Сравнение FLYU с CEPI
FLYU (MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs) and CEPI (REX Crypto Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - FLYU is a Leveraged Equities fund tracking the MerQube MicroSectors U.S. Travel Index, while CEPI is a Cryptocurrency fund actively managed by REX. FLYU is passively managed, while CEPI is actively managed. Over the past year, FLYU returned -0.23% vs 33.92% for CEPI. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FLYU charges 0.95%/yr vs 0.85%/yr for CEPI.
Доходность
Сравнение доходности FLYU и CEPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLYU показывает доходность -20.70%, что значительно ниже, чем у CEPI с доходностью 21.47%.
FLYU
- 1 день
- 2.09%
- 1 месяц
- 12.82%
- С начала года
- -20.70%
- 6 месяцев
- -12.97%
- 1 год
- -0.23%
- 3 года*
- 10.52%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CEPI
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- 6.57%
- С начала года
- 21.47%
- 6 месяцев
- 18.93%
- 1 год
- 33.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FLYU и CEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FLYU MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs | -20.70% | -2.29% | -18.45% |
CEPI REX Crypto Equity Premium Income ETF | 21.47% | 10.75% | -9.02% |
Correlation
The correlation between FLYU and CEPI is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2024 г. | 0.58 |
The correlation between FLYU and CEPI has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLYU vs. CEPI — Ранг доходности на риск
FLYU
CEPI
Сравнение FLYU c CEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs (FLYU) и REX Crypto Equity Premium Income ETF (CEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLYU | CEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.24 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.00 | 1.52 | -1.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.01 | 3.61 | -3.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLYU | CEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 | 1.28 | -1.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.46 | -0.27 |
Просадки
Сравнение просадок FLYU и CEPI
Максимальная просадка FLYU за все время составила -69.00%, что больше максимальной просадки CEPI в -29.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLYU и CEPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLYU | CEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.00% | -29.48% | -39.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.33% | -22.47% | -29.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.10% | -1.47% | -35.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.48% | -8.63% | -17.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.60% | 9.43% | +15.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLYU и CEPI
MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs (FLYU) имеет более высокую волатильность в 24.39% по сравнению с REX Crypto Equity Premium Income ETF (CEPI) с волатильностью 5.86%. Это указывает на то, что FLYU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLYU | CEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.39% | 5.86% | +18.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.28% | 20.89% | +36.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.74% | 26.71% | +47.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.12% | 31.53% | +51.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 83.12% | 31.53% | +51.59% |
Сравнение комиссий FLYU и CEPI
FLYU берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии CEPI в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLYU и CEPI
FLYU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 42.44%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CEPI REX Crypto Equity Premium Income ETF | 42.44% | 50.78% |
FLYU MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FLYU and CEPI have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FLYU has higher volatility (24.39%) compared to CEPI (5.86%). In terms of maximum drawdown, FLYU dropped -69.00% vs CEPI's -29.48%.
On 1-year performance, CEPI leads with 33.92% vs -0.23% for FLYU. On fees, CEPI is cheaper at 0.85% per year. On volatility, CEPI has been the lower-risk option at 5.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CEPI has performed better with a 33.92% return vs -0.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CEPI is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.95% for FLYU.
CEPI has the higher dividend yield at 42.44%, compared with 0.00% for FLYU.
FLYU is categorized as Leveraged Equities, while CEPI is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.95% for FLYU and 0.85% for CEPI.
CEPI currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLYU и CEPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор