Сравнение FLYU с CEPI
FLYU (MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs) and CEPI (REX Crypto Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - FLYU is a Leveraged Equities fund tracking the MerQube MicroSectors U.S. Travel Index, while CEPI is a Cryptocurrency fund actively managed by REX. FLYU is passively managed, while CEPI is actively managed. Over the past year, FLYU returned -16.46% vs 15.95% for CEPI. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FLYU charges 0.95%/yr vs 0.85%/yr for CEPI.
Доходность
Сравнение доходности FLYU и CEPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLYU показывает доходность -13.15%, что значительно ниже, чем у CEPI с доходностью 15.26%.
FLYU
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -4.58%
- 6 месяцев
- -15.18%
- С начала года
- -13.15%
- 1 год
- -16.46%
- 3 года*
- 1.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CEPI
- 1 день
- -2.43%
- 1 месяц
- -6.32%
- 6 месяцев
- 10.34%
- С начала года
- 15.26%
- 1 год
- 15.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FLYU и CEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FLYU MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs | -13.15% | -2.29% | -14.89% |
CEPI REX Crypto Equity Premium Income ETF | 15.26% | 10.75% | -7.02% |
Correlation
The correlation between FLYU and CEPI is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2024 г. | 0.56 |
The correlation between FLYU and CEPI has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLYU vs. CEPI — Ранг доходности на риск
FLYU
CEPI
Сравнение FLYU c CEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs (FLYU) и REX Crypto Equity Premium Income ETF (CEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLYU | CEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.12 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | 0.71 | -1.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.64 | 1.68 | -2.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FLYU и CEPI
Максимальная просадка FLYU за все время составила -69.00%, что больше максимальной просадки CEPI в -29.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLYU и CEPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLYU | CEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.00% | -29.48% | -39.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.33% | -22.47% | -29.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.11% | -7.50% | -23.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.57% | -8.27% | -18.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.76% | 9.54% | +16.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLYU и CEPI
MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs (FLYU) имеет более высокую волатильность в 18.87% по сравнению с REX Crypto Equity Premium Income ETF (CEPI) с волатильностью 7.36%. Это указывает на то, что FLYU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLYU | CEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.87% | 7.36% | +11.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 61.15% | 22.23% | +38.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.43% | 28.01% | +46.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.97% | 31.46% | +51.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 82.97% | 31.46% | +51.51% |
Сравнение комиссий FLYU и CEPI
FLYU берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии CEPI в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLYU и CEPI
FLYU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 47.82%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CEPI REX Crypto Equity Premium Income ETF | 47.82% | 50.78% |
FLYU MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FLYU and CEPI have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FLYU has higher volatility (18.87%) compared to CEPI (7.36%). In terms of maximum drawdown, FLYU dropped -69.00% vs CEPI's -29.48%.
On 1-year performance, CEPI leads with 15.95% vs -16.46% for FLYU. On fees, CEPI is cheaper at 0.85% per year. On volatility, CEPI has been the lower-risk option at 7.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CEPI has performed better with a 15.95% return vs -16.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CEPI is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.95% for FLYU.
CEPI has the higher dividend yield at 47.82%, compared with 0.00% for FLYU.
FLYU is categorized as Leveraged Equities, while CEPI is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.95% for FLYU and 0.85% for CEPI.
CEPI currently has the higher Sharpe Ratio (0.57 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLYU и CEPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор