Сравнение FLYU с CEPI
FLYU (MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs) and CEPI (REX Crypto Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - FLYU is a Leveraged Equities fund tracking the MerQube MicroSectors U.S. Travel Index, while CEPI is a Cryptocurrency fund actively managed by REX. FLYU is passively managed, while CEPI is actively managed. Over the past year, FLYU returned 11.04% vs 25.46% for CEPI. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FLYU charges 0.95%/yr vs 0.85%/yr for CEPI.
Доходность
Сравнение доходности FLYU и CEPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLYU показывает доходность -6.83%, что значительно ниже, чем у CEPI с доходностью 18.69%.
FLYU
- 1 день
- -3.52%
- 1 месяц
- 22.36%
- С начала года
- -6.83%
- 6 месяцев
- -11.90%
- 1 год
- 11.04%
- 3 года*
- 11.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CEPI
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- -1.13%
- С начала года
- 18.69%
- 6 месяцев
- 16.50%
- 1 год
- 25.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FLYU и CEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FLYU MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs | -6.83% | -2.29% | -14.89% |
CEPI REX Crypto Equity Premium Income ETF | 18.69% | 10.75% | -7.02% |
Correlation
The correlation between FLYU and CEPI is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2024 г. | 0.57 |
The correlation between FLYU and CEPI has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLYU vs. CEPI — Ранг доходности на риск
FLYU
CEPI
Сравнение FLYU c CEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs (FLYU) и REX Crypto Equity Premium Income ETF (CEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLYU | CEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.18 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.21 | 1.14 | -0.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.44 | 2.70 | -2.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FLYU и CEPI
Максимальная просадка FLYU за все время составила -69.00%, что больше максимальной просадки CEPI в -29.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLYU и CEPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLYU | CEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.00% | -29.48% | -39.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.33% | -22.47% | -29.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.09% | -4.75% | -21.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.54% | -8.39% | -18.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.32% | 9.46% | +15.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLYU и CEPI
MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs (FLYU) имеет более высокую волатильность в 24.88% по сравнению с REX Crypto Equity Premium Income ETF (CEPI) с волатильностью 8.27%. Это указывает на то, что FLYU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLYU | CEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.88% | 8.27% | +16.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 60.48% | 21.54% | +38.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.84% | 27.35% | +47.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.28% | 31.59% | +51.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 83.28% | 31.59% | +51.69% |
Сравнение комиссий FLYU и CEPI
FLYU берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии CEPI в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLYU и CEPI
FLYU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 42.91%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CEPI REX Crypto Equity Premium Income ETF | 42.91% | 50.78% |
FLYU MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FLYU and CEPI have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FLYU has higher volatility (24.88%) compared to CEPI (8.27%). In terms of maximum drawdown, FLYU dropped -69.00% vs CEPI's -29.48%.
On 1-year performance, CEPI leads with 25.46% vs 11.04% for FLYU. On fees, CEPI is cheaper at 0.85% per year. On volatility, CEPI has been the lower-risk option at 8.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CEPI has performed better with a 25.46% return vs 11.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CEPI is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.95% for FLYU.
CEPI has the higher dividend yield at 42.91%, compared with 0.00% for FLYU.
FLYU is categorized as Leveraged Equities, while CEPI is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.95% for FLYU and 0.85% for CEPI.
CEPI currently has the higher Sharpe Ratio (0.93 vs 0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLYU и CEPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор