PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FMAR с PNOV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FMAR с PNOV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FMAR (FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March) and PNOV (Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - November) are both Defined Outcome funds. FMAR is actively managed, while PNOV is passively managed. Over the past 5 years, FMAR returned 10.62%/yr vs 8.04%/yr for PNOV. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. FMAR charges 0.85%/yr vs 0.79%/yr for PNOV.

Доходность

Сравнение доходности FMAR и PNOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - November (PNOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FMAR показывает доходность 10.68%, что значительно выше, чем у PNOV с доходностью 6.77%.

FMAR

1 день
-0.17%
1 месяц
0.52%
6 месяцев
10.13%
С начала года
10.68%
1 год
16.87%
3 года*
13.53%
5 лет*
10.62%
10 лет*
—

PNOV

1 день
-0.20%
1 месяц
0.50%
6 месяцев
5.95%
С начала года
6.77%
1 год
12.21%
3 года*
9.10%
5 лет*
8.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FMAR и PNOV

2026 (YTD)20252024202320222021
FMAR
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March		10.68%9.69%14.61%20.39%-5.51%11.71%
PNOV
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - November		6.77%10.31%9.97%14.08%-2.64%5.26%

Correlation

The correlation between FMAR and PNOV is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2021 г.

0.87

The correlation between FMAR and PNOV has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FMAR и PNOV

Секторы
FMAR
PNOV

Технологии

39.0%
38.4%

Финансовые услуги

11.1%
11.0%

Коммуникационные услуги

10.6%
10.8%

Потребительский циклический сектор

9.9%
10.0%

Здравоохранение

8.3%
8.4%

Промышленность

7.8%
7.9%

Потребительский защитный сектор

4.5%
4.6%

Энергетика

3.1%
3.2%

Коммунальные услуги

2.1%
2.1%

Недвижимость

1.8%
1.8%

Сырьевые материалы

1.7%
1.7%

Технологии

FMAR
39.0%
PNOV
38.4%

Финансовые услуги

FMAR
11.1%
PNOV
11.0%

Коммуникационные услуги

FMAR
10.6%
PNOV
10.8%

Потребительский циклический сектор

FMAR
9.9%
PNOV
10.0%

Здравоохранение

FMAR
8.3%
PNOV
8.4%

Промышленность

FMAR
7.8%
PNOV
7.9%

Потребительский защитный сектор

FMAR
4.5%
PNOV
4.6%

Энергетика

FMAR
3.1%
PNOV
3.2%

Коммунальные услуги

FMAR
2.1%
PNOV
2.1%

Недвижимость

FMAR
1.8%
PNOV
1.8%

Сырьевые материалы

FMAR
1.7%
PNOV
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - November

Часто сравнивают с FMAR:
FMAR с BUFRFMAR с FOCTFMAR с PTLCFMAR с IAPRFMAR с ZJUNFMAR с ZOCTFMAR с ZNOV
Часто сравнивают с PNOV:
PNOV с DNOVPNOV с BUFRPNOV с ZJANPNOV с SPYPNOV с AIOOPNOV с JAJLPNOV с NAPR

Доходность на риск

FMAR vs. PNOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMAR
Ранг доходности на риск FMAR: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMAR: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMAR: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMAR: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMAR: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMAR: 9898
Ранг коэф-та Мартина
PNOV
Ранг доходности на риск PNOV: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PNOV: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PNOV: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PNOV: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PNOV: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PNOV: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMAR c PNOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - November (PNOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FMARPNOVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.31
1.93

+1.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.23
2.81

+2.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.79

1.39

+0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.18

2.53

+4.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

43.16

12.64

+30.52

FMAR vs. PNOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMAR на текущий момент составляет 3.31, что выше коэффициента Шарпа PNOV равного 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMAR и PNOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FMAR и PNOV

Максимальная просадка FMAR за все время составила -14.36%, что меньше максимальной просадки PNOV в -18.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMAR и PNOV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FMARPNOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.36%

-18.51%

+4.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.36%

-4.85%

+2.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.37%

-10.35%

-2.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.36%

-10.63%

-3.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.17%

-0.20%

+0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.10%

-1.63%

-0.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.39%

0.97%

-0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности FMAR и PNOV

Текущая волатильность для FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR) составляет 1.29%, в то время как у Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - November (PNOV) волатильность равна 1.56%. Это указывает на то, что FMAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PNOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FMARPNOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.29%

1.56%

-0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.34%

5.33%

-0.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.12%

6.36%

-1.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.46%

8.95%

+1.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.27%

10.50%

-0.23%

Сравнение комиссий FMAR и PNOV

FMAR берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PNOV в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMAR и PNOV

Ни FMAR, ни PNOV не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

FMAR and PNOV have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PNOV has higher volatility (1.56%) compared to FMAR (1.29%). In terms of maximum drawdown, FMAR dropped -14.36% vs PNOV's -18.51%.

On 5-year performance, FMAR leads with 10.62% vs 8.04% for PNOV. On fees, PNOV is cheaper at 0.79% per year. On volatility, FMAR has been the lower-risk option at 1.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FMAR has performed better with a 10.62% return vs 8.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PNOV is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.85% for FMAR.

FMAR and PNOV have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: FT Vest and Innovator. Their fees differ too: 0.85% for FMAR and 0.79% for PNOV.

FMAR currently has the higher Sharpe Ratio (3.31 vs 1.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FMAR и PNOV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор