Сравнение FLYU с DCMT
FLYU (MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs) and DCMT (DoubleLine Commodity Strategy ETF) are both exchange-traded funds - FLYU is a Leveraged Equities fund tracking the MerQube MicroSectors U.S. Travel Index, while DCMT is a Commodities fund actively managed by DoubleLine. FLYU is passively managed, while DCMT is actively managed. Over the past year, FLYU returned -16.46% vs 29.43% for DCMT. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions. FLYU charges 0.95%/yr vs 0.66%/yr for DCMT.
Доходность
Сравнение доходности FLYU и DCMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLYU показывает доходность -13.15%, что значительно ниже, чем у DCMT с доходностью 26.32%.
FLYU
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -4.58%
- 6 месяцев
- -15.18%
- С начала года
- -13.15%
- 1 год
- -16.46%
- 3 года*
- 1.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DCMT
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- 2.50%
- 6 месяцев
- 21.40%
- С начала года
- 26.32%
- 1 год
- 29.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FLYU и DCMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FLYU MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs | -13.15% | -2.29% | 34.06% |
DCMT DoubleLine Commodity Strategy ETF | 26.32% | 6.04% | 3.65% |
Correlation
The correlation between FLYU and DCMT is -0.32, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2024 г. | -0.13 |
The correlation between FLYU and DCMT shifts across timeframes, from -0.32 (1 year) to -0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLYU vs. DCMT — Ранг доходности на риск
FLYU
DCMT
Сравнение FLYU c DCMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs (FLYU) и DoubleLine Commodity Strategy ETF (DCMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLYU | DCMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.27 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | 1.85 | -2.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.64 | 6.54 | -7.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FLYU и DCMT
Максимальная просадка FLYU за все время составила -69.00%, что больше максимальной просадки DCMT в -15.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLYU и DCMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLYU | DCMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.00% | -15.96% | -53.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.33% | -15.96% | -36.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.11% | -9.33% | -21.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.57% | -3.54% | -23.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.76% | 4.51% | +21.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLYU и DCMT
MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs (FLYU) имеет более высокую волатильность в 18.87% по сравнению с DoubleLine Commodity Strategy ETF (DCMT) с волатильностью 5.79%. Это указывает на то, что FLYU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DCMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLYU | DCMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.87% | 5.79% | +13.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 61.15% | 16.87% | +44.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.43% | 18.76% | +55.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.97% | 16.01% | +66.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 82.97% | 16.01% | +66.96% |
Сравнение комиссий FLYU и DCMT
FLYU берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DCMT в 0.66%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLYU и DCMT
FLYU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DCMT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DCMT DoubleLine Commodity Strategy ETF | 2.91% | 3.67% | 1.59% |
FLYU MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FLYU and DCMT have a correlation of -0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FLYU has higher volatility (18.87%) compared to DCMT (5.79%). In terms of maximum drawdown, FLYU dropped -69.00% vs DCMT's -15.96%.
On 1-year performance, DCMT leads with 29.43% vs -16.46% for FLYU. On fees, DCMT is cheaper at 0.66% per year. On volatility, DCMT has been the lower-risk option at 5.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DCMT has performed better with a 29.43% return vs -16.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DCMT is cheaper with a 0.66% expense ratio, compared with 0.95% for FLYU.
DCMT has the higher dividend yield at 2.91%, compared with 0.00% for FLYU.
FLYU is categorized as Leveraged Equities, while DCMT is Commodities. They also come from different issuers: REX and DoubleLine. Their fees differ too: 0.95% for FLYU and 0.66% for DCMT.
DCMT currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLYU и DCMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор