PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FLXI с MUSE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности FLXI и MUSE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Flexible Income ETF (FLXI) и TCW Multisector Credit Income ETF (MUSE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


FLXI

1 день
-0.14%
1 месяц
-0.32%
6 месяцев
С начала года
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

MUSE

1 день
0.00%
1 месяц
0.29%
6 месяцев
2.26%
С начала года
2.92%
1 год
7.21%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLXI и MUSE


Correlation

The correlation between FLXI and MUSE is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2026 г.

0.49

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Flexible Income ETF

TCW Multisector Credit Income ETF

Доходность на риск

FLXI vs. MUSE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FLXI

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


MUSE
Ранг доходности на риск MUSE: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUSE: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUSE: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUSE: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUSE: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUSE: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLXI c MUSE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Flexible Income ETF (FLXI) и TCW Multisector Credit Income ETF (MUSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


FLXIMUSEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.58

FLXI vs. MUSE - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FLXI и MUSE

Максимальная просадка FLXI за все время составила -3.52%, примерно равная максимальной просадке MUSE в -3.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLXI и MUSE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


FLXIMUSEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.52%

-3.63%

+0.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.96%

0.00%

-0.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.22%

-0.40%

-0.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности FLXI и MUSE


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


FLXIMUSEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13,190.34%

2.84%

+13,187.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13,190.34%

3.77%

+13,186.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13,190.34%

3.77%

+13,186.57%

Сравнение комиссий FLXI и MUSE

FLXI берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии MUSE в 0.56%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FLXI и MUSE

Дивидендная доходность FLXI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что меньше доходности MUSE в 7.70%


ПозицияTTM20252024
FLXI
Invesco Flexible Income ETF
1.70%0.00%0.00%
MUSE
TCW Multisector Credit Income ETF
7.70%7.35%0.75%

Часто задаваемые вопросы


FLXI and MUSE have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FLXI is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FLXI is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.56% for MUSE.

MUSE has the higher dividend yield at 7.70%, compared with 1.70% for FLXI.

They also come from different issuers: Invesco and TCW. Their fees differ too: 0.39% for FLXI and 0.56% for MUSE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLXI и MUSE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор