 20 дек. 2007 г.. QIACX управляется Federated. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности FMBPX и QIACX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio (FMBPX) и Federated Hermes MDT All Cap Core Fund (QIACX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMBPX и QIACX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FMBPX
Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio		-0.06%9.03%1.04%4.44%-12.21%-1.35%4.77%6.30%1.13%2.76%
QIACX
Federated Hermes MDT All Cap Core Fund		-4.89%21.15%31.07%23.52%-14.16%31.40%21.95%26.91%-2.64%21.07%

Доходность по периодам

С начала года, FMBPX показывает доходность -0.06%, что значительно выше, чем у QIACX с доходностью -4.89%. За последние 10 лет акции FMBPX уступали акциям QIACX по среднегодовой доходности: 1.46% против 15.59% соответственно.

FMBPX

1 день
0.12%
1 месяц
-1.62%
С начала года
-0.06%
6 месяцев
1.75%
1 год
5.59%
3 года*
3.94%
5 лет*
0.21%
10 лет*
1.46%

QIACX

1 день
3.03%
1 месяц
-4.69%
С начала года
-4.89%
6 месяцев
-1.60%
1 год
18.54%
3 года*
20.52%
5 лет*
14.45%
10 лет*
15.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio

Federated Hermes MDT All Cap Core Fund

Часто сравнивают с FMBPX:
FMBPX с LVMUYFMBPX с HESAYFMBPX с FEDUXFMBPX с BEARXFMBPX с DFXIXFMBPX с TRLVXFMBPX с PCGTX
Часто сравнивают с QIACX:
QIACX с SPYQIACX с AQGIXQIACX с JNUSXQIACX с FGRIXQIACX с VGTQIACX с SCHGQIACX с FFLC

Сравнение комиссий FMBPX и QIACX

FMBPX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии QIACX в 0.75%.

QIACX
Federated Hermes MDT All Cap Core Fund
FMBPX
Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio

Доходность на риск

FMBPX vs. QIACX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMBPX
Ранг доходности на риск FMBPX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMBPX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMBPX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMBPX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMBPX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMBPX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
QIACX
Ранг доходности на риск QIACX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QIACX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QIACX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QIACX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QIACX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QIACX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMBPX c QIACX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio (FMBPX) и Federated Hermes MDT All Cap Core Fund (QIACX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMBPXQIACXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

1.15

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

1.67

-0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.28

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.19

1.38

+0.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.03

6.70

-0.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMBPX vs. QIACX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMBPX на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QIACX равному 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMBPX и QIACX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMBPXQIACXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

1.15

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.84

-0.80

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.84

-0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.55

-0.29

Корреляция

Корреляция между FMBPX и QIACX составляет -0.08. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMBPX и QIACX

Дивидендная доходность FMBPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что меньше доходности QIACX в 4.81%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMBPX
Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio		4.59%4.87%4.29%3.46%2.29%1.96%2.68%3.23%3.14%2.83%2.72%2.65%
QIACX
Federated Hermes MDT All Cap Core Fund		4.81%4.58%8.65%1.40%10.90%17.44%3.01%3.34%8.60%0.69%1.12%1.25%

Просадки

Сравнение просадок FMBPX и QIACX

Максимальная просадка FMBPX за все время составила -18.34%, что меньше максимальной просадки QIACX в -60.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMBPX и QIACX.

Загрузка...

Показатели просадок

FMBPXQIACXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.34%

-60.11%

+41.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.15%

-11.99%

+8.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.02%

-23.05%

+5.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.34%

-36.47%

+18.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.08%

-5.88%

+3.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.28%

-9.36%

+6.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.14%

2.46%

-1.32%

Волатильность

Сравнение волатильности FMBPX и QIACX

Текущая волатильность для Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio (FMBPX) составляет 1.50%, в то время как у Federated Hermes MDT All Cap Core Fund (QIACX) волатильность равна 5.39%. Это указывает на то, что FMBPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QIACX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FMBPXQIACXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.50%

5.39%

-3.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.02%

9.95%

-6.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.43%

16.22%

-10.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.72%

17.39%

-10.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.08%

18.72%

-13.64%