Сравнение FLXN с SCYB
FLXN (Horizon Flexible Income ETF) and SCYB (Schwab High Yield Bond ETF) are both High Yield Bonds funds. FLXN is actively managed, while SCYB is passively managed. Over the past year, FLXN returned 8.66% vs 6.15% for SCYB. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. FLXN charges 0.82%/yr vs 0.03%/yr for SCYB.
Доходность
Сравнение доходности FLXN и SCYB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLXN показывает доходность 3.38%, что значительно выше, чем у SCYB с доходностью 2.23%.
FLXN
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.38%
- 6 месяцев
- 2.63%
- С начала года
- 3.38%
- 1 год
- 8.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCYB
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.21%
- 6 месяцев
- 1.61%
- С начала года
- 2.23%
- 1 год
- 6.15%
- 3 года*
- 8.21%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FLXN и SCYB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FLXN Horizon Flexible Income ETF | 3.38% | 4.71% |
SCYB Schwab High Yield Bond ETF | 2.23% | 3.54% |
Correlation
The correlation between FLXN and SCYB is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2025 г. | 0.91 |
The correlation between FLXN and SCYB has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLXN vs. SCYB — Ранг доходности на риск
FLXN
SCYB
Сравнение FLXN c SCYB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Flexible Income ETF (FLXN) и Schwab High Yield Bond ETF (SCYB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLXN | SCYB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.32 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.57 | 2.53 | +0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.62 | 11.30 | +1.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FLXN и SCYB
Максимальная просадка FLXN за все время составила -3.39%, что меньше максимальной просадки SCYB в -4.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLXN и SCYB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLXN | SCYB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.39% | -4.92% | +1.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.39% | -2.44% | -0.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -4.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.06% | -0.11% | +0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.36% | -0.50% | +0.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.69% | 0.55% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLXN и SCYB
Horizon Flexible Income ETF (FLXN) имеет более высокую волатильность в 0.92% по сравнению с Schwab High Yield Bond ETF (SCYB) с волатильностью 0.72%. Это указывает на то, что FLXN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCYB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLXN | SCYB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.92% | 0.72% | +0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.97% | 3.03% | +0.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.98% | 3.74% | +1.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.95% | 5.07% | -0.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.95% | 5.07% | -0.12% |
Сравнение комиссий FLXN и SCYB
FLXN берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии SCYB в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLXN и SCYB
Дивидендная доходность FLXN за последние двенадцать месяцев составляет около 8.39%, что больше доходности SCYB в 6.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FLXN Horizon Flexible Income ETF | 8.39% | 3.49% | 0.00% | 0.00% |
SCYB Schwab High Yield Bond ETF | 6.91% | 6.99% | 7.06% | 3.36% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, FLXN and SCYB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FLXN has higher volatility (0.92%) compared to SCYB (0.72%). In terms of maximum drawdown, FLXN dropped -3.39% vs SCYB's -4.92%.
On 1-year performance, FLXN leads with 8.66% vs 6.15% for SCYB. On fees, SCYB is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SCYB has been the lower-risk option at 0.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FLXN has performed better with a 8.66% return vs 6.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SCYB is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.82% for FLXN.
FLXN has the higher dividend yield at 8.39%, compared with 6.91% for SCYB.
They also come from different issuers: Horizon and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.82% for FLXN and 0.03% for SCYB.
FLXN currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLXN и SCYB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор