PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMACX с TVRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMACX с TVRIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds AMCAP Fund® Class F-3 (FMACX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX).

FMACX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 авг. 2008 г.. TVRIX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 18 июн. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности FMACX и TVRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds AMCAP Fund® Class F-3 (FMACX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMACX и TVRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FMACX
American Funds AMCAP Fund® Class F-3		-8.47%18.07%21.49%31.48%-28.43%22.33%21.81%26.73%-4.12%18.35%
TVRIX
Guggenheim Directional Allocation Fund		-4.87%13.83%7.87%11.00%-17.53%27.30%5.08%30.45%-7.53%19.73%

Доходность по периодам

С начала года, FMACX показывает доходность -8.47%, что значительно ниже, чем у TVRIX с доходностью -4.87%.

FMACX

1 день
3.72%
1 месяц
-6.46%
С начала года
-8.47%
6 месяцев
-6.24%
1 год
14.93%
3 года*
16.16%
5 лет*
7.24%
10 лет*
—

TVRIX

1 день
2.44%
1 месяц
-4.44%
С начала года
-4.87%
6 месяцев
-2.48%
1 год
11.69%
3 года*
8.78%
5 лет*
4.76%
10 лет*
8.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds AMCAP Fund® Class F-3

Guggenheim Directional Allocation Fund

Часто сравнивают с FMACX:
FMACX с FSKAXFMACX с VOOFMACX с SPYFMACX с FXAIXFMACX с BRK-BFMACX с RWMGXFMACX с VXF
Часто сравнивают с TVRIX:
TVRIX с FBCGXTVRIX с FNCMXTVRIX с USNQXTVRIX с MAFOXTVRIX с SEQUXTVRIX с NGUAXTVRIX с ALARX

Сравнение комиссий FMACX и TVRIX

FMACX берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии TVRIX в 1.09%.

TVRIX
Guggenheim Directional Allocation Fund
FMACX
American Funds AMCAP Fund® Class F-3

Доходность на риск

FMACX vs. TVRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMACX
Ранг доходности на риск FMACX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMACX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMACX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMACX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMACX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMACX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
TVRIX
Ранг доходности на риск TVRIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TVRIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TVRIX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TVRIX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TVRIX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TVRIX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMACX c TVRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds AMCAP Fund® Class F-3 (FMACX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMACXTVRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

0.97

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

1.43

-0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.20

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.09

1.48

-0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.38

6.06

-1.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMACX vs. TVRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMACX на текущий момент составляет 0.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TVRIX равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMACX и TVRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMACXTVRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

0.97

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.33

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.55

+0.04

Корреляция

Корреляция между FMACX и TVRIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMACX и TVRIX

Дивидендная доходность FMACX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.41%, что меньше доходности TVRIX в 10.13%

TTM202520242023202220212020201920182017
FMACX
American Funds AMCAP Fund® Class F-3		9.41%8.62%8.39%3.80%7.46%4.50%4.12%5.16%8.13%5.64%
TVRIX
Guggenheim Directional Allocation Fund		10.13%9.64%0.00%2.03%0.71%14.34%0.30%16.62%14.33%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FMACX и TVRIX

Максимальная просадка FMACX за все время составила -36.00%, что меньше максимальной просадки TVRIX в -39.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMACX и TVRIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FMACXTVRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.00%

-39.36%

+3.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.12%

-8.45%

-5.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.00%

-24.87%

-11.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.93%

-9.20%

-1.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.44%

-6.10%

-1.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.53%

2.06%

+1.47%

Волатильность

Сравнение волатильности FMACX и TVRIX

American Funds AMCAP Fund® Class F-3 (FMACX) имеет более высокую волатильность в 6.72% по сравнению с Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что FMACX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TVRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FMACXTVRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.72%

4.44%

+2.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.66%

7.84%

+3.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.90%

12.61%

+7.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.19%

14.46%

+4.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.22%

17.80%

+1.42%