PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMAX.TO с SMAX.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FMAX.TO с SMAX.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FMAX.TO (Hamilton U.S. Financials Yield Maximizer ETF) and SMAX.TO (Hamilton U.S. Equity YIELD MAXIMIZER ETF) are both exchange-traded funds - FMAX.TO is a Financials Equities fund actively managed by Hamilton, while SMAX.TO is a Derivative Income fund actively managed by Hamilton Capital. Both are actively managed. Over the past year, FMAX.TO returned 2.83% vs 44.79% for SMAX.TO. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FMAX.TO charges 1.07%/yr vs 0.65%/yr for SMAX.TO.

Доходность

Сравнение доходности FMAX.TO и SMAX.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hamilton U.S. Financials Yield Maximizer ETF (FMAX.TO) и Hamilton U.S. Equity YIELD MAXIMIZER ETF (SMAX.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FMAX.TO показывает доходность -5.78%, что значительно ниже, чем у SMAX.TO с доходностью 18.74%.

FMAX.TO

1 день
2.48%
1 месяц
1.98%
С начала года
-5.78%
6 месяцев
-4.74%
1 год
2.83%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SMAX.TO

1 день
-0.04%
1 месяц
9.45%
С начала года
18.74%
6 месяцев
17.59%
1 год
44.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FMAX.TO и SMAX.TO

2026 (YTD)20252024
FMAX.TO
Hamilton U.S. Financials Yield Maximizer ETF		-5.78%7.70%32.95%
SMAX.TO
Hamilton U.S. Equity YIELD MAXIMIZER ETF		18.74%18.64%30.67%

Correlation

The correlation between FMAX.TO and SMAX.TO is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2024 г.

0.53

The correlation between FMAX.TO and SMAX.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.43 to 0.53 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FMAX.TO и SMAX.TO

Секторы
FMAX.TO
SMAX.TO

Финансовые услуги

100.0%
11.5%

Сырьевые материалы

-

3.8%

Коммуникационные услуги

-

11.9%

Потребительский циклический сектор

-

8.3%

Потребительский защитный сектор

-

4.0%

Энергетика

-

3.6%

Здравоохранение

-

7.4%

Промышленность

-

8.1%

Недвижимость

-

4.0%

Технологии

-

33.6%

Коммунальные услуги

-

3.9%

Финансовые услуги

FMAX.TO
100.0%
SMAX.TO
11.5%

Сырьевые материалы

FMAX.TO

-

SMAX.TO
3.8%

Коммуникационные услуги

FMAX.TO

-

SMAX.TO
11.9%

Потребительский циклический сектор

FMAX.TO

-

SMAX.TO
8.3%

Потребительский защитный сектор

FMAX.TO

-

SMAX.TO
4.0%

Энергетика

FMAX.TO

-

SMAX.TO
3.6%

Здравоохранение

FMAX.TO

-

SMAX.TO
7.4%

Промышленность

FMAX.TO

-

SMAX.TO
8.1%

Недвижимость

FMAX.TO

-

SMAX.TO
4.0%

Технологии

FMAX.TO

-

SMAX.TO
33.6%

Коммунальные услуги

FMAX.TO

-

SMAX.TO
3.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton U.S. Financials Yield Maximizer ETF

Hamilton U.S. Equity YIELD MAXIMIZER ETF

Часто сравнивают с FMAX.TO:
FMAX.TO с LMAX.TOFMAX.TO с HYLD-U.TOFMAX.TO с HBA.TOFMAX.TO с CIC.TOFMAX.TO с BNKL.TOFMAX.TO с XUSF.TOFMAX.TO с QMVP.TO
Часто сравнивают с SMAX.TO:
SMAX.TO с QMAX.TOSMAX.TO с AMAX.TOSMAX.TO с HYLD.TOSMAX.TO с HDIV.TOSMAX.TO с HHIS.TOSMAX.TO с HMAX.TOSMAX.TO с USCL.TO

Доходность на риск

FMAX.TO vs. SMAX.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMAX.TO
Ранг доходности на риск FMAX.TO: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMAX.TO: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMAX.TO: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMAX.TO: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMAX.TO: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMAX.TO: 1111
Ранг коэф-та Мартина
SMAX.TO
Ранг доходности на риск SMAX.TO: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMAX.TO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMAX.TO: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMAX.TO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMAX.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMAX.TO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMAX.TO c SMAX.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton U.S. Financials Yield Maximizer ETF (FMAX.TO) и Hamilton U.S. Equity YIELD MAXIMIZER ETF (SMAX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMAX.TOSMAX.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.20
3.64

-3.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.36
5.04

-4.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.72

-0.67

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.18

7.01

-6.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.44

26.02

-25.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMAX.TO vs. SMAX.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMAX.TO на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа SMAX.TO равного 3.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMAX.TO и SMAX.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMAX.TOSMAX.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

3.64

-3.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

2.32

-1.46

Просадки

Сравнение просадок FMAX.TO и SMAX.TO

Максимальная просадка FMAX.TO за все время составила -17.84%, примерно равная максимальной просадке SMAX.TO в -18.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMAX.TO и SMAX.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FMAX.TOSMAX.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.84%

-18.22%

+0.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.83%

-6.42%

-9.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.76%

-0.36%

-8.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.12%

-2.09%

-2.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.42%

1.73%

+4.69%

Волатильность

Сравнение волатильности FMAX.TO и SMAX.TO

Текущая волатильность для Hamilton U.S. Financials Yield Maximizer ETF (FMAX.TO) составляет 4.29%, в то время как у Hamilton U.S. Equity YIELD MAXIMIZER ETF (SMAX.TO) волатильность равна 5.51%. Это указывает на то, что FMAX.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMAX.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FMAX.TOSMAX.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.29%

5.51%

-1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.56%

9.71%

+1.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.48%

12.36%

+2.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.08%

14.61%

+1.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.08%

14.61%

+1.47%

Сравнение комиссий FMAX.TO и SMAX.TO

FMAX.TO берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии SMAX.TO в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMAX.TO и SMAX.TO

Дивидендная доходность FMAX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 12.48%, что меньше доходности SMAX.TO в 13.37%

ПозицияTTM202520242023
FMAX.TO
Hamilton U.S. Financials Yield Maximizer ETF		12.48%11.03%9.19%0.00%
SMAX.TO
Hamilton U.S. Equity YIELD MAXIMIZER ETF		13.37%14.67%13.88%2.57%

Часто задаваемые вопросы

FMAX.TO and SMAX.TO have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SMAX.TO is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SMAX.TO is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.07% for FMAX.TO.

FMAX.TO is categorized as Financials Equities, while SMAX.TO is Derivative Income. They also come from different issuers: Hamilton and Hamilton Capital. Their fees differ too: 1.07% for FMAX.TO and 0.65% for SMAX.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FMAX.TO и SMAX.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор