PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMAR с BUFQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMAR с BUFQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR) и FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF (BUFQ).

FMAR и BUFQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FMAR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 19 мар. 2021 г.. BUFQ - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность NASDAQ 100 Index - USD. Фонд был запущен 15 июн. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности FMAR и BUFQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR) и FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF (BUFQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMAR и BUFQ

2026 (YTD)2025202420232022
FMAR
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March		2.73%9.69%14.61%20.39%6.41%
BUFQ
FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF		-0.95%14.03%16.41%35.51%0.75%

Доходность по периодам

С начала года, FMAR показывает доходность 2.73%, что значительно выше, чем у BUFQ с доходностью -0.95%.

FMAR

1 день
0.56%
1 месяц
1.47%
С начала года
2.73%
6 месяцев
4.94%
1 год
15.24%
3 года*
13.19%
5 лет*
10.01%
10 лет*
—

BUFQ

1 день
0.51%
1 месяц
-1.00%
С начала года
-0.95%
6 месяцев
1.78%
1 год
18.25%
3 года*
15.50%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March

FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF

Часто сравнивают с FMAR:
FMAR с BUFRFMAR с FOCTFMAR с PTLCFMAR с IAPRFMAR с ZJUNFMAR с ZOCTFMAR с DDEC
Часто сравнивают с BUFQ:
BUFQ с QQQBUFQ с BUFRBUFQ с QMARBUFQ с NDX1.DEBUFQ с ^IXICBUFQ с ^GSPCBUFQ с AGTHX

Сравнение комиссий FMAR и BUFQ

FMAR берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии BUFQ в 1.10%.

BUFQ
FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF
FMAR
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March

Доходность на риск

FMAR vs. BUFQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMAR
Ранг доходности на риск FMAR: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMAR: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMAR: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMAR: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMAR: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMAR: 8888
Ранг коэф-та Мартина
BUFQ
Ранг доходности на риск BUFQ: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFQ: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFQ: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFQ: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFQ: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFQ: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMAR c BUFQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR) и FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF (BUFQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMARBUFQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

1.32

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.03

2.07

-0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.32

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.87

2.14

-0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.91

11.76

+0.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMAR vs. BUFQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMAR на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BUFQ равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMAR и BUFQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMARBUFQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

1.32

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

1.24

-0.25

Корреляция

Корреляция между FMAR и BUFQ составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMAR и BUFQ

Ни FMAR, ни BUFQ не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FMAR и BUFQ

Максимальная просадка FMAR за все время составила -14.36%, что меньше максимальной просадки BUFQ в -15.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMAR и BUFQ.

Загрузка...

Показатели просадок

FMARBUFQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.36%

-15.74%

+1.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.31%

-8.83%

+0.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.36%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.37%

+2.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.21%

-2.41%

+0.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.30%

1.61%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности FMAR и BUFQ

Текущая волатильность для FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR) составляет 2.94%, в то время как у FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF (BUFQ) волатильность равна 4.28%. Это указывает на то, что FMAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUFQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FMARBUFQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.94%

4.28%

-1.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.79%

6.78%

-2.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.05%

13.87%

-2.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.49%

13.56%

-3.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.47%

13.56%

-3.09%