Сравнение HXF.TO с VDY.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X S&P/TSX Capped Financials Index Corporate Class ETF (HXF.TO) и Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF (VDY.TO).
HXF.TO и VDY.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HXF.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность S&P/TSX Capped Financials Index (Total Return). Фонд был запущен 16 сент. 2013 г.. VDY.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Canada High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HXF.TO и VDY.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HXF.TO и VDY.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HXF.TO Global X S&P/TSX Capped Financials Index Corporate Class ETF | -4.96% | 35.34% | 30.20% | 12.45% | -9.00% | 35.14% | 1.80% | 21.45% | -9.50% | 12.67% |
VDY.TO Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF | 9.07% | 29.20% | 20.71% | 8.40% | -0.23% | 36.78% | -1.37% | 21.43% | -10.09% | 8.75% |
Доходность по периодам
С начала года, HXF.TO показывает доходность -4.96%, что значительно ниже, чем у VDY.TO с доходностью 9.07%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HXF.TO имеют среднегодовую доходность 13.40%, а акции VDY.TO немного впереди с 13.53%.
HXF.TO
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -5.44%
- С начала года
- -4.96%
- 6 месяцев
- 5.45%
- 1 год
- 31.51%
- 3 года*
- 23.11%
- 5 лет*
- 15.32%
- 10 лет*
- 13.40%
VDY.TO
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 9.07%
- 6 месяцев
- 16.25%
- 1 год
- 39.26%
- 3 года*
- 22.01%
- 5 лет*
- 16.73%
- 10 лет*
- 13.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HXF.TO и VDY.TO
HXF.TO берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VDY.TO в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
HXF.TO vs. VDY.TO — Ранг доходности на риск
HXF.TO
VDY.TO
Сравнение HXF.TO c VDY.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P/TSX Capped Financials Index Corporate Class ETF (HXF.TO) и Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF (VDY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HXF.TO | VDY.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.18 | 3.58 | -1.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.90 | 4.31 | -1.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.77 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.91 | 4.00 | -1.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.18 | 22.92 | -10.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HXF.TO | VDY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.18 | 3.58 | -1.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.09 | 1.47 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.85 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.80 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между HXF.TO и VDY.TO составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HXF.TO и VDY.TO
HXF.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VDY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HXF.TO Global X S&P/TSX Capped Financials Index Corporate Class ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VDY.TO Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF | 3.51% | 3.59% | 4.40% | 4.64% | 4.42% | 3.58% | 4.59% | 4.25% | 4.43% | 3.82% | 3.25% | 4.11% |
Просадки
Сравнение просадок HXF.TO и VDY.TO
Максимальная просадка HXF.TO за все время составила -39.77%, примерно равная максимальной просадке VDY.TO в -39.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HXF.TO и VDY.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| HXF.TO | VDY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.77% | -39.21% | -0.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.13% | -10.07% | -0.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.66% | -16.18% | -5.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.77% | -39.21% | -0.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.34% | -0.55% | -6.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.14% | -4.67% | -0.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.42% | 1.76% | +0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности HXF.TO и VDY.TO
Global X S&P/TSX Capped Financials Index Corporate Class ETF (HXF.TO) имеет более высокую волатильность в 5.77% по сравнению с Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF (VDY.TO) с волатильностью 3.37%. Это указывает на то, что HXF.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDY.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HXF.TO | VDY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.77% | 3.37% | +2.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.58% | 6.43% | +3.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.65% | 11.03% | +3.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.17% | 11.49% | +2.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.86% | 15.96% | +0.90% |