Сравнение HXF.TO с ZSP.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X S&P/TSX Capped Financials Index Corporate Class ETF (HXF.TO) и BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO).
HXF.TO и ZSP.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HXF.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность S&P/TSX Capped Financials Index (Total Return). Фонд был запущен 16 сент. 2013 г.. ZSP.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 14 нояб. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HXF.TO и ZSP.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HXF.TO и ZSP.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HXF.TO Global X S&P/TSX Capped Financials Index Corporate Class ETF | -4.96% | 35.34% | 30.20% | 12.45% | -9.00% | 35.14% | 1.80% | 21.45% | -9.50% | 12.67% |
ZSP.TO BMO S&P 500 Index ETF | -3.17% | 12.02% | 35.07% | 23.30% | -12.68% | 27.53% | 15.61% | 24.69% | 3.24% | 13.54% |
Доходность по периодам
С начала года, HXF.TO показывает доходность -4.96%, что значительно ниже, чем у ZSP.TO с доходностью -3.17%. За последние 10 лет акции HXF.TO уступали акциям ZSP.TO по среднегодовой доходности: 13.40% против 14.40% соответственно.
HXF.TO
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -5.44%
- С начала года
- -4.96%
- 6 месяцев
- 5.45%
- 1 год
- 31.51%
- 3 года*
- 23.11%
- 5 лет*
- 15.32%
- 10 лет*
- 13.40%
ZSP.TO
- 1 день
- 2.73%
- 1 месяц
- -3.14%
- С начала года
- -3.17%
- 6 месяцев
- -2.25%
- 1 год
- 13.31%
- 3 года*
- 18.98%
- 5 лет*
- 13.70%
- 10 лет*
- 14.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HXF.TO и ZSP.TO
HXF.TO берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии ZSP.TO в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
HXF.TO vs. ZSP.TO — Ранг доходности на риск
HXF.TO
ZSP.TO
Сравнение HXF.TO c ZSP.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P/TSX Capped Financials Index Corporate Class ETF (HXF.TO) и BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HXF.TO | ZSP.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.18 | 0.73 | +1.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.90 | 1.10 | +1.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.17 | +0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.91 | 1.17 | +1.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.18 | 4.37 | +7.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HXF.TO | ZSP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.18 | 0.73 | +1.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.09 | 0.92 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.88 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 1.08 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между HXF.TO и ZSP.TO составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HXF.TO и ZSP.TO
HXF.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ZSP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HXF.TO Global X S&P/TSX Capped Financials Index Corporate Class ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZSP.TO BMO S&P 500 Index ETF | 0.87% | 0.82% | 0.94% | 1.33% | 1.44% | 1.15% | 1.44% | 1.47% | 1.63% | 1.63% | 2.20% | 1.53% |
Просадки
Сравнение просадок HXF.TO и ZSP.TO
Максимальная просадка HXF.TO за все время составила -39.77%, что больше максимальной просадки ZSP.TO в -26.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HXF.TO и ZSP.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| HXF.TO | ZSP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.77% | -26.94% | -12.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.13% | -12.43% | +2.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.66% | -22.25% | +0.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.77% | -26.94% | -12.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.34% | -6.12% | -1.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.14% | -3.37% | -1.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.42% | 3.33% | -0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности HXF.TO и ZSP.TO
Global X S&P/TSX Capped Financials Index Corporate Class ETF (HXF.TO) имеет более высокую волатильность в 5.77% по сравнению с BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO) с волатильностью 5.16%. Это указывает на то, что HXF.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZSP.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HXF.TO | ZSP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.77% | 5.16% | +0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.58% | 9.35% | +0.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.65% | 18.36% | -3.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.17% | 14.97% | -0.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.86% | 16.37% | +0.49% |