PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLXR с SUPP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLXR с SUPP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FLXR (TCW Flexible Income ETF) and SUPP (TCW Transform Supply Chain ETF) are both exchange-traded funds - FLXR is a Multisector Bonds fund actively managed by TCW, while SUPP is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by TCW. Both are actively managed. Over the past year, FLXR returned 5.89% vs 32.28% for SUPP. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. FLXR charges 0.40%/yr vs 0.75%/yr for SUPP.

Доходность

Сравнение доходности FLXR и SUPP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TCW Flexible Income ETF (FLXR) и TCW Transform Supply Chain ETF (SUPP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLXR показывает доходность 1.09%, что значительно ниже, чем у SUPP с доходностью 21.37%.

FLXR

1 день
-0.18%
1 месяц
0.36%
С начала года
1.09%
6 месяцев
1.43%
1 год
5.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SUPP

1 день
-0.15%
1 месяц
6.38%
С начала года
21.37%
6 месяцев
18.97%
1 год
32.28%
3 года*
19.34%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLXR и SUPP

2026 (YTD)20252024
FLXR
TCW Flexible Income ETF		1.09%8.37%4.77%
SUPP
TCW Transform Supply Chain ETF		21.37%11.65%-3.32%

Correlation

The correlation between FLXR and SUPP is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2024 г.

0.22

The correlation between FLXR and SUPP shifts across timeframes, from 0.22 (all time) to 0.36 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FLXR и SUPP

Секторы
FLXR
SUPP

Здравоохранение

62.4%

-

Недвижимость

37.6%

-

Сырьевые материалы

-

4.2%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

6.7%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Промышленность

-

51.2%

Технологии

-

37.9%

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

FLXR
62.4%
SUPP

-

Недвижимость

FLXR
37.6%
SUPP

-

Сырьевые материалы

FLXR

-

SUPP
4.2%

Коммуникационные услуги

FLXR

-

SUPP

-

Потребительский циклический сектор

FLXR

-

SUPP
6.7%

Потребительский защитный сектор

FLXR

-

SUPP

-

Энергетика

FLXR

-

SUPP

-

Финансовые услуги

FLXR

-

SUPP

-

Промышленность

FLXR

-

SUPP
51.2%

Технологии

FLXR

-

SUPP
37.9%

Коммунальные услуги

FLXR

-

SUPP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TCW Flexible Income ETF

TCW Transform Supply Chain ETF

Часто сравнивают с FLXR:
FLXR с PYLDFLXR с BINCFLXR с NMLFLXR с FLTRFLXR с ICVTFLXR с AGGFLXR с FALN
Часто сравнивают с SUPP:
SUPP с SUPLSUPP с BDGSSUPP с AIRRSUPP с GRWSUPP с SLNZSUPP с AIFDSUPP с ACLO

Доходность на риск

FLXR vs. SUPP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLXR
Ранг доходности на риск FLXR: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLXR: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLXR: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLXR: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLXR: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLXR: 8484
Ранг коэф-та Мартина
SUPP
Ранг доходности на риск SUPP: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUPP: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUPP: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUPP: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUPP: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUPP: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLXR c SUPP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Flexible Income ETF (FLXR) и TCW Transform Supply Chain ETF (SUPP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLXRSUPPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.61
1.68

+0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.94
2.38

+1.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.30

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.04

2.39

+1.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.36

9.82

+7.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLXR vs. SUPP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLXR на текущий момент составляет 2.61, что выше коэффициента Шарпа SUPP равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLXR и SUPP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLXRSUPPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.61

1.68

+0.94

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.65

0.89

+1.76

Просадки

Сравнение просадок FLXR и SUPP

Максимальная просадка FLXR за все время составила -1.94%, что меньше максимальной просадки SUPP в -25.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLXR и SUPP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLXRSUPPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.94%

-25.03%

+23.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.46%

-13.59%

+12.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-25.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.23%

-0.15%

-0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.36%

-4.41%

+4.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.34%

3.29%

-2.95%

Волатильность

Сравнение волатильности FLXR и SUPP

Текущая волатильность для TCW Flexible Income ETF (FLXR) составляет 0.76%, в то время как у TCW Transform Supply Chain ETF (SUPP) волатильность равна 7.15%. Это указывает на то, что FLXR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SUPP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLXRSUPPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.76%

7.15%

-6.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.65%

16.42%

-14.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.26%

19.38%

-17.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.79%

19.44%

-16.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.79%

19.44%

-16.65%

Сравнение комиссий FLXR и SUPP

FLXR берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии SUPP в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLXR и SUPP

Дивидендная доходность FLXR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.82%, что больше доходности SUPP в 0.29%

ПозицияTTM202520242023
FLXR
TCW Flexible Income ETF		5.82%5.66%3.44%0.00%
SUPP
TCW Transform Supply Chain ETF		0.29%0.35%0.49%0.45%

Часто задаваемые вопросы

FLXR and SUPP have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SUPP has higher volatility (7.15%) compared to FLXR (0.76%). In terms of maximum drawdown, FLXR dropped -1.94% vs SUPP's -25.03%.

On 1-year performance, SUPP leads with 32.28% vs 5.89% for FLXR. On fees, FLXR is cheaper at 0.40% per year. On volatility, FLXR has been the lower-risk option at 0.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SUPP has performed better with a 32.28% return vs 5.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLXR is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.75% for SUPP.

FLXR has the higher dividend yield at 5.82%, compared with 0.29% for SUPP.

FLXR is categorized as Multisector Bonds, while SUPP is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.40% for FLXR and 0.75% for SUPP.

FLXR currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLXR и SUPP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор