Сравнение FMAY с BUFH
FMAY (FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May) and BUFH (FT Vest Laddered Max Buffer ETF) are both exchange-traded funds - FMAY is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Cboe S&P 500 Buffer Protect Index May Series, while BUFH is a Defined Outcome fund managed by First Trust. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FMAY charges 0.85%/yr vs 0.95%/yr for BUFH.
Доходность
Сравнение доходности FMAY и BUFH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FMAY показывает доходность 5.39%, что значительно выше, чем у BUFH с доходностью 2.45%.
FMAY
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 1.63%
- С начала года
- 5.39%
- 6 месяцев
- 6.32%
- 1 год
- 15.38%
- 3 года*
- 14.13%
- 5 лет*
- 9.48%
- 10 лет*
- —
BUFH
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.75%
- С начала года
- 2.45%
- 6 месяцев
- 2.82%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FMAY и BUFH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FMAY FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May | 5.39% | 8.00% |
BUFH FT Vest Laddered Max Buffer ETF | 2.45% | 3.89% |
Correlation
The correlation between FMAY and BUFH is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.73 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FMAY vs. BUFH — Ранг доходности на риск
FMAY
BUFH
Сравнение FMAY c BUFH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May (FMAY) и FT Vest Laddered Max Buffer ETF (BUFH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FMAY | BUFH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.66 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.48 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FMAY | BUFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.02 | 2.91 | -1.89 |
Просадки
Сравнение просадок FMAY и BUFH
Максимальная просадка FMAY за все время составила -13.60%, что больше максимальной просадки BUFH в -1.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMAY и BUFH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FMAY | BUFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.60% | -1.53% | -12.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.22% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.12% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.38% | -0.05% | -0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.01% | -0.18% | -1.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.72% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FMAY и BUFH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FMAY | BUFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.02% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.59% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.04% | 2.37% | +3.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.59% | 2.37% | +8.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.15% | 2.37% | +7.78% |
Сравнение комиссий FMAY и BUFH
FMAY берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии BUFH в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMAY и BUFH
Ни FMAY, ни BUFH не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
FMAY and BUFH have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FMAY is cheaper at 0.85% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FMAY is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.95% for BUFH.
FMAY and BUFH have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
FMAY is categorized as Large Cap Blend Equities, while BUFH is Defined Outcome. Their fees differ too: 0.85% for FMAY and 0.95% for BUFH.
Подберите оптимальное распределение для FMAY и BUFH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор