PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLXSX с FITFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLXSX с FITFX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FLXSX (Fidelity Flex Small Cap Index Fund) and FITFX (Fidelity Flex International Index Fund) are both mutual funds - FLXSX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Fidelity, while FITFX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, FLXSX returned 5.91%/yr vs 8.81%/yr for FITFX. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.00% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FLXSX и FITFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Flex Small Cap Index Fund (FLXSX) и Fidelity Flex International Index Fund (FITFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FLXSX показывает доходность 15.59%, а FITFX немного ниже – 15.22%.

FLXSX

1 день
-1.38%
1 месяц
0.98%
С начала года
15.59%
6 месяцев
13.93%
1 год
36.75%
3 года*
17.38%
5 лет*
5.91%
10 лет*
—

FITFX

1 день
-0.87%
1 месяц
4.04%
С начала года
15.22%
6 месяцев
17.74%
1 год
32.59%
3 года*
20.02%
5 лет*
8.81%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLXSX и FITFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLXSX
Fidelity Flex Small Cap Index Fund		15.59%12.02%11.67%17.11%-20.29%14.84%20.06%25.69%-11.13%14.28%
FITFX
Fidelity Flex International Index Fund		15.22%33.21%5.37%15.45%-15.72%7.76%10.77%21.44%-13.97%21.09%

Correlation

The correlation between FLXSX and FITFX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2017 г.

0.71

The correlation between FLXSX and FITFX has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Flex Small Cap Index Fund

Fidelity Flex International Index Fund

Часто сравнивают с FLXSX:
FLXSX с FSSNXFLXSX с FXAIXFLXSX с FLAPXFLXSX с IWMFLXSX с iWMFLXSX с FDFIXFLXSX с VB
Часто сравнивают с FITFX:
FITFX с FSPSXFITFX с VEAFITFX с FIVFXFITFX с FSAEXFITFX с VFIFXFITFX с VOOFITFX с FUENX

Доходность на риск

FLXSX vs. FITFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLXSX
Ранг доходности на риск FLXSX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLXSX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLXSX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLXSX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLXSX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLXSX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
FITFX
Ранг доходности на риск FITFX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FITFX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FITFX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FITFX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FITFX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FITFX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLXSX c FITFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Flex Small Cap Index Fund (FLXSX) и Fidelity Flex International Index Fund (FITFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLXSXFITFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
2.30

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60
3.11

-0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.42

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.01

3.00

0.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.53

11.73

-1.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLXSX vs. FITFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLXSX на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FITFX равному 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLXSX и FITFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLXSXFITFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

2.30

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.58

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.60

-0.19

Просадки

Сравнение просадок FLXSX и FITFX

Максимальная просадка FLXSX за все время составила -41.72%, что больше максимальной просадки FITFX в -34.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLXSX и FITFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLXSXFITFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.72%

-34.84%

-6.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.25%

-11.22%

-1.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.48%

-13.35%

-14.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.88%

-29.74%

-2.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.57%

-0.87%

-0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.44%

-7.44%

-3.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.48%

2.86%

+0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности FLXSX и FITFX

Fidelity Flex Small Cap Index Fund (FLXSX) и Fidelity Flex International Index Fund (FITFX) имеют волатильность 5.21% и 5.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLXSXFITFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.21%

5.00%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.26%

12.30%

+1.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.78%

14.65%

+5.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.67%

15.38%

+7.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.00%

16.34%

+7.66%

Сравнение комиссий FLXSX и FITFX

FLXSX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FITFX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLXSX и FITFX

FLXSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FITFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FITFX
Fidelity Flex International Index Fund		2.50%2.88%2.77%2.67%2.60%2.25%1.50%2.54%1.92%1.70%
FLXSX
Fidelity Flex Small Cap Index Fund		0.00%0.00%1.36%1.49%1.26%2.74%1.06%2.86%2.31%0.77%

Часто задаваемые вопросы

FLXSX and FITFX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLXSX has higher volatility (5.21%) compared to FITFX (5.00%). In terms of maximum drawdown, FLXSX dropped -41.72% vs FITFX's -34.84%.

FITFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLXSX и FITFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор