PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMBIX с CBTAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FMBIX с CBTAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FMBIX (Fidelity Municipal Bond Index Fund) and CBTAX (Six Circles Tax Aware Bond Fund) are both Municipal Bonds funds. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FMBIX charges 0.07%/yr vs 0.14%/yr for CBTAX.

Доходность

Сравнение доходности FMBIX и CBTAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Municipal Bond Index Fund (FMBIX) и Six Circles Tax Aware Bond Fund (CBTAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

FMBIX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CBTAX

1 день
0.00%
1 месяц
0.60%
С начала года
1.69%
6 месяцев
1.99%
1 год
6.88%
3 года*
4.08%
5 лет*
1.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FMBIX и CBTAX

2026 (YTD)202520242023202220212020
FMBIX
Fidelity Municipal Bond Index Fund		0.00%0.60%1.32%5.89%-10.00%1.14%4.72%
CBTAX
Six Circles Tax Aware Bond Fund		1.69%4.13%2.38%6.35%-7.47%0.89%5.02%

Correlation

The correlation between FMBIX and CBTAX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2020 г.

0.78

The correlation between FMBIX and CBTAX has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Municipal Bond Index Fund

Six Circles Tax Aware Bond Fund

Часто сравнивают с FMBIX:
FMBIX с VTEBFMBIX с VTEAXFMBIX с FTABXFMBIX с FTFMXFMBIX с MUBFMBIX с VTEXFMBIX с FXNAX
Часто сравнивают с CBTAX:
CBTAX с BATVXCBTAX с ATOIXCBTAX с QQQCBTAX с DFSMXCBTAX с APUSXCBTAX с DFABXCBTAX с BMN

Доходность на риск

FMBIX vs. CBTAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMBIX
CBTAX
Ранг доходности на риск CBTAX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBTAX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBTAX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBTAX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBTAX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBTAX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMBIX c CBTAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Municipal Bond Index Fund (FMBIX) и Six Circles Tax Aware Bond Fund (CBTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

FMBIX vs. CBTAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMBIXCBTAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

3.27

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.40

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.65

—

Просадки

Сравнение просадок FMBIX и CBTAX

Загрузка графика...

Показатели просадок

FMBIXCBTAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-12.12%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-2.31%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-4.99%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-12.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.30%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-2.77%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.65%

—

Волатильность

Сравнение волатильности FMBIX и CBTAX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FMBIXCBTAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

0.86%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

1.65%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.19%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

3.41%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

3.16%

—

Сравнение комиссий FMBIX и CBTAX

FMBIX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии CBTAX в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMBIX и CBTAX

FMBIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CBTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
CBTAX
Six Circles Tax Aware Bond Fund		3.53%3.49%3.28%2.68%1.57%0.88%0.49%0.00%
FMBIX
Fidelity Municipal Bond Index Fund		0.00%0.70%2.60%2.29%1.17%1.28%1.59%0.77%

Часто задаваемые вопросы

FMBIX and CBTAX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FMBIX и CBTAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор