PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMBIX с USMSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FMBIX с USMSX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FMBIX (Fidelity Municipal Bond Index Fund) and USMSX (JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund) are both Municipal Bonds funds. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. FMBIX charges 0.07%/yr vs 0.45%/yr for USMSX.

Доходность

Сравнение доходности FMBIX и USMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Municipal Bond Index Fund (FMBIX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

FMBIX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

USMSX

1 день
0.00%
1 месяц
0.19%
С начала года
0.62%
6 месяцев
0.92%
1 год
2.45%
3 года*
2.93%
5 лет*
1.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FMBIX и USMSX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FMBIX
Fidelity Municipal Bond Index Fund		0.00%0.60%1.32%5.89%-10.00%1.14%3.10%1.48%
USMSX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund		0.62%2.87%3.09%3.21%-0.90%-0.15%0.77%0.51%

Correlation

The correlation between FMBIX and USMSX is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2019 г.

0.36

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Municipal Bond Index Fund

JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund

Часто сравнивают с FMBIX:
FMBIX с VTEBFMBIX с VTEAXFMBIX с FTABXFMBIX с FTFMXFMBIX с MUBFMBIX с VTEXFMBIX с FXNAX
Часто сравнивают с USMSX:
USMSX с MYIUSMSX с NEARUSMSX с VPALXUSMSX с FUENXUSMSX с VWSUXUSMSX с DFCMXUSMSX с VMLUX

Доходность на риск

FMBIX vs. USMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMBIX
USMSX
Ранг доходности на риск USMSX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMSX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMSX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMSX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMSX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMSX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMBIX c USMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Municipal Bond Index Fund (FMBIX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

FMBIX vs. USMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMBIXUSMSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

4.15

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

2.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

1.89

—

Просадки

Сравнение просадок FMBIX и USMSX

Загрузка графика...

Показатели просадок

FMBIXUSMSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-2.09%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-0.30%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-0.50%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-2.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

0.00%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-0.22%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.06%

—

Волатильность

Сравнение волатильности FMBIX и USMSX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FMBIXUSMSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

0.20%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

0.45%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.59%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

0.70%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

0.73%

—

Сравнение комиссий FMBIX и USMSX

FMBIX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии USMSX в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMBIX и USMSX

FMBIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FMBIX
Fidelity Municipal Bond Index Fund		0.00%0.70%2.60%2.29%1.17%1.28%1.59%0.77%0.00%0.00%
USMSX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund		2.33%2.42%2.84%2.35%0.70%0.05%0.57%1.28%1.01%0.59%

Часто задаваемые вопросы

FMBIX and USMSX have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FMBIX и USMSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор