Сравнение FM.TO с IMO
FM.TO (First Quantum Minerals Ltd.) and IMO (Imperial Oil Limited) are both stocks. FM.TO operates in Copper (Basic Materials), while IMO operates in Oil & Gas Integrated (Energy). Over the past 10 years, FM.TO returned 18.37%/yr vs 18.62%/yr for IMO. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FM.TO и IMO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FM.TO торгуется в CAD, в то время как IMO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IMO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FM.TO показывает доходность 17.91%, что значительно ниже, чем у IMO с доходностью 44.86%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FM.TO имеют среднегодовую доходность 18.37%, а акции IMO немного впереди с 18.62%.
FM.TO
- 1 день
- 2.77%
- 1 месяц
- 17.27%
- С начала года
- 17.91%
- 6 месяцев
- 30.46%
- 1 год
- 106.32%
- 3 года*
- 12.63%
- 5 лет*
- 8.57%
- 10 лет*
- 18.37%
IMO
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -6.13%
- С начала года
- 44.86%
- 6 месяцев
- 35.25%
- 1 год
- 55.52%
- 3 года*
- 39.78%
- 5 лет*
- 36.23%
- 10 лет*
- 18.62%
Сравнение доходности по годам FM.TO и IMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FM.TO First Quantum Minerals Ltd. | 17.91% | 98.60% | 70.78% | -61.41% | -5.96% | 32.52% | 73.68% | 19.40% | -37.27% | 32.00% |
IMO Imperial Oil Limited | 44.86% | 37.28% | 19.82% | 18.01% | 46.75% | 95.19% | -27.14% | 2.74% | -10.24% | -14.56% |
Correlation
The correlation between FM.TO and IMO is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г. | 0.36 |
Over the past year, the correlation between FM.TO and IMO has dropped to 0.11 - well below their long-term average of 0.36, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
FM.TO:
CA$36.11B
IMO:
$58.80B
FM.TO:
-$0.24
IMO:
$5.87
FM.TO:
4.76
IMO:
1.30
FM.TO:
2.33
IMO:
2.58
FM.TO:
$5.43B
IMO:
$46.55B
FM.TO:
$1.39B
IMO:
$7.69B
FM.TO:
$1.71B
IMO:
$6.36B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FM.TO vs. IMO — Ранг доходности на риск
FM.TO
IMO
Сравнение FM.TO c IMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Quantum Minerals Ltd. (FM.TO) и Imperial Oil Limited (IMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FM.TO | IMO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.34 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.55 | 3.36 | +0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.27 | 10.25 | +0.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FM.TO и IMO
Максимальная просадка FM.TO за все время составила -90.98%, что больше максимальной просадки IMO в -78.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FM.TO и IMO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FM.TO | IMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.98% | -78.43% | -12.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.35% | -18.09% | -12.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.27% | -20.42% | -54.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.27% | -27.07% | -51.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.27% | -75.04% | -3.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.94% | -10.53% | +4.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.62% | -19.29% | -19.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.46% | 5.92% | +4.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности FM.TO и IMO
First Quantum Minerals Ltd. (FM.TO) имеет более высокую волатильность в 21.17% по сравнению с Imperial Oil Limited (IMO) с волатильностью 10.29%. Это указывает на то, что FM.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FM.TO | IMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.17% | 10.29% | +10.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.43% | 22.88% | +17.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.81% | 27.75% | +20.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.78% | 33.34% | +24.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.30% | 36.08% | +24.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FM.TO и IMO
FM.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IMO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FM.TO First Quantum Minerals Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.94% | 0.58% | 0.03% | 0.04% | 0.08% | 0.09% | 0.06% | 0.11% | 1.58% |
IMO Imperial Oil Limited | 1.90% | 2.40% | 2.84% | 2.73% | 2.30% | 2.28% | 3.50% | 2.41% | 2.36% | 2.02% | 1.70% | 1.66% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FM.TO и IMO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели First Quantum Minerals Ltd. и Imperial Oil Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FM.TO и IMO
FM.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Quantum Minerals Ltd. сообщила о валовой прибыли в 278.00M при выручке в 1.40B, что соответствует валовой рентабельности в 19.8%.
IMO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Imperial Oil Limited сообщила о валовой прибыли в 2.51B при выручке в 12.45B, что соответствует валовой рентабельности в 20.2%.
FM.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Quantum Minerals Ltd. сообщила об операционной прибыли в 190.00M при выручке в 1.40B, что соответствует операционной рентабельности 13.5%.
IMO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Imperial Oil Limited сообщила об операционной прибыли в 1.23B при выручке в 12.45B, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.
FM.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Quantum Minerals Ltd. сообщила о чистой прибыли в -196.00M при выручке в 1.40B, что соответствует чистой рентабельности -14.0%.
IMO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Imperial Oil Limited сообщила о чистой прибыли в 940.00M при выручке в 12.45B, что соответствует чистой рентабельности 7.6%.
Часто задаваемые вопросы
FM.TO and IMO have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FM.TO и IMO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор