Сравнение FMB с ZMUN
FMB (First Trust Managed Municipal ETF) and ZMUN (F/m Ultrashort Tax-Free Municipal ETF) are both Municipal Bonds funds. FMB is actively managed, while ZMUN is passively managed. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. FMB charges 0.50%/yr vs 0.30%/yr for ZMUN.
Доходность
Сравнение доходности FMB и ZMUN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FMB показывает доходность 1.96%, что значительно выше, чем у ZMUN с доходностью 1.78%.
FMB
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 1.34%
- С начала года
- 1.96%
- 6 месяцев
- 2.03%
- 1 год
- 6.75%
- 3 года*
- 3.71%
- 5 лет*
- 0.77%
- 10 лет*
- 2.20%
ZMUN
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 1.78%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FMB и ZMUN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FMB First Trust Managed Municipal ETF | 1.96% | 1.73% |
ZMUN F/m Ultrashort Tax-Free Municipal ETF | 1.78% | 0.67% |
Correlation
The correlation between FMB and ZMUN is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2025 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FMB vs. ZMUN — Ранг доходности на риск
FMB
ZMUN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение FMB c ZMUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Managed Municipal ETF (FMB) и F/m Ultrashort Tax-Free Municipal ETF (ZMUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FMB | ZMUN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.48 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.85 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FMB и ZMUN
Максимальная просадка FMB за все время составила -14.16%, что больше максимальной просадки ZMUN в -0.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMB и ZMUN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FMB | ZMUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.16% | -0.10% | -14.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.73% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.76% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.16% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.32% | -0.02% | -0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.60% | -0.01% | -2.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.77% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FMB и ZMUN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FMB | ZMUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.75% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.97% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.64% | 0.54% | +2.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.71% | 0.54% | +3.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.53% | 0.54% | +3.99% |
Сравнение комиссий FMB и ZMUN
FMB берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии ZMUN в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMB и ZMUN
Дивидендная доходность FMB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что больше доходности ZMUN в 2.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMB First Trust Managed Municipal ETF | 3.49% | 3.37% | 3.22% | 2.98% | 2.47% | 1.96% | 2.19% | 2.47% | 2.58% | 2.49% | 2.93% | 3.07% |
ZMUN F/m Ultrashort Tax-Free Municipal ETF | 2.28% | 0.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FMB and ZMUN have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZMUN is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZMUN is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.50% for FMB.
FMB has the higher dividend yield at 3.49%, compared with 2.28% for ZMUN.
They also come from different issuers: First Trust and F/m Investments. Their fees differ too: 0.50% for FMB and 0.30% for ZMUN.
Подберите оптимальное распределение для FMB и ZMUN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор