PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMAG с AVGV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FMAG с AVGV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FMAG (Fidelity Magellan ETF) and AVGV (Avantis All Equity Markets Value ETF) are both Global Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, FMAG returned 11.45% vs 37.49% for AVGV. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FMAG charges 0.59%/yr vs 0.26%/yr for AVGV.

Доходность

Сравнение доходности FMAG и AVGV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Magellan ETF (FMAG) и Avantis All Equity Markets Value ETF (AVGV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FMAG показывает доходность 8.00%, что значительно ниже, чем у AVGV с доходностью 17.52%.

FMAG

1 день
-0.05%
1 месяц
3.34%
С начала года
8.00%
6 месяцев
7.59%
1 год
11.45%
3 года*
21.02%
5 лет*
11.89%
10 лет*
—

AVGV

1 день
0.46%
1 месяц
3.04%
С начала года
17.52%
6 месяцев
19.05%
1 год
37.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FMAG и AVGV

2026 (YTD)202520242023
FMAG
Fidelity Magellan ETF		8.00%10.40%28.52%12.10%
AVGV
Avantis All Equity Markets Value ETF		17.52%22.57%11.26%11.36%

Correlation

The correlation between FMAG and AVGV is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2023 г.

0.66

The correlation between FMAG and AVGV has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FMAG и AVGV

Секторы
FMAG
AVGV

Технологии

38.9%
10.5%

Промышленность

16.1%
16.1%

Финансовые услуги

14.3%
21.6%

Потребительский циклический сектор

12.6%
14.5%

Коммуникационные услуги

6.1%
4.9%

Здравоохранение

4.4%
4.5%

Сырьевые материалы

4.3%
7.3%

Коммунальные услуги

2.3%
0.7%

Потребительский защитный сектор

1.9%
5.5%

Недвижимость

1.4%
0.8%

Энергетика

-

13.6%

Технологии

FMAG
38.9%
AVGV
10.5%

Промышленность

FMAG
16.1%
AVGV
16.1%

Финансовые услуги

FMAG
14.3%
AVGV
21.6%

Потребительский циклический сектор

FMAG
12.6%
AVGV
14.5%

Коммуникационные услуги

FMAG
6.1%
AVGV
4.9%

Здравоохранение

FMAG
4.4%
AVGV
4.5%

Сырьевые материалы

FMAG
4.3%
AVGV
7.3%

Коммунальные услуги

FMAG
2.3%
AVGV
0.7%

Потребительский защитный сектор

FMAG
1.9%
AVGV
5.5%

Недвижимость

FMAG
1.4%
AVGV
0.8%

Энергетика

FMAG

-

AVGV
13.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Magellan ETF

Avantis All Equity Markets Value ETF

Часто сравнивают с FMAG:
FMAG с JEPQFMAG с VOOFMAG с FXAIXFMAG с SPYFMAG с FFLCFMAG с FFIDXFMAG с QQQ
Часто сравнивают с AVGV:
AVGV с VTAVGV с AVGEAVGV с AVUVAVGV с DFAWAVGV с VOOAVGV с VTIAVGV с SCHD

Доходность на риск

FMAG vs. AVGV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMAG
Ранг доходности на риск FMAG: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMAG: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMAG: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMAG: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMAG: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMAG: 2323
Ранг коэф-та Мартина
AVGV
Ранг доходности на риск AVGV: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVGV: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGV: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGV: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGV: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGV: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMAG c AVGV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Magellan ETF (FMAG) и Avantis All Equity Markets Value ETF (AVGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMAGAVGVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.81
2.91

-2.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.22
4.02

-2.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.52

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.82

4.64

-3.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.91

18.19

-15.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMAG vs. AVGV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMAG на текущий момент составляет 0.81, что ниже коэффициента Шарпа AVGV равного 2.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMAG и AVGV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMAGAVGVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

2.91

-2.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

1.47

-0.85

Просадки

Сравнение просадок FMAG и AVGV

Максимальная просадка FMAG за все время составила -32.93%, что больше максимальной просадки AVGV в -17.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMAG и AVGV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FMAGAVGVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.93%

-17.03%

-15.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.97%

-8.12%

-5.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.12%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.73%

-0.02%

-0.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.98%

-2.29%

-6.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.95%

2.07%

+1.88%

Волатильность

Сравнение волатильности FMAG и AVGV

Fidelity Magellan ETF (FMAG) имеет более высокую волатильность в 3.65% по сравнению с Avantis All Equity Markets Value ETF (AVGV) с волатильностью 3.44%. Это указывает на то, что FMAG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVGV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FMAGAVGVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.65%

3.44%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.33%

9.87%

+1.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.22%

12.93%

+1.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.85%

14.97%

+4.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.68%

14.97%

+4.71%

Сравнение комиссий FMAG и AVGV

FMAG берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии AVGV в 0.26%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMAG и AVGV

Дивидендная доходность FMAG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности AVGV в 1.88%

ПозицияTTM20252024202320222021
AVGV
Avantis All Equity Markets Value ETF		1.88%1.98%2.32%1.14%0.00%0.00%
FMAG
Fidelity Magellan ETF		0.08%0.09%0.15%0.34%0.23%0.03%

Часто задаваемые вопросы

FMAG and AVGV have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FMAG has higher volatility (3.65%) compared to AVGV (3.44%). In terms of maximum drawdown, FMAG dropped -32.93% vs AVGV's -17.03%.

On 1-year performance, AVGV leads with 37.49% vs 11.45% for FMAG. On fees, AVGV is cheaper at 0.26% per year. On volatility, AVGV has been the lower-risk option at 3.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AVGV has performed better with a 37.49% return vs 11.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVGV is cheaper with a 0.26% expense ratio, compared with 0.59% for FMAG.

AVGV has the higher dividend yield at 1.88%, compared with 0.08% for FMAG.

They also come from different issuers: Fidelity and Avantis. Their fees differ too: 0.59% for FMAG and 0.26% for AVGV.

AVGV currently has the higher Sharpe Ratio (2.91 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FMAG и AVGV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор