PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLYU с TPOR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLYU с TPOR

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

FLYU (MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs) and TPOR (Direxion Daily Transportation Bull 3X Shares) are both Leveraged Equities funds - FLYU tracks the MerQube MicroSectors U.S. Travel Index while TPOR tracks the Dow Jones Transportation Average Index (300%). Both are passively managed. Over the past 3 years, FLYU returned 4.85%/yr vs 18.15%/yr for TPOR. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. FLYU charges 0.95%/yr vs 1.01%/yr for TPOR.

Доходность

Сравнение доходности FLYU и TPOR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs (FLYU) и Direxion Daily Transportation Bull 3X Shares (TPOR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLYU показывает доходность -18.15%, что значительно ниже, чем у TPOR с доходностью 40.67%.

FLYU

1 день
2.56%
1 месяц
19.09%
С начала года
-18.15%
6 месяцев
-16.93%
1 год
1.53%
3 года*
4.85%
5 лет*
—
10 лет*
—

TPOR

1 день
2.38%
1 месяц
28.62%
С начала года
40.67%
6 месяцев
30.62%
1 год
82.15%
3 года*
18.15%
5 лет*
-0.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLYU и TPOR

2026 (YTD)2025202420232022
FLYU
MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs		-18.15%-2.29%33.00%111.16%-19.09%
TPOR
Direxion Daily Transportation Bull 3X Shares		40.67%3.26%-9.12%54.60%-5.22%

Correlation

The correlation between FLYU and TPOR is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2022 г.

0.80

The correlation between FLYU and TPOR has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FLYU и TPOR

Секторы
FLYU
TPOR

Потребительский циклический сектор

52.6%

-

Промышленность

17.7%
83.3%

Технологии

16.4%
16.7%

Коммуникационные услуги

13.2%

-

Недвижимость

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

FLYU
52.6%
TPOR

-

Промышленность

FLYU
17.7%
TPOR
83.3%

Технологии

FLYU
16.4%
TPOR
16.7%

Коммуникационные услуги

FLYU
13.2%
TPOR

-

Недвижимость

FLYU
0.1%
TPOR

-

Сырьевые материалы

FLYU

-

TPOR

-

Потребительский защитный сектор

FLYU

-

TPOR

-

Энергетика

FLYU

-

TPOR

-

Финансовые услуги

FLYU

-

TPOR

-

Здравоохранение

FLYU

-

TPOR

-

Коммунальные услуги

FLYU

-

TPOR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs

Direxion Daily Transportation Bull 3X Shares

Часто сравнивают с FLYU:
FLYU с AWAYFLYU с TECLFLYU с TQQQFLYU с DRNZFLYU с AEOFLYU с BMNUFLYU с MVLL
Часто сравнивают с TPOR:
TPOR с HIBLTPOR с DUSLTPOR с SOXLTPOR с SPYTPOR с AIRRTPOR с CURETPOR с UDOW

Доходность на риск

FLYU vs. TPOR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLYU
Ранг доходности на риск FLYU: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLYU: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLYU: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLYU: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLYU: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLYU: 1010
Ранг коэф-та Мартина
TPOR
Ранг доходности на риск TPOR: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPOR: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPOR: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPOR: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPOR: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPOR: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLYU c TPOR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs (FLYU) и Direxion Daily Transportation Bull 3X Shares (TPOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FLYUTPORDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.02
1.37

-1.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.59
1.94

-1.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.24

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.03

2.43

-2.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.06

6.93

-6.87

FLYU vs. TPOR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLYU на текущий момент составляет 0.02, что ниже коэффициента Шарпа TPOR равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLYU и TPOR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FLYU и TPOR

Максимальная просадка FLYU за все время составила -69.00%, что меньше максимальной просадки TPOR в -87.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLYU и TPOR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLYUTPORРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.00%

-87.59%

+18.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.33%

-34.00%

-18.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-69.00%

-64.11%

-4.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-74.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.07%

-25.02%

-10.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.53%

-38.65%

+12.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.05%

11.91%

+13.14%

Волатильность

Сравнение волатильности FLYU и TPOR

MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs (FLYU) имеет более высокую волатильность в 23.60% по сравнению с Direxion Daily Transportation Bull 3X Shares (TPOR) с волатильностью 18.63%. Это указывает на то, что FLYU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TPOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLYUTPORРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.60%

18.63%

+4.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

59.07%

46.21%

+12.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

75.07%

60.44%

+14.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

83.21%

67.98%

+15.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

83.21%

70.97%

+12.24%

Сравнение комиссий FLYU и TPOR

FLYU берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TPOR в 1.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLYU и TPOR

FLYU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TPOR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FLYU
MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TPOR
Direxion Daily Transportation Bull 3X Shares		0.65%0.91%1.43%1.51%0.00%0.00%0.10%0.96%1.22%8.70%

Часто задаваемые вопросы

FLYU and TPOR have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLYU has higher volatility (23.60%) compared to TPOR (18.63%). In terms of maximum drawdown, FLYU dropped -69.00% vs TPOR's -87.59%.

On 3-year performance, TPOR leads with 18.15% vs 4.85% for FLYU. On fees, FLYU is cheaper at 0.95% per year. On volatility, TPOR has been the lower-risk option at 18.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TPOR has performed better with a 18.15% return vs 4.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLYU is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.01% for TPOR.

TPOR has the higher dividend yield at 0.65%, compared with 0.00% for FLYU.

FLYU tracks MerQube MicroSectors U.S. Travel Index, while TPOR tracks Dow Jones Transportation Average Index (300%). They also come from different issuers: REX and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for FLYU and 1.01% for TPOR.

TPOR currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs 0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLYU и TPOR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор