Сравнение FMAG с WRND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Magellan ETF (FMAG) и IQ Global Equity R&D Leaders ETF (WRND).
FMAG и WRND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FMAG - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 2 февр. 2021 г.. WRND - это пассивный фонд от IndexIQ, который отслеживает доходность IQ Global Equity R&D Leaders Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 8 февр. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности FMAG и WRND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FMAG и WRND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FMAG Fidelity Magellan ETF | -6.53% | 10.40% | 28.52% | 31.25% | -17.39% |
WRND IQ Global Equity R&D Leaders ETF | -1.67% | 27.72% | 13.46% | 34.85% | -19.17% |
Доходность по периодам
С начала года, FMAG показывает доходность -6.53%, что значительно ниже, чем у WRND с доходностью -1.67%.
FMAG
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- -5.68%
- С начала года
- -6.53%
- 6 месяцев
- -9.35%
- 1 год
- 8.89%
- 3 года*
- 17.03%
- 5 лет*
- 9.60%
- 10 лет*
- —
WRND
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- -1.67%
- 6 месяцев
- 0.26%
- 1 год
- 25.07%
- 3 года*
- 18.38%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FMAG и WRND
FMAG берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии WRND в 0.18%.
Доходность на риск
FMAG vs. WRND — Ранг доходности на риск
FMAG
WRND
Сравнение FMAG c WRND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Magellan ETF (FMAG) и IQ Global Equity R&D Leaders ETF (WRND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FMAG | WRND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.45 | 1.22 | -0.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.79 | 1.79 | -1.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.25 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.70 | 1.94 | -1.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.43 | 7.53 | -5.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FMAG | WRND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 | 1.22 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.60 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между FMAG и WRND составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMAG и WRND
Дивидендная доходность FMAG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности WRND в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FMAG Fidelity Magellan ETF | 0.09% | 0.09% | 0.15% | 0.34% | 0.23% | 0.03% |
WRND IQ Global Equity R&D Leaders ETF | 1.17% | 1.29% | 1.15% | 2.06% | 2.06% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FMAG и WRND
Максимальная просадка FMAG за все время составила -32.93%, что больше максимальной просадки WRND в -27.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMAG и WRND.
Загрузка...
Показатели просадок
| FMAG | WRND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.93% | -27.16% | -5.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.97% | -12.75% | -1.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.34% | -7.52% | -2.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.22% | -6.17% | -3.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.03% | 3.29% | +0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMAG и WRND
Текущая волатильность для Fidelity Magellan ETF (FMAG) составляет 6.37%, в то время как у IQ Global Equity R&D Leaders ETF (WRND) волатильность равна 8.05%. Это указывает на то, что FMAG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WRND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FMAG | WRND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.37% | 8.05% | -1.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.08% | 13.27% | -2.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.97% | 20.63% | -0.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.84% | 18.78% | +1.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.82% | 18.78% | +1.04% |