PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMAR с UJAN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMAR с UJAN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - January (UJAN).

FMAR и UJAN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FMAR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 19 мар. 2021 г.. UJAN - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 31 дек. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности FMAR и UJAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - January (UJAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMAR и UJAN

2026 (YTD)20252024202320222021
FMAR
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March		2.73%9.69%14.61%20.39%-5.51%11.38%
UJAN
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - January		-1.32%11.07%13.13%15.89%-5.95%4.46%

Доходность по периодам

С начала года, FMAR показывает доходность 2.73%, что значительно выше, чем у UJAN с доходностью -1.32%.

FMAR

1 день
0.56%
1 месяц
1.47%
С начала года
2.73%
6 месяцев
4.94%
1 год
15.24%
3 года*
13.19%
5 лет*
10.01%
10 лет*
—

UJAN

1 день
0.42%
1 месяц
-1.88%
С начала года
-1.32%
6 месяцев
1.25%
1 год
11.70%
3 года*
11.15%
5 лет*
6.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - January

Часто сравнивают с FMAR:
FMAR с BUFRFMAR с FOCTFMAR с PTLCFMAR с ZJUNFMAR с IAPRFMAR с ZOCTFMAR с DDEC
Часто сравнивают с UJAN:
UJAN с SPYUJAN с ANCFXUJAN с VTIUJAN с BALTUJAN с BUFFUJAN с PJANUJAN с VOO

Сравнение комиссий FMAR и UJAN

FMAR берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии UJAN в 0.79%.

FMAR
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March
UJAN
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - January

Доходность на риск

FMAR vs. UJAN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMAR
Ранг доходности на риск FMAR: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMAR: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMAR: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMAR: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMAR: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMAR: 8888
Ранг коэф-та Мартина
UJAN
Ранг доходности на риск UJAN: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UJAN: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UJAN: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UJAN: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UJAN: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UJAN: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMAR c UJAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - January (UJAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMARUJANDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

1.46

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.03

2.18

-0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.35

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.87

2.22

-0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.91

11.28

+0.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMAR vs. UJAN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMAR на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UJAN равному 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMAR и UJAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMARUJANРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

1.46

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

1.11

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

1.06

-0.07

Корреляция

Корреляция между FMAR и UJAN составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMAR и UJAN

Ни FMAR, ни UJAN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FMAR и UJAN

Максимальная просадка FMAR за все время составила -14.36%, примерно равная максимальной просадке UJAN в -13.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMAR и UJAN.

Загрузка...

Показатели просадок

FMARUJANРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.36%

-13.69%

-0.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.31%

-5.38%

-2.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.36%

-9.03%

-5.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.27%

+2.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.21%

-1.59%

-0.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.30%

1.06%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности FMAR и UJAN

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR) имеет более высокую волатильность в 2.94% по сравнению с Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - January (UJAN) с волатильностью 2.69%. Это указывает на то, что FMAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UJAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FMARUJANРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.94%

2.69%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.79%

4.12%

-0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.05%

8.06%

+2.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.49%

6.30%

+4.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.47%

7.13%

+3.34%