PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FMAY с HDUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FMAY с HDUS

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FMAY (FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May) and HDUS (Hartford Disciplined US Equity ETF) are both exchange-traded funds - FMAY is a Defined Outcome fund tracking the Cboe S&P 500 Buffer Protect Index May Series, while HDUS is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Hartford Disciplined US Equity Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, FMAY returned 12.75%/yr vs 19.33%/yr for HDUS. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. FMAY charges 0.85%/yr vs 0.19%/yr for HDUS.

Доходность

Сравнение доходности FMAY и HDUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May (FMAY) и Hartford Disciplined US Equity ETF (HDUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FMAY показывает доходность 5.63%, что значительно ниже, чем у HDUS с доходностью 11.46%.

FMAY

1 день
-0.28%
1 месяц
0.36%
6 месяцев
5.11%
С начала года
5.63%
1 год
12.16%
3 года*
12.75%
5 лет*
9.23%
10 лет*
—

HDUS

1 день
-0.08%
1 месяц
1.47%
6 месяцев
9.74%
С начала года
11.46%
1 год
22.09%
3 года*
19.33%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FMAY и HDUS

2026 (YTD)2025202420232022
FMAY
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May		5.63%12.69%14.45%17.83%-1.82%
HDUS
Hartford Disciplined US Equity ETF		11.46%17.17%23.57%21.17%-1.39%

Correlation

The correlation between FMAY and HDUS is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2022 г.

0.93

The correlation between FMAY and HDUS has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FMAY и HDUS

Секторы
FMAY
HDUS

Технологии

39.0%
36.4%

Финансовые услуги

11.1%
11.9%

Коммуникационные услуги

10.6%
11.3%

Потребительский циклический сектор

9.9%
10.2%

Здравоохранение

8.3%
6.4%

Промышленность

7.8%
7.1%

Потребительский защитный сектор

4.5%
5.4%

Энергетика

3.1%
3.0%

Коммунальные услуги

2.1%
2.1%

Недвижимость

1.8%
4.9%

Сырьевые материалы

1.7%
1.4%

Технологии

FMAY
39.0%
HDUS
36.4%

Финансовые услуги

FMAY
11.1%
HDUS
11.9%

Коммуникационные услуги

FMAY
10.6%
HDUS
11.3%

Потребительский циклический сектор

FMAY
9.9%
HDUS
10.2%

Здравоохранение

FMAY
8.3%
HDUS
6.4%

Промышленность

FMAY
7.8%
HDUS
7.1%

Потребительский защитный сектор

FMAY
4.5%
HDUS
5.4%

Энергетика

FMAY
3.1%
HDUS
3.0%

Коммунальные услуги

FMAY
2.1%
HDUS
2.1%

Недвижимость

FMAY
1.8%
HDUS
4.9%

Сырьевые материалы

FMAY
1.7%
HDUS
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May

Hartford Disciplined US Equity ETF

Часто сравнивают с FMAY:
FMAY с BUFRFMAY с SPYFMAY с PSMDFMAY с USPXFMAY с FTIFFMAY с SCHXFMAY с FTAG
Часто сравнивают с HDUS:
HDUS с RSSYHDUS с HTRBHDUS с VMAXHDUS с VTIHDUS с ROUSHDUS с BDGSHDUS с PRXV

Доходность на риск

FMAY vs. HDUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMAY
Ранг доходности на риск FMAY: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMAY: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMAY: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMAY: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMAY: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMAY: 8888
Ранг коэф-та Мартина
HDUS
Ранг доходности на риск HDUS: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDUS: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDUS: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDUS: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDUS: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDUS: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMAY c HDUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May (FMAY) и Hartford Disciplined US Equity ETF (HDUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FMAYHDUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
1.98

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.69
2.71

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.35

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.90

2.97

-0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.91

12.72

+2.19

FMAY vs. HDUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMAY на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HDUS равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMAY и HDUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FMAY и HDUS

Максимальная просадка FMAY за все время составила -13.60%, что меньше максимальной просадки HDUS в -17.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMAY и HDUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FMAYHDUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.60%

-17.94%

+4.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.22%

-7.48%

+3.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.12%

-17.94%

+4.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.60%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

-0.27%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.99%

-2.02%

+0.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.82%

1.74%

-0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности FMAY и HDUS

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May (FMAY) составляет 2.13%, в то время как у Hartford Disciplined US Equity ETF (HDUS) волатильность равна 2.68%. Это указывает на то, что FMAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HDUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FMAYHDUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.13%

2.68%

-0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.56%

8.70%

-3.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.55%

11.23%

-4.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.66%

14.08%

-3.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.14%

14.08%

-3.94%

Сравнение комиссий FMAY и HDUS

FMAY берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии HDUS в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMAY и HDUS

FMAY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HDUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%.

ПозицияTTM2025202420232022
FMAY
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HDUS
Hartford Disciplined US Equity ETF		1.30%1.45%1.58%1.36%0.33%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, FMAY and HDUS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

HDUS has higher volatility (2.68%) compared to FMAY (2.13%). In terms of maximum drawdown, FMAY dropped -13.60% vs HDUS's -17.94%.

On 3-year performance, HDUS leads with 19.33% vs 12.75% for FMAY. On fees, HDUS is cheaper at 0.19% per year. On volatility, FMAY has been the lower-risk option at 2.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, HDUS has performed better with a 19.33% return vs 12.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HDUS is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.85% for FMAY.

HDUS has the higher dividend yield at 1.30%, compared with 0.00% for FMAY.

FMAY is categorized as Defined Outcome, while HDUS is Large Cap Blend Equities. FMAY tracks Cboe S&P 500 Buffer Protect Index May Series, while HDUS tracks Hartford Disciplined US Equity Index. They also come from different issuers: First Trust and Hartford. Their fees differ too: 0.85% for FMAY and 0.19% for HDUS.

HDUS currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FMAY и HDUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор