PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLXSX с HASCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLXSX с HASCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Flex Small Cap Index Fund (FLXSX) и Harbor Small Cap Value Fund (HASCX).

FLXSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мар. 2017 г.. HASCX управляется Harbor. Фонд был запущен 14 дек. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности FLXSX и HASCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Flex Small Cap Index Fund (FLXSX) и Harbor Small Cap Value Fund (HASCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLXSX и HASCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLXSX
Fidelity Flex Small Cap Index Fund		0.45%12.02%11.67%17.11%-20.29%14.84%20.06%25.69%-11.13%14.28%
HASCX
Harbor Small Cap Value Fund		11.47%3.78%10.93%15.18%-9.59%14.55%13.15%28.97%-16.16%18.18%

Доходность по периодам

С начала года, FLXSX показывает доходность 0.45%, что значительно ниже, чем у HASCX с доходностью 11.47%.

FLXSX

1 день
3.69%
1 месяц
-6.16%
С начала года
0.45%
6 месяцев
2.33%
1 год
24.26%
3 года*
12.71%
5 лет*
3.31%
10 лет*
—

HASCX

1 день
3.10%
1 месяц
-6.39%
С начала года
11.47%
6 месяцев
14.12%
1 год
27.99%
3 года*
11.89%
5 лет*
5.75%
10 лет*
10.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Flex Small Cap Index Fund

Harbor Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с FLXSX:
FLXSX с FSSNXFLXSX с FXAIXFLXSX с FLAPXFLXSX с iWMFLXSX с IWMFLXSX с FDFIXFLXSX с VB
Часто сравнивают с HASCX:
HASCX с IWOHASCX с VTSAXHASCX с SPYHASCX с VDIGXHASCX с IVOGHASCX с HAMVXHASCX с TPLNX

Сравнение комиссий FLXSX и HASCX

FLXSX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии HASCX в 0.87%.

HASCX
Harbor Small Cap Value Fund
FLXSX
Fidelity Flex Small Cap Index Fund

Доходность на риск

FLXSX vs. HASCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLXSX
Ранг доходности на риск FLXSX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLXSX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLXSX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLXSX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLXSX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLXSX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
HASCX
Ранг доходности на риск HASCX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HASCX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HASCX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HASCX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HASCX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HASCX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLXSX c HASCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Flex Small Cap Index Fund (FLXSX) и Harbor Small Cap Value Fund (HASCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLXSXHASCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

1.33

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

1.85

-0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.25

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

1.95

-0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.30

7.48

-2.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLXSX vs. HASCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLXSX на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HASCX равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLXSX и HASCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLXSXHASCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

1.33

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.28

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.44

-0.09

Корреляция

Корреляция между FLXSX и HASCX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLXSX и HASCX

FLXSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HASCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLXSX
Fidelity Flex Small Cap Index Fund		0.00%0.00%1.36%1.49%1.26%2.74%1.06%2.86%2.31%0.77%0.00%0.00%
HASCX
Harbor Small Cap Value Fund		3.06%3.41%0.62%6.99%7.25%5.64%0.43%1.41%11.18%1.98%0.36%3.98%

Просадки

Сравнение просадок FLXSX и HASCX

Максимальная просадка FLXSX за все время составила -41.72%, что меньше максимальной просадки HASCX в -58.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLXSX и HASCX.

Загрузка...

Показатели просадок

FLXSXHASCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.72%

-58.90%

+17.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.94%

-14.64%

+0.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.88%

-28.34%

-3.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.01%

-7.10%

-1.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.60%

-8.18%

-2.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.99%

3.81%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности FLXSX и HASCX

Fidelity Flex Small Cap Index Fund (FLXSX) и Harbor Small Cap Value Fund (HASCX) имеют волатильность 8.05% и 7.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLXSXHASCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.05%

7.91%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.35%

14.39%

+0.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.89%

21.62%

+2.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.70%

20.68%

+2.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.10%

22.82%

+1.28%