PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMAX.TO с HXF.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMAX.TO с HXF.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hamilton U.S. Financials Yield Maximizer ETF (FMAX.TO) и Global X S&P/TSX Capped Financials Index Corporate Class ETF (HXF.TO).

FMAX.TO и HXF.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FMAX.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton. Фонд был запущен 6 февр. 2024 г.. HXF.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность S&P/TSX Capped Financials Index (Total Return). Фонд был запущен 16 сент. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности FMAX.TO и HXF.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hamilton U.S. Financials Yield Maximizer ETF (FMAX.TO) и Global X S&P/TSX Capped Financials Index Corporate Class ETF (HXF.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMAX.TO и HXF.TO

2026 (YTD)20252024
FMAX.TO
Hamilton U.S. Financials Yield Maximizer ETF		-9.81%7.70%32.95%
HXF.TO
Global X S&P/TSX Capped Financials Index Corporate Class ETF		-4.96%35.34%30.63%

Доходность по периодам

С начала года, FMAX.TO показывает доходность -9.81%, что значительно ниже, чем у HXF.TO с доходностью -4.96%.

FMAX.TO

1 день
0.49%
1 месяц
-1.61%
С начала года
-9.81%
6 месяцев
-7.70%
1 год
-4.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HXF.TO

1 день
0.11%
1 месяц
-5.44%
С начала года
-4.96%
6 месяцев
5.45%
1 год
31.51%
3 года*
23.11%
5 лет*
15.32%
10 лет*
13.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton U.S. Financials Yield Maximizer ETF

Global X S&P/TSX Capped Financials Index Corporate Class ETF

Часто сравнивают с FMAX.TO:
FMAX.TO с HMAX.TOFMAX.TO с HYLD-U.TOFMAX.TO с CIC.TOFMAX.TO с HBA.TOFMAX.TO с BNKL.TOFMAX.TO с LMAX.TOFMAX.TO с QMVP.TO
Часто сравнивают с HXF.TO:
HXF.TO с CEW.TOHXF.TO с SIXY.TOHXF.TO с XIC.TOHXF.TO с ZEB.TOHXF.TO с HFIN.TOHXF.TO с VDY.TOHXF.TO с ZSP.TO

Сравнение комиссий FMAX.TO и HXF.TO

FMAX.TO берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии HXF.TO в 0.25%.

FMAX.TO
Hamilton U.S. Financials Yield Maximizer ETF
HXF.TO
Global X S&P/TSX Capped Financials Index Corporate Class ETF

Доходность на риск

FMAX.TO vs. HXF.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMAX.TO
Ранг доходности на риск FMAX.TO: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMAX.TO: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMAX.TO: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMAX.TO: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMAX.TO: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMAX.TO: 66
Ранг коэф-та Мартина
HXF.TO
Ранг доходности на риск HXF.TO: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HXF.TO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HXF.TO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HXF.TO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HXF.TO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HXF.TO: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMAX.TO c HXF.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton U.S. Financials Yield Maximizer ETF (FMAX.TO) и Global X S&P/TSX Capped Financials Index Corporate Class ETF (HXF.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMAX.TOHXF.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.22

2.18

-2.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.16

2.90

-3.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

1.47

-0.49

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.27

2.91

-3.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.77

12.18

-12.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMAX.TO vs. HXF.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMAX.TO на текущий момент составляет -0.22, что ниже коэффициента Шарпа HXF.TO равного 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMAX.TO и HXF.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMAX.TOHXF.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

2.18

-2.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.09

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.75

+0.04

Корреляция

Корреляция между FMAX.TO и HXF.TO составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMAX.TO и HXF.TO

Дивидендная доходность FMAX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 11.57%, тогда как HXF.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024
FMAX.TO
Hamilton U.S. Financials Yield Maximizer ETF		11.57%11.03%9.19%
HXF.TO
Global X S&P/TSX Capped Financials Index Corporate Class ETF		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FMAX.TO и HXF.TO

Максимальная просадка FMAX.TO за все время составила -17.84%, что меньше максимальной просадки HXF.TO в -39.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMAX.TO и HXF.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

FMAX.TOHXF.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.84%

-39.77%

+21.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.83%

-10.13%

-5.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.66%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.77%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.66%

-7.34%

-5.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.63%

-5.14%

+1.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.53%

2.42%

+3.11%

Волатильность

Сравнение волатильности FMAX.TO и HXF.TO

Текущая волатильность для Hamilton U.S. Financials Yield Maximizer ETF (FMAX.TO) составляет 4.78%, в то время как у Global X S&P/TSX Capped Financials Index Corporate Class ETF (HXF.TO) волатильность равна 5.77%. Это указывает на то, что FMAX.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HXF.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FMAX.TOHXF.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.78%

5.77%

-0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.99%

9.58%

+2.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.32%

14.65%

+4.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.31%

14.17%

+2.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.31%

16.86%

-0.55%