Сравнение FMAT с GBLD
FMAT (Fidelity MSCI Materials Index ETF) and GBLD (Invesco MSCI Green Building ETF) are both exchange-traded funds - FMAT is a Materials fund tracking the MSCI USA IMI Materials Index, while GBLD is a Sustainable fund tracking the MSCI Global Green Building Index. Both are passively managed. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FMAT charges 0.08%/yr vs 0.39%/yr for GBLD.
Доходность
Сравнение доходности FMAT и GBLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FMAT
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.81%
- С начала года
- 13.06%
- 6 месяцев
- 16.49%
- 1 год
- 22.13%
- 3 года*
- 12.52%
- 5 лет*
- 5.80%
- 10 лет*
- 10.23%
GBLD
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FMAT и GBLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FMAT Fidelity MSCI Materials Index ETF | 13.06% | 12.11% | 0.47% | 13.71% | -11.54% | 11.82% |
GBLD Invesco MSCI Green Building ETF | 4.52% | 17.95% | -5.63% | 6.39% | -21.69% | -2.45% |
Correlation
The correlation between FMAT and GBLD is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2021 г. | 0.64 |
The correlation between FMAT and GBLD shifts across timeframes, from 0.44 (1 year) to 0.64 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FMAT vs. GBLD — Ранг доходности на риск
FMAT
GBLD
Сравнение FMAT c GBLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Materials Index ETF (FMAT) и Invesco MSCI Green Building ETF (GBLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FMAT | GBLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.41 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FMAT | GBLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок FMAT и GBLD
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FMAT | GBLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.11% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.48% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.17% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.40% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.96% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.87% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.10% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FMAT и GBLD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FMAT | GBLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.93% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.92% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.63% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.60% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.19% | — | — |
Сравнение комиссий FMAT и GBLD
FMAT берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии GBLD в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMAT и GBLD
Дивидендная доходность FMAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что меньше доходности GBLD в 3.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMAT Fidelity MSCI Materials Index ETF | 1.42% | 1.64% | 1.68% | 1.71% | 2.00% | 1.44% | 1.73% | 1.89% | 2.18% | 1.53% | 1.78% | 2.16% |
GBLD Invesco MSCI Green Building ETF | 3.45% | 3.27% | 5.34% | 6.60% | 3.79% | 3.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FMAT and GBLD have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FMAT is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FMAT is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.39% for GBLD.
GBLD has the higher dividend yield at 3.45%, compared with 1.42% for FMAT.
FMAT is categorized as Materials, while GBLD is Sustainable. FMAT tracks MSCI USA IMI Materials Index, while GBLD tracks MSCI Global Green Building Index. They also come from different issuers: Fidelity and Invesco. Their fees differ too: 0.08% for FMAT and 0.39% for GBLD.
Подберите оптимальное распределение для FMAT и GBLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор