PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMAG с NZAC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FMAG с NZAC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FMAG (Fidelity Magellan ETF) and NZAC (SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF) are both Global Equities funds. FMAG is actively managed, while NZAC is passively managed. Over the past 5 years, FMAG returned 11.89%/yr vs 9.97%/yr for NZAC. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. FMAG charges 0.59%/yr vs 0.12%/yr for NZAC.

Доходность

Сравнение доходности FMAG и NZAC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Magellan ETF (FMAG) и SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF (NZAC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FMAG показывает доходность 8.00%, что значительно ниже, чем у NZAC с доходностью 9.25%.

FMAG

1 день
-0.05%
1 месяц
3.34%
С начала года
8.00%
6 месяцев
7.59%
1 год
11.45%
3 года*
21.02%
5 лет*
11.89%
10 лет*
—

NZAC

1 день
0.39%
1 месяц
3.97%
С начала года
9.25%
6 месяцев
9.90%
1 год
24.37%
3 года*
19.42%
5 лет*
9.97%
10 лет*
12.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FMAG и NZAC

2026 (YTD)20252024202320222021
FMAG
Fidelity Magellan ETF		8.00%10.40%28.52%31.25%-26.92%25.37%
NZAC
SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF		9.25%20.55%16.67%23.22%-19.77%14.38%

Correlation

The correlation between FMAG and NZAC is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2021 г.

0.87

The correlation between FMAG and NZAC has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FMAG и NZAC

Секторы
FMAG
NZAC

Технологии

38.9%
34.3%

Промышленность

16.1%
7.3%

Финансовые услуги

14.3%
13.1%

Потребительский циклический сектор

12.6%
8.2%

Коммуникационные услуги

6.1%
8.5%

Здравоохранение

4.4%
7.8%

Сырьевые материалы

4.3%
1.9%

Коммунальные услуги

2.3%
1.4%

Потребительский защитный сектор

1.9%
1.0%

Недвижимость

1.4%
5.2%

Энергетика

-

1.2%

Технологии

FMAG
38.9%
NZAC
34.3%

Промышленность

FMAG
16.1%
NZAC
7.3%

Финансовые услуги

FMAG
14.3%
NZAC
13.1%

Потребительский циклический сектор

FMAG
12.6%
NZAC
8.2%

Коммуникационные услуги

FMAG
6.1%
NZAC
8.5%

Здравоохранение

FMAG
4.4%
NZAC
7.8%

Сырьевые материалы

FMAG
4.3%
NZAC
1.9%

Коммунальные услуги

FMAG
2.3%
NZAC
1.4%

Потребительский защитный сектор

FMAG
1.9%
NZAC
1.0%

Недвижимость

FMAG
1.4%
NZAC
5.2%

Энергетика

FMAG

-

NZAC
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Magellan ETF

SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF

Часто сравнивают с FMAG:
FMAG с JEPQFMAG с VOOFMAG с FXAIXFMAG с SPYFMAG с FFLCFMAG с FFIDXFMAG с QQQ
Часто сравнивают с NZAC:
NZAC с SPYNZAC с VOONZAC с ESGENZAC с GABFNZAC с VTNZAC с QWLDNZAC с FXAIX

Доходность на риск

FMAG vs. NZAC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMAG
Ранг доходности на риск FMAG: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMAG: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMAG: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMAG: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMAG: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMAG: 2323
Ранг коэф-та Мартина
NZAC
Ранг доходности на риск NZAC: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NZAC: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NZAC: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NZAC: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NZAC: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NZAC: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMAG c NZAC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Magellan ETF (FMAG) и SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF (NZAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMAGNZACDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.81
1.89

-1.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.22
2.68

-1.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.34

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.82

2.42

-1.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.91

10.52

-7.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMAG vs. NZAC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMAG на текущий момент составляет 0.81, что ниже коэффициента Шарпа NZAC равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMAG и NZAC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMAGNZACРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

1.89

-1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.60

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.62

0.00

Просадки

Сравнение просадок FMAG и NZAC

Максимальная просадка FMAG за все время составила -32.93%, примерно равная максимальной просадке NZAC в -33.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMAG и NZAC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FMAGNZACРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.93%

-33.72%

+0.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.97%

-10.10%

-3.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.12%

-16.19%

-3.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.93%

-28.31%

-4.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.73%

-0.43%

-0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.98%

-5.32%

-3.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.95%

2.32%

+1.63%

Волатильность

Сравнение волатильности FMAG и NZAC

Fidelity Magellan ETF (FMAG) и SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF (NZAC) имеют волатильность 3.65% и 3.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FMAGNZACРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.65%

3.65%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.33%

10.35%

+0.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.22%

12.94%

+1.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.85%

16.81%

+3.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.68%

17.14%

+2.54%

Сравнение комиссий FMAG и NZAC

FMAG берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии NZAC в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMAG и NZAC

Дивидендная доходность FMAG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности NZAC в 2.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMAG
Fidelity Magellan ETF		0.08%0.09%0.15%0.34%0.23%0.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NZAC
SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF		2.03%1.90%1.88%1.65%1.81%1.62%1.59%2.17%2.53%2.20%2.00%2.40%

Часто задаваемые вопросы

FMAG and NZAC have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NZAC has higher volatility (3.65%) compared to FMAG (3.65%). In terms of maximum drawdown, FMAG dropped -32.93% vs NZAC's -33.72%.

On 5-year performance, FMAG leads with 11.89% vs 9.97% for NZAC. On fees, NZAC is cheaper at 0.12% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FMAG has performed better with a 11.89% return vs 9.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NZAC is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.59% for FMAG.

NZAC has the higher dividend yield at 2.03%, compared with 0.08% for FMAG.

They also come from different issuers: Fidelity and State Street. Their fees differ too: 0.59% for FMAG and 0.12% for NZAC.

NZAC currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FMAG и NZAC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор