PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMAR с FDND
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMAR с FDND

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR) и FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF (FDND).

FMAR и FDND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FMAR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 19 мар. 2021 г.. FDND - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 19 мар. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности FMAR и FDND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR) и FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF (FDND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMAR и FDND

2026 (YTD)20252024
FMAR
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March		2.73%9.69%10.44%
FDND
FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF		-11.64%9.69%15.85%

Доходность по периодам

С начала года, FMAR показывает доходность 2.73%, что значительно выше, чем у FDND с доходностью -11.64%.

FMAR

1 день
0.56%
1 месяц
1.47%
С начала года
2.73%
6 месяцев
4.94%
1 год
15.24%
3 года*
13.19%
5 лет*
10.01%
10 лет*
—

FDND

1 день
0.74%
1 месяц
-2.55%
С начала года
-11.64%
6 месяцев
-14.76%
1 год
4.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March

FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF

Часто сравнивают с FMAR:
FMAR с BUFRFMAR с FOCTFMAR с PTLCFMAR с IAPRFMAR с ZJUNFMAR с ZOCTFMAR с ZNOV
Часто сравнивают с FDND:
FDND с SPYFDND с FDNFDND с JEPQFDND с FTHIFDND с VOOFDND с VGTFDND с SPYI

Сравнение комиссий FMAR и FDND

FMAR берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FDND в 0.75%.

FMAR
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March
FDND
FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF

Доходность на риск

FMAR vs. FDND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMAR
Ранг доходности на риск FMAR: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMAR: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMAR: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMAR: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMAR: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMAR: 8888
Ранг коэф-та Мартина
FDND
Ранг доходности на риск FDND: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDND: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDND: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDND: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDND: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDND: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMAR c FDND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR) и FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF (FDND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMARFDNDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

0.17

+1.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.03

0.41

+1.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.05

+0.38

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.87

0.25

+1.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.91

0.66

+11.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMAR vs. FDND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMAR на текущий момент составляет 1.39, что выше коэффициента Шарпа FDND равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMAR и FDND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMARFDNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

0.17

+1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

0.27

+0.71

Корреляция

Корреляция между FMAR и FDND составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMAR и FDND

FMAR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FDND за последние двенадцать месяцев составляет около 9.12%.

TTM20252024
FMAR
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March		0.00%0.00%0.00%
FDND
FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF		9.12%8.11%5.51%

Просадки

Сравнение просадок FMAR и FDND

Максимальная просадка FMAR за все время составила -14.36%, что меньше максимальной просадки FDND в -24.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMAR и FDND.

Загрузка...

Показатели просадок

FMARFDNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.36%

-24.12%

+9.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.31%

-20.49%

+12.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.36%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-17.38%

+17.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.21%

-5.39%

+3.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.30%

7.59%

-6.29%

Волатильность

Сравнение волатильности FMAR и FDND

Текущая волатильность для FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR) составляет 2.94%, в то время как у FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF (FDND) волатильность равна 7.04%. Это указывает на то, что FMAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FMARFDNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.94%

7.04%

-4.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.79%

14.34%

-10.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.05%

23.45%

-12.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.49%

21.65%

-11.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.47%

21.65%

-11.18%