PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMAR с FSEP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMAR с FSEP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September (FSEP).

FMAR и FSEP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FMAR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 19 мар. 2021 г.. FSEP - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index September. Фонд был запущен 17 сент. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности FMAR и FSEP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September (FSEP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMAR и FSEP

2026 (YTD)20252024202320222021
FMAR
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March		2.73%9.69%14.61%20.39%-5.51%11.38%
FSEP
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September		-2.03%12.83%13.56%20.23%-7.05%8.83%

Доходность по периодам

С начала года, FMAR показывает доходность 2.73%, что значительно выше, чем у FSEP с доходностью -2.03%.

FMAR

1 день
0.56%
1 месяц
1.47%
С начала года
2.73%
6 месяцев
4.94%
1 год
15.24%
3 года*
13.19%
5 лет*
10.01%
10 лет*
—

FSEP

1 день
0.36%
1 месяц
-2.75%
С начала года
-2.03%
6 месяцев
-0.29%
1 год
13.03%
3 года*
12.62%
5 лет*
8.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March

FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September

Часто сравнивают с FMAR:
FMAR с BUFRFMAR с FOCTFMAR с PTLCFMAR с IAPRFMAR с ZJUNFMAR с ZOCTFMAR с ZNOV
Часто сравнивают с FSEP:
FSEP с BUFGFSEP с FAPRFSEP с DAUGFSEP с XAPRFSEP с FDECFSEP с BUFDFSEP с DJUL

Сравнение комиссий FMAR и FSEP

И FMAR, и FSEP имеют комиссию равную 0.85%.

FMAR
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March
FSEP
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September

Доходность на риск

FMAR vs. FSEP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMAR
Ранг доходности на риск FMAR: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMAR: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMAR: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMAR: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMAR: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMAR: 8888
Ранг коэф-та Мартина
FSEP
Ранг доходности на риск FSEP: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSEP: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSEP: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSEP: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSEP: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSEP: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMAR c FSEP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September (FSEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMARFSEPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

1.08

+0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.03

1.61

+0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.26

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.87

1.64

+0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.91

8.27

+3.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMAR vs. FSEP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMAR на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSEP равному 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMAR и FSEP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMARFSEPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

1.08

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

0.81

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

0.96

+0.02

Корреляция

Корреляция между FMAR и FSEP составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMAR и FSEP

Ни FMAR, ни FSEP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FMAR и FSEP

Максимальная просадка FMAR за все время составила -14.36%, примерно равная максимальной просадке FSEP в -13.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMAR и FSEP.

Загрузка...

Показатели просадок

FMARFSEPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.36%

-13.79%

-0.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.31%

-8.16%

-0.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.36%

-13.79%

-0.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.25%

+3.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.21%

-2.19%

-0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.30%

1.62%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности FMAR и FSEP

Текущая волатильность для FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR) составляет 2.94%, в то время как у FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September (FSEP) волатильность равна 3.74%. Это указывает на то, что FMAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FMARFSEPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.94%

3.74%

-0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.79%

6.14%

-2.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.05%

12.12%

-1.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.49%

10.75%

-0.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.47%

10.64%

-0.17%