PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HXF.TO с CEW.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HXF.TO с CEW.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X S&P/TSX Capped Financials Index Corporate Class ETF (HXF.TO) и iShares Equal Weight Banc & Lifeco ETF (CEW.TO).

HXF.TO и CEW.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HXF.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность S&P/TSX Capped Financials Index (Total Return). Фонд был запущен 16 сент. 2013 г.. CEW.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Gbl Fin Svc GR CAD. Фонд был запущен 6 февр. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HXF.TO и CEW.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X S&P/TSX Capped Financials Index Corporate Class ETF (HXF.TO) и iShares Equal Weight Banc & Lifeco ETF (CEW.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HXF.TO и CEW.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HXF.TO
Global X S&P/TSX Capped Financials Index Corporate Class ETF		-4.96%35.34%30.20%12.45%-9.00%35.14%1.80%21.45%-9.50%12.67%
CEW.TO
iShares Equal Weight Banc & Lifeco ETF		-0.53%32.58%29.48%17.04%-6.85%29.26%-0.63%25.38%-12.85%11.88%

Доходность по периодам

С начала года, HXF.TO показывает доходность -4.96%, что значительно ниже, чем у CEW.TO с доходностью -0.53%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HXF.TO имеют среднегодовую доходность 13.40%, а акции CEW.TO немного впереди с 13.75%.

HXF.TO

1 день
0.11%
1 месяц
-5.44%
С начала года
-4.96%
6 месяцев
5.45%
1 год
31.51%
3 года*
23.11%
5 лет*
15.32%
10 лет*
13.40%

CEW.TO

1 день
2.37%
1 месяц
-2.95%
С начала года
-0.53%
6 месяцев
9.23%
1 год
32.00%
3 года*
24.23%
5 лет*
15.52%
10 лет*
13.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X S&P/TSX Capped Financials Index Corporate Class ETF

iShares Equal Weight Banc & Lifeco ETF

Часто сравнивают с HXF.TO:
HXF.TO с SIXY.TOHXF.TO с XIC.TOHXF.TO с ZEB.TOHXF.TO с HFIN.TOHXF.TO с VDY.TOHXF.TO с ZSP.TOHXF.TO с HEB.TO
Часто сравнивают с CEW.TO:
CEW.TO с XFN.TOCEW.TO с XDIV.TOCEW.TO с BMOCEW.TO с RY.TOCEW.TO с TEC.TOCEW.TO с SPYCEW.TO с VOO

Сравнение комиссий HXF.TO и CEW.TO

HXF.TO берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии CEW.TO в 0.61%.

CEW.TO
iShares Equal Weight Banc & Lifeco ETF
HXF.TO
Global X S&P/TSX Capped Financials Index Corporate Class ETF

Доходность на риск

HXF.TO vs. CEW.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HXF.TO
Ранг доходности на риск HXF.TO: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HXF.TO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HXF.TO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HXF.TO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HXF.TO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HXF.TO: 9090
Ранг коэф-та Мартина
CEW.TO
Ранг доходности на риск CEW.TO: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEW.TO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEW.TO: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEW.TO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEW.TO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEW.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HXF.TO c CEW.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P/TSX Capped Financials Index Corporate Class ETF (HXF.TO) и iShares Equal Weight Banc & Lifeco ETF (CEW.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HXF.TOCEW.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.18

2.39

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.90

3.04

-0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.47

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.91

3.44

-0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.18

13.20

-1.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HXF.TO vs. CEW.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HXF.TO на текущий момент составляет 2.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CEW.TO равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HXF.TO и CEW.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HXF.TOCEW.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.18

2.39

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.09

1.17

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.81

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.55

+0.20

Корреляция

Корреляция между HXF.TO и CEW.TO составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HXF.TO и CEW.TO

HXF.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CEW.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HXF.TO
Global X S&P/TSX Capped Financials Index Corporate Class ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CEW.TO
iShares Equal Weight Banc & Lifeco ETF		2.81%2.75%3.32%3.87%3.84%2.93%3.61%3.20%2.95%2.47%2.54%2.74%

Просадки

Сравнение просадок HXF.TO и CEW.TO

Максимальная просадка HXF.TO за все время составила -39.77%, что меньше максимальной просадки CEW.TO в -53.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HXF.TO и CEW.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HXF.TOCEW.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.77%

-53.58%

+13.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.13%

-9.67%

-0.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.66%

-22.46%

+0.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.77%

-43.66%

+3.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.34%

-4.35%

-2.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.14%

-7.08%

+1.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

2.52%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности HXF.TO и CEW.TO

Global X S&P/TSX Capped Financials Index Corporate Class ETF (HXF.TO) имеет более высокую волатильность в 5.77% по сравнению с iShares Equal Weight Banc & Lifeco ETF (CEW.TO) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что HXF.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEW.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HXF.TOCEW.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.77%

5.49%

+0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.58%

9.40%

+0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.65%

13.49%

+1.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.17%

13.34%

+0.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.86%

16.99%

-0.13%