PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLYU с BRZU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLYU с BRZU

Последнее обновление 10 июн. 2026 г.

FLYU (MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs) and BRZU (Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds - FLYU tracks the MerQube MicroSectors U.S. Travel Index while BRZU tracks the MSCI Brazil 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, FLYU returned 7.70%/yr vs 4.05%/yr for BRZU. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. FLYU charges 0.95%/yr vs 1.29%/yr for BRZU.

Доходность

Сравнение доходности FLYU и BRZU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs (FLYU) и Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares (BRZU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLYU показывает доходность -21.17%, что значительно ниже, чем у BRZU с доходностью 7.31%.

FLYU

1 день
4.36%
1 месяц
2.66%
С начала года
-21.17%
6 месяцев
-14.34%
1 год
-7.94%
3 года*
7.70%
5 лет*
—
10 лет*
—

BRZU

1 день
1.39%
1 месяц
-25.59%
С начала года
7.31%
6 месяцев
8.13%
1 год
49.16%
3 года*
4.05%
5 лет*
-4.68%
10 лет*
-16.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLYU и BRZU

2026 (YTD)2025202420232022
FLYU
MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs		-21.17%-2.29%33.00%111.16%-19.09%
BRZU
Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares		7.31%97.99%-57.07%55.48%5.68%

Correlation

The correlation between FLYU and BRZU is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2022 г.

0.33

Сравнение распределения секторов FLYU и BRZU

Секторы
FLYU
BRZU

Потребительский циклический сектор

52.6%
1.5%

Промышленность

17.7%
10.9%

Технологии

16.4%
0.9%

Коммуникационные услуги

13.2%
2.2%

Недвижимость

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

13.7%

Потребительский защитный сектор

-

4.2%

Энергетика

-

18.7%

Финансовые услуги

-

32.7%

Здравоохранение

-

2.4%

Коммунальные услуги

-

12.8%

Потребительский циклический сектор

FLYU
52.6%
BRZU
1.5%

Промышленность

FLYU
17.7%
BRZU
10.9%

Технологии

FLYU
16.4%
BRZU
0.9%

Коммуникационные услуги

FLYU
13.2%
BRZU
2.2%

Недвижимость

FLYU
0.1%
BRZU

-

Сырьевые материалы

FLYU

-

BRZU
13.7%

Потребительский защитный сектор

FLYU

-

BRZU
4.2%

Энергетика

FLYU

-

BRZU
18.7%

Финансовые услуги

FLYU

-

BRZU
32.7%

Здравоохранение

FLYU

-

BRZU
2.4%

Коммунальные услуги

FLYU

-

BRZU
12.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs

Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares

Часто сравнивают с FLYU:
FLYU с AWAYFLYU с TECLFLYU с TQQQFLYU с DRNZFLYU с AEOFLYU с BMNUFLYU с MVLL
Часто сравнивают с BRZU:
BRZU с EWZBRZU с INDLBRZU с GUSHBRZU с EWZSBRZU с FLMXBRZU с SMINBRZU с VOO

Доходность на риск

FLYU vs. BRZU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLYU
Ранг доходности на риск FLYU: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLYU: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLYU: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLYU: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLYU: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLYU: 88
Ранг коэф-та Мартина
BRZU
Ранг доходности на риск BRZU: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRZU: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRZU: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRZU: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRZU: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRZU: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLYU c BRZU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs (FLYU) и Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares (BRZU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLYUBRZUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.11
0.99

-1.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.38
1.51

-1.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.19

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.15

1.37

-1.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.32

4.28

-4.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLYU vs. BRZU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLYU на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа BRZU равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLYU и BRZU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLYUBRZUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

0.99

-1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.08

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.20

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

-0.35

+0.54

Просадки

Сравнение просадок FLYU и BRZU

Максимальная просадка FLYU за все время составила -69.00%, что меньше максимальной просадки BRZU в -99.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLYU и BRZU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLYUBRZUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.00%

-99.71%

+30.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.33%

-35.97%

-16.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-69.00%

-58.25%

-10.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-65.00%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-98.11%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.47%

-99.23%

+61.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.49%

-89.54%

+63.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.86%

11.51%

+13.35%

Волатильность

Сравнение волатильности FLYU и BRZU

MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs (FLYU) имеет более высокую волатильность в 20.50% по сравнению с Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares (BRZU) с волатильностью 14.72%. Это указывает на то, что FLYU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRZU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLYUBRZUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.50%

14.72%

+5.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

57.30%

39.50%

+17.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

73.75%

49.83%

+23.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

83.01%

55.42%

+27.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

83.01%

82.92%

+0.09%

Сравнение комиссий FLYU и BRZU

FLYU берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии BRZU в 1.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLYU и BRZU

FLYU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BRZU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BRZU
Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares		2.49%2.39%8.73%3.24%4.70%6.29%0.78%0.95%1.04%0.74%
FLYU
MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FLYU and BRZU have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLYU has higher volatility (20.50%) compared to BRZU (14.72%). In terms of maximum drawdown, FLYU dropped -69.00% vs BRZU's -99.71%.

On 3-year performance, FLYU leads with 7.70% vs 4.05% for BRZU. On fees, FLYU is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BRZU has been the lower-risk option at 14.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FLYU has performed better with a 7.70% return vs 4.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLYU is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.29% for BRZU.

BRZU has the higher dividend yield at 2.49%, compared with 0.00% for FLYU.

FLYU tracks MerQube MicroSectors U.S. Travel Index, while BRZU tracks MSCI Brazil 25/50 Index. They also come from different issuers: REX and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for FLYU and 1.29% for BRZU.

BRZU currently has the higher Sharpe Ratio (0.99 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLYU и BRZU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор