Сравнение FMAY с FLCC
FMAY (FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May) and FLCC (Federated Hermes MDT Large Cap Core ETF) are both exchange-traded funds - FMAY is a Defined Outcome fund tracking the Cboe S&P 500 Buffer Protect Index May Series, while FLCC is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Federated. FMAY is passively managed, while FLCC is actively managed. Over the past year, FMAY returned 13.45% vs 20.55% for FLCC. Their correlation of 0.91 means they have usually moved in the same direction. FMAY charges 0.85%/yr vs 0.29%/yr for FLCC.
Доходность
Сравнение доходности FMAY и FLCC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FMAY показывает доходность 7.36%, что значительно ниже, чем у FLCC с доходностью 13.85%.
FMAY
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 1.73%
- 6 месяцев
- 6.90%
- С начала года
- 7.36%
- 1 год
- 13.45%
- 3 года*
- 13.58%
- 5 лет*
- 9.26%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 10.35%
FLCC
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 3.84%
- 6 месяцев
- 15.01%
- С начала года
- 13.85%
- 1 год
- 20.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 20.53%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.31M | $888.61K | $799.82K | |
| $1.26M | $1.28M | $5.14M |
Сравнение доходности по годам FMAY и FLCC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FMAY FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May | 7.36% | 12.69% | 6.39% |
FLCC Federated Hermes MDT Large Cap Core ETF | 13.85% | 16.61% | 9.68% |
Correlation
The correlation between FMAY and FLCC is 0.89, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2024 г. | 0.91 |
The correlation between FMAY and FLCC has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов FMAY и FLCC
Секторы
FMAY
FLCC
Технологии
Финансовые услуги
Коммуникационные услуги
Потребительский циклический сектор
Здравоохранение
Промышленность
Потребительский защитный сектор
Энергетика
Коммунальные услуги
Недвижимость
Сырьевые материалы
Технологии
FMAY
FLCC
Финансовые услуги
FMAY
FLCC
Коммуникационные услуги
FMAY
FLCC
Потребительский циклический сектор
FMAY
FLCC
Здравоохранение
FMAY
FLCC
Промышленность
FMAY
FLCC
Потребительский защитный сектор
FMAY
FLCC
Энергетика
FMAY
FLCC
Коммунальные услуги
FMAY
FLCC
Недвижимость
FMAY
FLCC
Сырьевые материалы
FMAY
FLCC
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FMAY vs. FLCC — Ранг доходности на риск
FMAY
FLCC
Сравнение FMAY c FLCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May (FMAY) и Federated Hermes MDT Large Cap Core ETF (FLCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FMAY | FLCC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.28 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.20 | 2.22 | +0.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.96 | 8.58 | +7.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FMAY и FLCC
Максимальная просадка FMAY за все время составила -13.60%, что меньше максимальной просадки FLCC в -19.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMAY и FLCC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FMAY | FLCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.60% | -19.18% | +5.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.22% | -9.31% | +5.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.12% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | -0.13% | +0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.98% | -2.27% | +0.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.84% | 2.40% | -1.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMAY и FLCC
Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May (FMAY) составляет 2.65%, в то время как у Federated Hermes MDT Large Cap Core ETF (FLCC) волатильность равна 3.69%. Это указывает на то, что FMAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FMAY | FLCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.65% | 3.69% | -1.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.97% | 10.19% | -4.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.88% | 13.20% | -6.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.70% | 17.09% | -6.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.14% | 17.09% | -6.95% |
Сравнение комиссий FMAY и FLCC
FMAY берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FLCC в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMAY и FLCC
FMAY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FLCC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FLCC Federated Hermes MDT Large Cap Core ETF | 0.44% | 0.50% | 0.20% |
FMAY FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FMAY and FLCC have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FLCC has higher volatility (3.69%) compared to FMAY (2.65%). In terms of maximum drawdown, FMAY dropped -13.60% vs FLCC's -19.18%.
On 1-year performance, FLCC leads with 20.55% vs 13.45% for FMAY. On fees, FLCC is cheaper at 0.29% per year. On volatility, FMAY has been the lower-risk option at 2.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FLCC has performed better with a 20.55% return vs 13.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FLCC is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.85% for FMAY.
FLCC has the higher dividend yield at 0.44%, compared with 0.00% for FMAY.
FMAY is categorized as Defined Outcome, while FLCC is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: First Trust and Federated. Their fees differ too: 0.85% for FMAY and 0.29% for FLCC.
FMAY currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FMAY и FLCC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор