PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLXR с SUPP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLXR с SUPP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TCW Flexible Income ETF (FLXR) и TCW Transform Supply Chain ETF (SUPP).

FLXR и SUPP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLXR - это активно управляемый фонд от TCW. Фонд был запущен 30 нояб. 2018 г.. SUPP - это активно управляемый фонд от TCW. Фонд был запущен 14 февр. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности FLXR и SUPP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TCW Flexible Income ETF (FLXR) и TCW Transform Supply Chain ETF (SUPP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLXR и SUPP

2026 (YTD)20252024
FLXR
TCW Flexible Income ETF		0.20%8.37%4.77%
SUPP
TCW Transform Supply Chain ETF		2.43%11.65%-3.32%

Доходность по периодам

С начала года, FLXR показывает доходность 0.20%, что значительно ниже, чем у SUPP с доходностью 2.43%.

FLXR

1 день
0.03%
1 месяц
-0.53%
С начала года
0.20%
6 месяцев
1.42%
1 год
5.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SUPP

1 день
1.67%
1 месяц
-7.30%
С начала года
2.43%
6 месяцев
0.90%
1 год
23.42%
3 года*
14.09%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TCW Flexible Income ETF

TCW Transform Supply Chain ETF

Часто сравнивают с FLXR:
FLXR с PYLDFLXR с BINCFLXR с NMLFLXR с SPYFLXR с FLTRFLXR с AGGFLXR с FALN
Часто сравнивают с SUPP:
SUPP с SUPLSUPP с BDGSSUPP с AIRRSUPP с SLNZSUPP с AIFDSUPP с PWRDSUPP с ACLO

Сравнение комиссий FLXR и SUPP

FLXR берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии SUPP в 0.75%.

SUPP
TCW Transform Supply Chain ETF
FLXR
TCW Flexible Income ETF

Доходность на риск

FLXR vs. SUPP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLXR
Ранг доходности на риск FLXR: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLXR: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLXR: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLXR: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLXR: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLXR: 9595
Ранг коэф-та Мартина
SUPP
Ранг доходности на риск SUPP: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUPP: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUPP: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUPP: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUPP: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUPP: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLXR c SUPP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Flexible Income ETF (FLXR) и TCW Transform Supply Chain ETF (SUPP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLXRSUPPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.31

1.06

+1.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.19

1.63

+1.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.22

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.13

1.79

+2.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.53

7.01

+8.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLXR vs. SUPP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLXR на текущий момент составляет 2.31, что выше коэффициента Шарпа SUPP равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLXR и SUPP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLXRSUPPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

1.06

+1.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.69

0.63

+2.06

Корреляция

Корреляция между FLXR и SUPP составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLXR и SUPP

Дивидендная доходность FLXR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.68%, что больше доходности SUPP в 0.34%

TTM202520242023
FLXR
TCW Flexible Income ETF		5.68%5.66%3.44%0.00%
SUPP
TCW Transform Supply Chain ETF		0.34%0.35%0.49%0.45%

Просадки

Сравнение просадок FLXR и SUPP

Максимальная просадка FLXR за все время составила -1.94%, что меньше максимальной просадки SUPP в -25.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLXR и SUPP.

Загрузка...

Показатели просадок

FLXRSUPPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.94%

-25.03%

+23.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.47%

-13.59%

+12.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.88%

-8.18%

+7.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.37%

-4.56%

+4.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.39%

3.46%

-3.07%

Волатильность

Сравнение волатильности FLXR и SUPP

Текущая волатильность для TCW Flexible Income ETF (FLXR) составляет 1.04%, в то время как у TCW Transform Supply Chain ETF (SUPP) волатильность равна 9.61%. Это указывает на то, что FLXR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SUPP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLXRSUPPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.04%

9.61%

-8.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.60%

14.92%

-13.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.55%

22.16%

-19.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.83%

19.15%

-16.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.83%

19.15%

-16.32%