PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HXF.TO с HFIN.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HXF.TO с HFIN.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X S&P/TSX Capped Financials Index Corporate Class ETF (HXF.TO) и Hamilton Enhanced Canadian Financials ETF (HFIN.TO).

HXF.TO и HFIN.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HXF.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность S&P/TSX Capped Financials Index (Total Return). Фонд был запущен 16 сент. 2013 г.. HFIN.TO - это пассивный фонд от Hamilton ETFs, который отслеживает доходность Solactive Canadian Financials Equal-Weight Index. Фонд был запущен 26 янв. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HXF.TO и HFIN.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X S&P/TSX Capped Financials Index Corporate Class ETF (HXF.TO) и Hamilton Enhanced Canadian Financials ETF (HFIN.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HXF.TO и HFIN.TO

2026 (YTD)2025202420232022
HXF.TO
Global X S&P/TSX Capped Financials Index Corporate Class ETF		-1.45%35.34%30.20%12.45%-11.87%
HFIN.TO
Hamilton Enhanced Canadian Financials ETF		-2.31%40.87%40.06%23.18%-15.06%

Доходность по периодам

С начала года, HXF.TO показывает доходность -1.45%, что значительно выше, чем у HFIN.TO с доходностью -2.31%.

HXF.TO

1 день
3.68%
1 месяц
-1.96%
С начала года
-1.45%
6 месяцев
9.07%
1 год
36.39%
3 года*
24.60%
5 лет*
16.15%
10 лет*
13.81%

HFIN.TO

1 день
0.71%
1 месяц
-3.31%
С начала года
-2.31%
6 месяцев
10.58%
1 год
35.63%
3 года*
31.43%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X S&P/TSX Capped Financials Index Corporate Class ETF

Hamilton Enhanced Canadian Financials ETF

Часто сравнивают с HXF.TO:
HXF.TO с CEW.TOHXF.TO с SIXY.TOHXF.TO с XIC.TOHXF.TO с ZEB.TOHXF.TO с VDY.TOHXF.TO с ZSP.TOHXF.TO с HEB.TO
Часто сравнивают с HFIN.TO:
HFIN.TO с HBNK.TOHFIN.TO с BMO.TOHFIN.TO с HCAL.TOHFIN.TO с BN.TOHFIN.TO с LBS.TOHFIN.TO с RY.TOHFIN.TO с TD.TO

Сравнение комиссий HXF.TO и HFIN.TO

HXF.TO берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии HFIN.TO в 2.18%.

HFIN.TO
Hamilton Enhanced Canadian Financials ETF
HXF.TO
Global X S&P/TSX Capped Financials Index Corporate Class ETF

Доходность на риск

HXF.TO vs. HFIN.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HXF.TO
Ранг доходности на риск HXF.TO: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HXF.TO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HXF.TO: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HXF.TO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HXF.TO: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HXF.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
HFIN.TO
Ранг доходности на риск HFIN.TO: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFIN.TO: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFIN.TO: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFIN.TO: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFIN.TO: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFIN.TO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HXF.TO c HFIN.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P/TSX Capped Financials Index Corporate Class ETF (HXF.TO) и Hamilton Enhanced Canadian Financials ETF (HFIN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HXF.TOHFIN.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.44

2.13

+0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.28

2.73

+0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.53

1.41

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.59

2.99

+0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.97

12.38

+2.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HXF.TO vs. HFIN.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HXF.TO на текущий момент составляет 2.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HFIN.TO равному 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HXF.TO и HFIN.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HXF.TOHFIN.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.44

2.13

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.14

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

1.08

-0.31

Корреляция

Корреляция между HXF.TO и HFIN.TO составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HXF.TO и HFIN.TO

HXF.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HFIN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%.

TTM2025202420232022
HXF.TO
Global X S&P/TSX Capped Financials Index Corporate Class ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HFIN.TO
Hamilton Enhanced Canadian Financials ETF		3.69%3.51%4.59%6.09%6.37%

Просадки

Сравнение просадок HXF.TO и HFIN.TO

Максимальная просадка HXF.TO за все время составила -39.77%, что больше максимальной просадки HFIN.TO в -26.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HXF.TO и HFIN.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HXF.TOHFIN.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.77%

-26.46%

-13.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.13%

-12.58%

+2.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.66%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.77%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.93%

-5.06%

+1.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.14%

-7.47%

+2.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.43%

3.04%

-0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности HXF.TO и HFIN.TO

Global X S&P/TSX Capped Financials Index Corporate Class ETF (HXF.TO) и Hamilton Enhanced Canadian Financials ETF (HFIN.TO) имеют волатильность 6.92% и 6.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HXF.TOHFIN.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.92%

6.63%

+0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.22%

11.05%

-0.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.98%

16.88%

-1.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.26%

17.08%

-2.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.90%

17.08%

-0.18%