PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMB с CA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMB с CA

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Managed Municipal ETF (FMB) и Xtrackers California Municipal Bond ETF (CA).

FMB и CA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FMB - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 13 мая 2014 г.. CA - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность ICE AMT-Free Broad Liquid California Municipal Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 13 дек. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности FMB и CA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Managed Municipal ETF (FMB) и Xtrackers California Municipal Bond ETF (CA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMB и CA

2026 (YTD)202520242023
FMB
First Trust Managed Municipal ETF		-0.03%3.73%1.94%0.56%
CA
Xtrackers California Municipal Bond ETF		-0.08%3.05%1.51%0.79%

Доходность по периодам

С начала года, FMB показывает доходность -0.03%, что значительно выше, чем у CA с доходностью -0.08%.

FMB

1 день
0.16%
1 месяц
-2.26%
С начала года
-0.03%
6 месяцев
1.70%
1 год
4.05%
3 года*
3.14%
5 лет*
0.70%
10 лет*
2.30%

CA

1 день
0.38%
1 месяц
-2.00%
С начала года
-0.08%
6 месяцев
1.22%
1 год
3.88%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Managed Municipal ETF

Xtrackers California Municipal Bond ETF

Часто сравнивают с FMB:
FMB с LMBSFMB с MUBFMB с HMOPFMB с FTCSFMB с DFTIXFMB с ACTHXFMB с VTEB
Часто сравнивают с CA:
CA с MMCACA с BSMRCA с HYRMCA с PSWDCA с SCMBCA с INMUCA с VTEB

Сравнение комиссий FMB и CA

FMB берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии CA в 0.07%.

FMB
First Trust Managed Municipal ETF
CA
Xtrackers California Municipal Bond ETF

Доходность на риск

FMB vs. CA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMB
Ранг доходности на риск FMB: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMB: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMB: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMB: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMB: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMB: 3636
Ранг коэф-та Мартина
CA
Ранг доходности на риск CA: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CA: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CA: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CA: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CA: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CA: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMB c CA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Managed Municipal ETF (FMB) и Xtrackers California Municipal Bond ETF (CA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMBCADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

0.89

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

1.17

+0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.21

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.17

1.17

0.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.23

3.35

-0.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMB vs. CA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMB на текущий момент составляет 1.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CA равному 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMB и CA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMBCAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

0.89

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.57

+0.07

Корреляция

Корреляция между FMB и CA составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMB и CA

Дивидендная доходность FMB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что больше доходности CA в 3.20%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMB
First Trust Managed Municipal ETF		3.48%3.37%3.22%2.98%2.47%1.96%2.19%2.47%2.58%2.49%2.93%3.07%
CA
Xtrackers California Municipal Bond ETF		3.20%3.14%3.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FMB и CA

Максимальная просадка FMB за все время составила -14.16%, что больше максимальной просадки CA в -5.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMB и CA.

Загрузка...

Показатели просадок

FMBCAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.16%

-5.24%

-8.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.55%

-3.67%

+0.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.16%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.26%

-2.00%

-0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.63%

-1.30%

-1.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.29%

1.28%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности FMB и CA

First Trust Managed Municipal ETF (FMB) и Xtrackers California Municipal Bond ETF (CA) имеют волатильность 1.31% и 1.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FMBCAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.31%

1.31%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.79%

1.78%

+0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.87%

4.40%

-0.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.69%

4.09%

-0.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.55%

4.09%

+0.46%