Сравнение FLYD с RKLZ
FLYD (MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs) and RKLZ (Defiance Daily Target 2X Short RKLB ETF) are both Inverse Equities funds. FLYD is passively managed, while RKLZ is actively managed. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. FLYD charges 0.95%/yr vs 1.29%/yr for RKLZ.
Доходность
Сравнение доходности FLYD и RKLZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLYD показывает доходность -13.05%, что значительно выше, чем у RKLZ с доходностью -94.09%.
FLYD
- 1 день
- -2.08%
- 1 месяц
- -17.48%
- С начала года
- -13.05%
- 6 месяцев
- -22.60%
- 1 год
- -49.08%
- 3 года*
- -55.38%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RKLZ
- 1 день
- -8.99%
- 1 месяц
- -81.72%
- С начала года
- -94.09%
- 6 месяцев
- -97.83%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FLYD и RKLZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FLYD MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs | -13.05% | -25.70% |
RKLZ Defiance Daily Target 2X Short RKLB ETF | -94.09% | -74.92% |
Correlation
The correlation between FLYD and RKLZ is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLYD vs. RKLZ — Ранг доходности на риск
FLYD
RKLZ
Сравнение FLYD c RKLZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs (FLYD) и Defiance Daily Target 2X Short RKLB ETF (RKLZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLYD | RKLZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.32 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLYD | RKLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.75 | -0.48 | -0.26 |
Просадки
Сравнение просадок FLYD и RKLZ
Максимальная просадка FLYD за все время составила -98.11%, примерно равная максимальной просадке RKLZ в -99.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLYD и RKLZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLYD | RKLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.11% | -99.10% | +0.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.89% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -93.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.99% | -98.70% | +0.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -83.14% | -80.38% | -2.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.21% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FLYD и RKLZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLYD | RKLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.78% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.42% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.48% | 207.07% | -132.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.67% | 207.07% | -123.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 83.67% | 207.07% | -123.40% |
Сравнение комиссий FLYD и RKLZ
FLYD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии RKLZ в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLYD и RKLZ
Ни FLYD, ни RKLZ не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
FLYD and RKLZ have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FLYD is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FLYD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.29% for RKLZ.
FLYD and RKLZ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: REX and Defiance. Their fees differ too: 0.95% for FLYD and 1.29% for RKLZ.
Подберите оптимальное распределение для FLYD и RKLZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор