Сравнение FLXR с SOFR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TCW Flexible Income ETF (FLXR) и Amplify Samsung SOFR ETF (SOFR).
FLXR и SOFR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLXR - это активно управляемый фонд от TCW. Фонд был запущен 30 нояб. 2018 г.. SOFR - это пассивный фонд от Amplify, который отслеживает доходность Secured Overnight Financing Rate. Фонд был запущен 14 нояб. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности FLXR и SOFR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FLXR и SOFR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FLXR TCW Flexible Income ETF | 0.20% | 8.37% | -1.02% |
SOFR Amplify Samsung SOFR ETF | 0.90% | 4.27% | 1.20% |
Доходность по периодам
С начала года, FLXR показывает доходность 0.20%, что значительно ниже, чем у SOFR с доходностью 0.90%.
FLXR
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -0.53%
- С начала года
- 0.20%
- 6 месяцев
- 1.42%
- 1 год
- 5.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOFR
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 0.90%
- 6 месяцев
- 1.93%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FLXR и SOFR
FLXR берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SOFR в 0.20%.
Доходность на риск
FLXR vs. SOFR — Ранг доходности на риск
FLXR
SOFR
Сравнение FLXR c SOFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Flexible Income ETF (FLXR) и Amplify Samsung SOFR ETF (SOFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLXR | SOFR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.31 | 5.09 | -2.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.19 | 7.46 | -4.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 3.77 | -2.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.13 | 10.15 | -6.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.53 | 43.07 | -27.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLXR | SOFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.31 | 5.09 | -2.78 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.69 | 5.01 | -2.33 |
Корреляция
Корреляция между FLXR и SOFR составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLXR и SOFR
Дивидендная доходность FLXR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.68%, что больше доходности SOFR в 4.06%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FLXR TCW Flexible Income ETF | 5.68% | 5.66% | 3.44% |
SOFR Amplify Samsung SOFR ETF | 4.06% | 4.22% | 1.60% |
Просадки
Сравнение просадок FLXR и SOFR
Максимальная просадка FLXR за все время составила -1.94%, что больше максимальной просадки SOFR в -0.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLXR и SOFR.
Загрузка...
Показатели просадок
| FLXR | SOFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.94% | -0.41% | -1.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.47% | -0.41% | -1.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.88% | 0.00% | -0.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.37% | -0.03% | -0.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.39% | 0.10% | +0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLXR и SOFR
TCW Flexible Income ETF (FLXR) имеет более высокую волатильность в 1.04% по сравнению с Amplify Samsung SOFR ETF (SOFR) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что FLXR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FLXR | SOFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.04% | 0.08% | +0.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.60% | 0.76% | +0.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.55% | 0.81% | +1.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.83% | 0.85% | +1.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.83% | 0.85% | +1.98% |