Сравнение LMAX.TO с ZUH.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hamilton Healthcare Yield Maximizer ETF (LMAX.TO) и BMO Equal Weight US Health Care Hedged to CAD Index ETF (ZUH.TO).
LMAX.TO и ZUH.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LMAX.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton. Фонд был запущен 6 февр. 2024 г.. ZUH.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive Equal Weight US Health Care Index CAD Hedged. Фонд был запущен 19 мая 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности LMAX.TO и ZUH.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LMAX.TO и ZUH.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
LMAX.TO Hamilton Healthcare Yield Maximizer ETF | -2.07% | 7.03% | 4.91% |
ZUH.TO BMO Equal Weight US Health Care Hedged to CAD Index ETF | -4.55% | 6.34% | -5.60% |
Доходность по периодам
С начала года, LMAX.TO показывает доходность -2.07%, что значительно выше, чем у ZUH.TO с доходностью -4.55%.
LMAX.TO
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -4.87%
- С начала года
- -2.07%
- 6 месяцев
- 3.07%
- 1 год
- -0.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZUH.TO
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -6.06%
- С начала года
- -4.55%
- 6 месяцев
- 0.92%
- 1 год
- 6.29%
- 3 года*
- -1.48%
- 5 лет*
- -1.53%
- 10 лет*
- 5.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LMAX.TO и ZUH.TO
LMAX.TO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии ZUH.TO в 0.39%.
Доходность на риск
LMAX.TO vs. ZUH.TO — Ранг доходности на риск
LMAX.TO
ZUH.TO
Сравнение LMAX.TO c ZUH.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Healthcare Yield Maximizer ETF (LMAX.TO) и BMO Equal Weight US Health Care Hedged to CAD Index ETF (ZUH.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LMAX.TO | ZUH.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | 0.33 | -0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.07 | 0.60 | -0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.08 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.19 | 0.38 | -0.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.34 | 1.24 | -1.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LMAX.TO | ZUH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 | 0.33 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.31 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.61 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между LMAX.TO и ZUH.TO составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LMAX.TO и ZUH.TO
Дивидендная доходность LMAX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 12.93%, что больше доходности ZUH.TO в 0.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMAX.TO Hamilton Healthcare Yield Maximizer ETF | 12.93% | 12.51% | 11.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZUH.TO BMO Equal Weight US Health Care Hedged to CAD Index ETF | 0.57% | 0.55% | 0.74% | 0.73% | 0.43% | 0.12% | 0.37% | 0.33% | 0.32% | 0.36% | 0.48% | 0.48% |
Просадки
Сравнение просадок LMAX.TO и ZUH.TO
Максимальная просадка LMAX.TO за все время составила -15.87%, что меньше максимальной просадки ZUH.TO в -34.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMAX.TO и ZUH.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| LMAX.TO | ZUH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.87% | -34.20% | +18.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.62% | -11.59% | -1.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.20% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.93% | -23.06% | +16.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.90% | -9.07% | +4.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.13% | 3.56% | +3.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности LMAX.TO и ZUH.TO
Текущая волатильность для Hamilton Healthcare Yield Maximizer ETF (LMAX.TO) составляет 4.06%, в то время как у BMO Equal Weight US Health Care Hedged to CAD Index ETF (ZUH.TO) волатильность равна 5.81%. Это указывает на то, что LMAX.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZUH.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LMAX.TO | ZUH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.06% | 5.81% | -1.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.66% | 10.66% | -1.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.64% | 19.48% | -2.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.70% | 17.09% | -3.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.70% | 18.53% | -4.83% |