PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMAR с FFEB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMAR с FFEB

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February (FFEB).

FMAR и FFEB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FMAR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 19 мар. 2021 г.. FFEB - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 21 февр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности FMAR и FFEB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February (FFEB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMAR и FFEB

2026 (YTD)20252024202320222021
FMAR
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March		2.16%9.69%14.61%20.39%-5.51%11.38%
FFEB
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February		-1.36%13.76%16.64%19.95%-7.51%12.32%

Доходность по периодам

С начала года, FMAR показывает доходность 2.16%, что значительно выше, чем у FFEB с доходностью -1.36%.

FMAR

1 день
1.89%
1 месяц
0.92%
С начала года
2.16%
6 месяцев
4.53%
1 год
14.91%
3 года*
12.98%
5 лет*
9.89%
10 лет*
—

FFEB

1 день
1.97%
1 месяц
-3.34%
С начала года
-1.36%
6 месяцев
1.28%
1 год
14.47%
3 года*
14.32%
5 лет*
9.99%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February

Часто сравнивают с FMAR:
FMAR с BUFRFMAR с FOCTFMAR с PTLCFMAR с IAPRFMAR с ZJUNFMAR с ZOCTFMAR с ZNOV
Часто сравнивают с FFEB:
FFEB с VGWE.DEFFEB с BUFRFFEB с FEBTFFEB с SPYFFEB с JHEQXFFEB с JEPIFFEB с JHQAX

Сравнение комиссий FMAR и FFEB

И FMAR, и FFEB имеют комиссию равную 0.85%.

FMAR
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March
FFEB
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February

Доходность на риск

FMAR vs. FFEB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMAR
Ранг доходности на риск FMAR: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMAR: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMAR: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMAR: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMAR: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMAR: 9090
Ранг коэф-та Мартина
FFEB
Ранг доходности на риск FFEB: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFEB: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFEB: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFEB: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFEB: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFEB: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMAR c FFEB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February (FFEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMARFFEBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

1.17

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.99

1.76

+0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.30

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.84

1.72

+0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.70

9.15

+2.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMAR vs. FFEB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMAR на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFEB равному 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMAR и FFEB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMARFFEBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

1.17

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

0.92

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

0.77

+0.21

Корреляция

Корреляция между FMAR и FFEB составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMAR и FFEB

Ни FMAR, ни FFEB не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FMAR и FFEB

Максимальная просадка FMAR за все время составила -14.36%, что меньше максимальной просадки FFEB в -22.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMAR и FFEB.

Загрузка...

Показатели просадок

FMARFFEBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.36%

-22.81%

+8.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.31%

-8.65%

+0.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.36%

-13.85%

-0.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.49%

-3.87%

+3.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.21%

-2.46%

+0.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.30%

1.62%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности FMAR и FFEB

Текущая волатильность для FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR) составляет 2.90%, в то время как у FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February (FFEB) волатильность равна 3.72%. Это указывает на то, что FMAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FMARFFEBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.90%

3.72%

-0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.75%

5.65%

-1.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.04%

12.39%

-1.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.49%

10.88%

-0.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.47%

13.90%

-3.43%