Сравнение FM.TO с SMH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Quantum Minerals Ltd. (FM.TO) и VanEck Semiconductor ETF (SMH).
SMH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности FM.TO и SMH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FM.TO и SMH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FM.TO First Quantum Minerals Ltd. | -5.19% | 98.60% | 70.78% | -61.41% | -5.96% | 32.52% | 73.68% | 19.40% | -37.27% | 32.00% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 10.22% | 42.33% | 51.05% | 69.56% | -28.80% | 40.85% | 52.91% | 56.37% | -1.34% | 29.66% |
Разные валюты инструментов
FM.TO торгуется в CAD, в то время как SMH торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SMH были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FM.TO показывает доходность -5.19%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 7.90%. За последние 10 лет акции FM.TO уступали акциям SMH по среднегодовой доходности: 17.96% против 32.16% соответственно.
FM.TO
- 1 день
- 4.90%
- 1 месяц
- -13.17%
- С начала года
- -5.19%
- 6 месяцев
- 9.82%
- 1 год
- 71.87%
- 3 года*
- 4.15%
- 5 лет*
- 7.19%
- 10 лет*
- 17.96%
SMH
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -4.04%
- С начала года
- 7.90%
- 6 месяцев
- 15.03%
- 1 год
- 75.99%
- 3 года*
- 44.84%
- 5 лет*
- 28.21%
- 10 лет*
- 32.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FM.TO vs. SMH — Ранг доходности на риск
FM.TO
SMH
Сравнение FM.TO c SMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Quantum Minerals Ltd. (FM.TO) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FM.TO | SMH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.51 | 2.09 | -0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.03 | 2.65 | -0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.38 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.65 | 4.81 | -2.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.16 | 16.45 | -8.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FM.TO | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | 2.09 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.86 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 1.05 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 1.00 | -0.71 |
Корреляция
Корреляция между FM.TO и SMH составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FM.TO и SMH
FM.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FM.TO First Quantum Minerals Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.94% | 0.58% | 0.03% | 0.04% | 0.08% | 0.09% | 0.06% | 0.11% | 1.58% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 0.28% | 0.31% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% |
Просадки
Сравнение просадок FM.TO и SMH
Максимальная просадка FM.TO за все время составила -90.98%, что больше максимальной просадки SMH в -40.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FM.TO и SMH.
Загрузка...
Показатели просадок
| FM.TO | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.98% | -84.96% | -6.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.35% | -15.95% | -14.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.27% | -45.30% | -32.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.27% | -45.30% | -32.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.44% | -8.02% | -13.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.83% | -41.35% | +4.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.84% | 4.47% | +5.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности FM.TO и SMH
First Quantum Minerals Ltd. (FM.TO) имеет более высокую волатильность в 18.92% по сравнению с VanEck Semiconductor ETF (SMH) с волатильностью 11.53%. Это указывает на то, что FM.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FM.TO | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.92% | 11.53% | +7.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.32% | 23.83% | +10.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.07% | 36.59% | +11.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.56% | 33.07% | +24.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.39% | 30.78% | +30.61% |