Сравнение FM.TO с NRG
FM.TO (First Quantum Minerals Ltd.) and NRG (NRG Energy, Inc.) are both stocks. FM.TO operates in Copper (Basic Materials), while NRG operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities). Over the past 10 years, FM.TO returned 18.37%/yr vs 27.99%/yr for NRG. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FM.TO и NRG
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FM.TO торгуется в CAD, в то время как NRG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NRG были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FM.TO показывает доходность 17.91%, что значительно выше, чем у NRG с доходностью -19.11%. За последние 10 лет акции FM.TO уступали акциям NRG по среднегодовой доходности: 18.37% против 27.99% соответственно.
FM.TO
- 1 день
- 2.77%
- 1 месяц
- 17.27%
- С начала года
- 17.91%
- 6 месяцев
- 30.46%
- 1 год
- 106.32%
- 3 года*
- 12.63%
- 5 лет*
- 8.57%
- 10 лет*
- 18.37%
NRG
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- -5.05%
- С начала года
- -19.11%
- 6 месяцев
- -20.68%
- 1 год
- -14.22%
- 3 года*
- 59.57%
- 5 лет*
- 34.80%
- 10 лет*
- 27.99%
Сравнение доходности по годам FM.TO и NRG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FM.TO First Quantum Minerals Ltd. | 17.91% | 98.60% | 70.78% | -61.41% | -5.96% | 32.52% | 73.68% | 19.40% | -37.27% | 32.00% |
NRG NRG Energy, Inc. | -19.11% | 70.74% | 93.70% | 65.33% | -18.62% | 18.48% | -4.46% | -3.46% | 51.33% | 117.87% |
Correlation
The correlation between FM.TO and NRG is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г. | 0.24 |
Фундаментальные показатели
FM.TO:
CA$36.11B
NRG:
$26.10B
FM.TO:
-$0.24
NRG:
$1.21
FM.TO:
4.76
NRG:
0.76
FM.TO:
2.33
NRG:
6.18
FM.TO:
$5.43B
NRG:
$32.38B
FM.TO:
$1.39B
NRG:
$4.69B
FM.TO:
$1.71B
NRG:
$2.57B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FM.TO vs. NRG — Ранг доходности на риск
FM.TO
NRG
Сравнение FM.TO c NRG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Quantum Minerals Ltd. (FM.TO) и NRG Energy, Inc. (NRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FM.TO | NRG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 0.98 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.55 | -0.43 | +3.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.27 | -1.03 | +11.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FM.TO и NRG
Максимальная просадка FM.TO за все время составила -90.98%, что больше максимальной просадки NRG в -73.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FM.TO и NRG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FM.TO | NRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.98% | -73.52% | -17.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.35% | -32.99% | +2.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.27% | -32.99% | -42.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.27% | -32.99% | -45.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.27% | -45.51% | -32.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.94% | -30.22% | +24.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.62% | -26.00% | -12.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.46% | 13.71% | -3.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности FM.TO и NRG
First Quantum Minerals Ltd. (FM.TO) имеет более высокую волатильность в 21.17% по сравнению с NRG Energy, Inc. (NRG) с волатильностью 15.41%. Это указывает на то, что FM.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FM.TO | NRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.17% | 15.41% | +5.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.43% | 35.23% | +5.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.81% | 44.85% | +2.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.78% | 40.53% | +17.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.30% | 39.84% | +20.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FM.TO и NRG
FM.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NRG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FM.TO First Quantum Minerals Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.94% | 0.58% | 0.03% | 0.04% | 0.08% | 0.09% | 0.06% | 0.11% | 1.58% |
NRG NRG Energy, Inc. | 1.46% | 1.11% | 1.81% | 2.92% | 4.40% | 3.02% | 3.20% | 0.30% | 0.30% | 0.42% | 1.92% | 4.93% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FM.TO и NRG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели First Quantum Minerals Ltd. и NRG Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FM.TO и NRG
FM.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Quantum Minerals Ltd. сообщила о валовой прибыли в 278.00M при выручке в 1.40B, что соответствует валовой рентабельности в 19.8%.
NRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 10.26B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
FM.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Quantum Minerals Ltd. сообщила об операционной прибыли в 190.00M при выручке в 1.40B, что соответствует операционной рентабельности 13.5%.
NRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 328.00M при выручке в 10.26B, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.
FM.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Quantum Minerals Ltd. сообщила о чистой прибыли в -196.00M при выручке в 1.40B, что соответствует чистой рентабельности -14.0%.
NRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 125.00M при выручке в 10.26B, что соответствует чистой рентабельности 1.2%.
Часто задаваемые вопросы
FM.TO and NRG have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FM.TO и NRG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор