PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMB с FEHIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMB с FEHIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Managed Municipal ETF (FMB) и First Eagle High Income Fund (FEHIX).

FMB - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 13 мая 2014 г.. FEHIX управляется First Eagle. Фонд был запущен 19 нояб. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности FMB и FEHIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Managed Municipal ETF (FMB) и First Eagle High Income Fund (FEHIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMB и FEHIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FMB
First Trust Managed Municipal ETF		-0.03%3.73%1.94%6.31%-9.91%2.43%4.44%8.25%0.89%7.22%
FEHIX
First Eagle High Income Fund		-0.97%-0.69%11.47%8.46%-8.46%3.50%7.33%8.61%-0.40%4.62%

Доходность по периодам

С начала года, FMB показывает доходность -0.03%, что значительно выше, чем у FEHIX с доходностью -0.97%. За последние 10 лет акции FMB уступали акциям FEHIX по среднегодовой доходности: 2.30% против 4.69% соответственно.

FMB

1 день
0.16%
1 месяц
-2.26%
С начала года
-0.03%
6 месяцев
1.70%
1 год
4.05%
3 года*
3.14%
5 лет*
0.70%
10 лет*
2.30%

FEHIX

1 день
0.38%
1 месяц
-2.71%
С начала года
-0.97%
6 месяцев
-1.04%
1 год
-2.37%
3 года*
4.82%
5 лет*
2.56%
10 лет*
4.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Managed Municipal ETF

First Eagle High Income Fund

Часто сравнивают с FMB:
FMB с LMBSFMB с MUBFMB с HMOPFMB с FTCSFMB с DFTIXFMB с ACTHXFMB с VTEB
Часто сравнивают с FEHIX:
FEHIX с ORNAXFEHIX с NVHIXFEHIX с MISHXFEHIX с FXIEXFEHIX с SPYFEHIX с FXNAXFEHIX с SVARX

Сравнение комиссий FMB и FEHIX

FMB берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии FEHIX в 0.80%.

FEHIX
First Eagle High Income Fund
FMB
First Trust Managed Municipal ETF

Доходность на риск

FMB vs. FEHIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMB
Ранг доходности на риск FMB: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMB: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMB: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMB: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMB: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMB: 3636
Ранг коэф-та Мартина
FEHIX
Ранг доходности на риск FEHIX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEHIX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEHIX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEHIX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEHIX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEHIX: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMB c FEHIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Managed Municipal ETF (FMB) и First Eagle High Income Fund (FEHIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMBFEHIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

-0.28

+1.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

-0.31

+1.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

0.95

+0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.17

-0.13

+1.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.23

-0.27

+3.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMB vs. FEHIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMB на текущий момент составляет 1.05, что выше коэффициента Шарпа FEHIX равного -0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMB и FEHIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMBFEHIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

-0.28

+1.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.48

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.95

-0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.57

+0.07

Корреляция

Корреляция между FMB и FEHIX составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMB и FEHIX

Дивидендная доходность FMB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что меньше доходности FEHIX в 5.66%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMB
First Trust Managed Municipal ETF		3.48%3.37%3.22%2.98%2.47%1.96%2.19%2.47%2.58%2.49%2.93%3.07%
FEHIX
First Eagle High Income Fund		5.66%5.92%5.17%4.40%5.00%3.87%4.32%4.40%5.56%5.22%6.09%7.53%

Просадки

Сравнение просадок FMB и FEHIX

Максимальная просадка FMB за все время составила -14.16%, что меньше максимальной просадки FEHIX в -29.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMB и FEHIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FMBFEHIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.16%

-29.59%

+15.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.55%

-8.66%

+5.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.16%

-12.56%

-1.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.16%

-16.14%

+1.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.26%

-4.28%

+2.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.63%

-4.17%

+1.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.29%

4.17%

-2.88%

Волатильность

Сравнение волатильности FMB и FEHIX

Текущая волатильность для First Trust Managed Municipal ETF (FMB) составляет 1.31%, в то время как у First Eagle High Income Fund (FEHIX) волатильность равна 1.52%. Это указывает на то, что FMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEHIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FMBFEHIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.31%

1.52%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.79%

2.71%

-0.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.87%

7.39%

-3.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.69%

5.35%

-1.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.55%

4.96%

-0.41%